Załącznik I

Tabela 1

Opis rodzaju systemów obrotu oraz odnośnych informacji podawanych do wiadomości publicznej zgodnie z art. 1 ust. 1

Rodzaj systemu obrotu

Opis systemu obrotu

Informacje podawane do wiadomości publicznej

1

System obrotu oparty na arkuszu zleceń realizowanych w trybie notowań ciągłych

System, który za pomocą arkusza zleceń i algorytmu transakcyjnego funkcjonuje bez udziału człowieka i zestawia w sposób ciągły zlecenia sprzedaży ze zleceniami kupna w oparciu o najlepszą dostępną cenę.

Łączna liczba zleceń oraz kryptoaktywa, których te zlecenia dotyczą, na każdym poziomie cenowym dla co najmniej pięciu najlepszych poziomów cen kupna i sprzedaży.

2

System obrotu oparty na kwotowaniach cen

System, w którym transakcje zawiera się na podstawie ustalonych kwotowań, do których uczestnicy rynku mają stały dostęp.

Dla każdej transakcji na kryptoaktywach w systemie obrotu najlepsza cena kupna i sprzedaży dla każdego dla każdego uczestnika, wraz z wolumenami odpowiadającymi tym cenom.

Kwotowania podawane do publicznej wiadomości to kwotowania, które stanowią wiążące zobowiązanie do sprzedaży lub kupna kryptoaktywów i które wskazują cenę kryptoaktywów, po jakiej uczestnicy są gotowi je kupić lub sprzedać, oraz uczestników, który uczestnicy ci są gotowi kupić lub sprzedać.

3

System obrotu oparty na okresowych fazach ustalania kursu jednolitego

System, który zestawia zlecenia w oparciu o okresowe fazy ustalania kursu jednolitego i algorytm transakcyjny funkcjonujący bez udziału człowieka.

Cena, przy której system obrotu stosujący fazy ustalania kursu jednolitego najpełniej zrealizuje założenia algorytmu transakcyjnego dla kryptoaktywów będących przedmiotem obrotu w tym systemie, a także wolumen, który uczestnicy mogliby potencjalnie zrealizować w tym systemie po tej cenie.

4

Automatyczni animatorzy rynku

System oparty na pulach płynności i matematycznych modelach ustalania cen i wyceny do celów automatycznego wykonywania poszczególnych transakcji.

(i) równanie matematyczne stosowane do określenia ceny i ilości kryptoaktywów w pulach płynności;

(ii) poziom płynności w puli płynności w danym momencie (w sposób ciągły) oraz

(iii) wszelkie dodatkowe informacje i parametry umożliwiające ustalenie ceny, po której będzie realizowane konkretne zlecenie.

5

Hybrydowy system obrotu

System należący jednocześnie do dwóch lub kilku spośród rodzajów systemów obrotu, o których mowa w wierszach 1–4 niniejszej tabeli.

Wymogi dotyczące hybrydowych systemów obrotu łączących różne systemy obrotu jednocześnie odpowiadają wymogom w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej obrotu stosowanym do każdego rodzaju systemu obrotu tworzącego system hybrydowy.

Wymogi dotyczące hybrydowych systemów obrotu łączących kolejno dwa systemy obrotu lub większą ich liczbę odpowiadają wymogom w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej stosowanym do odpowiedniego systemu obrotu prowadzonego w określonym momencie.

6

Wszelkie inne systemy obrotu

Każdy inny rodzaj systemu obrotu.

Odpowiednie informacje na temat poziomu zleceń lub kwotowań oraz poziomu zainteresowania zawarciem transakcji w odniesieniu do kryptoaktywów będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu; w szczególności poziomy pięciu najlepszych cen kupna i sprzedaży lub kwotowania kupna i sprzedaży każdego animatora rynku obracającego tymi kryptoaktywami, o ile pozwalają na to właściwości stosowanego mechanizmu ustalania poziomu cen rynkowych na podstawie czynników podaży i popytu.

Tabela 2

Symbol dla tabeli 3

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Maksymalnie n znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut według ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

Data i czas w następującym formacie:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok,

— „MM” oznacza miesiąc,

— „DD” oznacza dzień,

— „T” oznacza, że należy użyć litery „T”,

— „hh” oznacza godzinę,

— „mm” oznacza minutę,

— „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy,

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry części ułamkowej

Pole numeryczne na wartości dodatnie i ujemne.

— Separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek);

— liczby ujemne poprzedza się znakiem „-” (minus); podaje się wartości zaokrąglone, ale nie obcięte.

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Kod identyfikacyjny rynku zgodnie z ISO 10383

Tabela 3

Wykaz szczegółowych informacji dotyczących przejrzystości przedtransakcyjnej

#

Identyfikator pola

Opis i szczegółowe informacje podlegające publikacji

Format podawanych informacji, jak określono w tabeli 2

1

Data i godzina przedłożenia

W przypadku gdy zlecenia i kwotowania nie muszą być publikowane w ujęciu zbiorczym – data i godzina wprowadzenia do systemu obrotu zlecenia lub kwotowania do realizacji.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kod identyfikacyjny kryptoaktywa

Niepowtarzalny i jednoznaczny identyfikator kryptoaktywa zgodnie z art. 15 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114

Należy podać zgodnie z polem 10 w tabeli 2 w sekcji 2 załącznika do rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

3

Pełna nazwa kryptoaktywa

Pełna nazwa kryptoaktywa.

