Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1623 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz minimalnego progu kapitałowego

Rozdział 2 — GROMADZENIE DANYCH I ZARZĄDZANIE NIMI

Artykuł 383r

W mocy

Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta

Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka delta spreadu kredytowego kontrahenta są następujące:

Tabela 1

Koszyk

1, 2, 3, 13 i 14

4 i 15

5 i 16

6 i 17

7 i 18

8 i 19

9 i 10

11 i 20

12 i 21

1, 2, 3, 13 i 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 i 15

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 i 16

100 %

20 %

25 %

5 %

0 %

45 %

6 i 17

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 i 18

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 i 19

100 %

5 %

0 %

45 %

9 i 10

100 %

0 %

45 %

11 i 20

100 %

0 %

12 i 21

100 %

Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.