{ALPHANUM-350}

4

Oznaczenie zlecenia kupna-sprzedaży

Oznaczenie, czy zlecenie dotyczy kupna czy sprzedaży.

„BUYI” – zlecenie kupna

„SELL” – zlecenie sprzedaży

5

Cena

Cena zleceń i kwotowań wymagana dla każdego systemu obrotu wymienionego w tabeli 1 w załączniku I, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji i naliczonych odsetek.

Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej.

Jeżeli kryptoaktywo jest przedmiotem obrotu w oparciu o parę walutową, cena wyraża ilość waluty kwotowanej na jedną jednostkę waluty bazowej.

Pole to pozostawia się puste w przypadku zleceń typu PKC.

{DECIMAL-18/13} – jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna

{DECIMAL-11/10} – jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub jako stopa zwrotu.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe.

6

Waluta, w jakiej wyrażono cenę

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena transakcyjna kryptoaktywa, którego dotyczy zlecenie (ma zastosowanie, jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna).

Jeżeli obrót kryptoaktywami odbywa się w pieniądzach elektronicznych/tokenach będących e-pieniądzem, stosuje się identyfikator, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Jeżeli cenę kryptoaktywów wyrażono w wartościach pieniężnych i w parach walutowych, podaje się parę walutową, w której wyrażono cenę kryptoaktywa związanego z danym zleceniem. Pierwszy kod waluty odnosi się do waluty bazowej, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną. Waluta kwotowana określa cenę jednej jednostki waluty bazowej. Do oznaczenia waluty fiat i kryptoaktywa w parze walutowej stosuje się odpowiednio kod waluty ISO i nazwę skróconą DTI zarejestrowaną zgodnie z normą ISO 24165-2 dotyczącą danych do celów rejestracji DTI lub alternatywny identyfikator, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjętego na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

Należy wypełnić zgodnie z polem 21 w tabeli 2 w sekcji 2 załącznika do rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

7

Oznaczenie ceny

Wskazanie, czy cenę wyrażono w wartościach pieniężnych, procentowo, jako stopę zwrotu czy w punktach bazowych.

„MONE” – wartość pieniężna

„PERC” – wartość procentowa

„YIEL” – stopa zwrotu

„BAPO” – punkty bazowe

8

Ilość

W przypadku kryptoaktywów będących przedmiotem obrotu w jednostkach – liczba jednostek kryptoaktywa.

W przypadku kryptoaktywów, które nie są przedmiotem obrotu w jednostkach – wartość nominalna lub pieniężna kryptoaktywa wyrażona w tej samej walucie co cena w polu 5 „Cena”, zgodnie z informacjami w polu 6 „Waluta, w jakiej wyrażono cenę”.

Jeżeli cenę wyrażono w subkomponentach tego kryptoaktywa, podaje się ją mimo to jako wartość dziesiętną ceny wyrażonej w jednostkach tego kryptoaktywa.

Jeżeli w tabeli 1 wymagana jest zagregowana publikacja zamówień, podaje się łączną liczbę jednostek lub łączną wartość nominalną lub pieniężną zagregowanych zamówień.

{DECIMAL-18/17} – jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek.

{DECIMAL-18/5} – jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna.

9

Waluta w odniesieniu do ilości

Waluta, w jakiej wyrażono ilość. Waluta ta odnosi się do jednostek kryptoaktywów, nawet jeżeli transakcja jest denominowana w subkomponentach tego kryptoaktywa.

Pole należy wypełnić wyłącznie wówczas, gdy ilość wyrażono jako wartość nominalną lub wartość pieniężną lub jako jednostki kryptoaktywów.

Identyfikator, o którym mowa w polu 26 w tabeli 2 w sekcji 2 załącznika do rozporządzenia delegowanego ustanawiającego standardy techniczne przyjęte na podstawie art. 68 ust. 10 lit. b) rozporządzenia (UE) 2023/1114.

10

Oznaczenie ilości

Wskazanie, czy zgłaszaną ilość wyrażono w liczbie jednostek, jako wartość nominalną, jako wartość pieniężną czy jako jednostki kryptoaktywów.

— „UNIT” – liczba jednostek

— „NOML” – wartość nominalna

— „MONE” – wartość pieniężna

„{CRYP}” – wartość w kryptoaktywach

11

Miejsce

Identyfikacja platformy obrotu kryptoaktywami, na której złożono zlecenie.

Jeżeli platforma obrotu kryptoaktywami stosuje kody identyfikacyjne segmentu rynku (MIC), stosuje się MIC segmentu rynku.

Jeżeli platforma obrotu kryptoaktywami nie stosuje MIC segmentu rynku, stosuje się operacyjny MIC.

{MIC}

12

Liczba zleceń i kwotowań

Łączna liczba zleceń lub kwotowań pochodzących od różnych klientów (jeżeli zagregowane informacje są wymagane zgodnie z tabelą 1 w załączniku I).

{DECIMAL-18/0}

13

System obrotu

Rodzaj systemu obrotu, w którym ogłasza się zlecenie lub kwotowanie

„CLOB” dla systemów obrotu opartych na arkuszu zleceń realizowanych w trybie notowań ciągłych, „QDTS” dla systemów obrotu opartych na kwotowaniach cen, „PATS” dla systemów obrotu opartych na okresowych fazach ustanawiania kursu jednolitego, „HYBR” dla hybrydowych systemów obrotu, „AMMS” dla automatycznych animatorów rynku, „XXXX” dla wszystkich innych systemów obrotu.

14

Data i godzina publikacji

Data i godzina opublikowania informacji.

{DATE_TIME_FORMAT}