Załącznik II

Dane regulacyjne i posttransakcyjne podstawowe dane rynkowe, które mają być przekazywane do CTP dla obligacji i CTP dla funduszy inwestycyjnych typu ETF i rozpowszechniane przez tych CTP zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8

Tabela 1

Oznaczenia stosowane w tabelach 2, 3, 4, 5, 6 i 7

Oznaczenie

Rodzaj danych

Definicja

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

Data i czas w następującym formacie:

RRRR-MM-DDTgg:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok;

— „MM” oznacza miesiąc;

— „DD” oznacza dzień;

— „T” – oznacza, że należy użyć litery „T”;

— „gg” oznacza godzinę;

— „mm” oznacza minutę;

— „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy;

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku zgodny z normą ISO 10383

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

3-literowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

Tabela 2

Dane regulacyjne dotyczące obligacji, w podziale na instrumenty

#

Identyfikator pola

Opis

Format

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

Pole danych wejściowych/wyjściowych

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod stosowany do identyfikacji instrumentu finansowego.

{ISIN}

Oba rodzaje danych

2

Data i czas rozpoczęcia obowiązywania statusu instrumentu

Data i czas, od których liczy się ważność statusu instrumentu.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oba rodzaje danych

3

Waluta

Waluta główna, w której prowadzony jest obrót instrumentem.

{CURRENCYCODE_3}

Oba rodzaje danych

4

Data i czas rozpowszechnienia

Data i czas rozpowszechnienia statusu instrumentu przez CTP.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

Dane wyjściowe

5

Status instrumentu

Opis statusu instrumentu finansowego.

Instrument finansowy ma jeden z następujących statusów:

1) podlegający zawieszeniu obrotu w systemie obrotu wskazanym w polu „System obrotu” zgodnie z art. 32 i 52 dyrektywy 2014/65/UE;

2) usunięty z obrotu w systemie obrotu wskazanym w polu „System obrotu” zgodnie z art. 32 i 52 dyrektywy 2014/65/UE;

3) podlegający wstrzymaniu obrotu w systemie obrotu wskazanym w polu „System obrotu” zgodnie z art. 18 ust. 5 i art. 48 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE;

4) dostępny do obrotu po zawieszeniu, usunięciu lub wstrzymaniu.

„SUSP” – instrument jest zawieszony

„RMOV” – instrument został usunięty

„HALT” – instrument podlega wstrzymaniu obrotu

„ACTV” – instrument jest dostępny do obrotu po zawieszeniu, usunięciu lub wstrzymaniu

Oba rodzaje danych

6

System obrotu

Identyfikacja systemu obrotu, w którym status danego instrumentu jest ważny (MIC segmentu, jeżeli jest dostępny, w przeciwnym razie operacyjny MIC).

System obrotu oznacza każdy rynek regulowany, MTF lub OTF.

{MIC}

Oba rodzaje danych

7

System transakcyjny

Rodzaj systemu transakcyjnego, w którym prowadzony jest obrót instrumentem.

„CLOB” – arkusz zleceń

„QDTS” – rynek kwotowań

„PATS” – aukcja okresowa

„RFQT” – zapytanie o kwotowanie

„VOIC” – głosowy system transakcyjny

„HYBR” – system hybrydowy

„OTHR” – inne

Oba rodzaje danych

Tabela 3

Dane regulacyjne dotyczące obligacji, w podziale na systemy kojarzenia zleceń

#

Identyfikator pola

Opis

Format

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

Pole danych wejściowych/wyjściowych

1

System obrotu

Identyfikacja systemu obrotu, w którym status systemu kojarzenia zleceń jest ważny (MIC segmentu, jeżeli jest dostępny, w przeciwnym razie operacyjny MIC).

System obrotu oznacza każdy rynek regulowany, MTF lub OTF.

{MIC}

Oba rodzaje danych

2

System transakcyjny

Rodzaj systemu transakcyjnego, w którym podano status systemu.

„CLOB” – arkusz zleceń

„QDTS” – rynek kwotowań

„PATS” – aukcja okresowa

„RFQT” – zapytanie o kwotowanie

„VOIC” – głosowy system transakcyjny

„HYBR” – system hybrydowy

„OTHR” – inne

Oba rodzaje danych

3

Data i czas rozpoczęcia obowiązywania statusu systemu

Data i czas, od których liczy się ważność statusu systemu.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oba rodzaje danych

4

Data i czas rozpowszechnienia

Data i czas rozpowszechnienia statusu systemu przez CTP.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

Dane wyjściowe

5

Status systemu transakcyjnego

Status systemu transakcyjnego, w którym prowadzony jest obrót instrumentem.

„ACTV” – system aktywny

„OTAG” – wyłączenie systemu transakcyjnego

„POTG” – częściowe wyłączenie systemu transakcyjnego

Oba rodzaje danych

Tabela 4

Dane regulacyjne dotyczące akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF, w podziale na instrumenty

#

Identyfikator pola

Opis

Format

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

Pole danych wejściowych/wyjściowych

1

Kod identyfikacyjny instrumentu

Kod stosowany do identyfikacji instrumentu finansowego.

{ISIN}

Oba rodzaje danych

2

Data i czas rozpoczęcia obowiązywania statusu instrumentu

Data i czas, od której liczy się ważność statusu instrumentu.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oba rodzaje danych

3

Waluta

Waluta główna, w której prowadzony jest obrót instrumentem.

{CURRENCYCODE_3}

Oba rodzaje danych

4

Data i czas rozpowszechnienia

Data i czas rozpowszechnienia danych regulacyjnych przez CTP.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

Dane wyjściowe

5

Status instrumentu

Opis statusu instrumentu finansowego.

Instrument finansowy ma jeden z następujących statusów:

1) podlegający zawieszeniu obrotu w systemie obrotu wskazanym w polu „System obrotu” zgodnie z art. 32 i 52 dyrektywy 2014/65/UE;

2) usunięty z obrotu w systemie obrotu wskazanym w polu „System obrotu” zgodnie z art. 32 i 52 dyrektywy 2014/65/UE;

3) podlegający wstrzymaniu obrotu w systemie obrotu wskazanym w polu „System obrotu” zgodnie z art. 18 ust. 5 i art. 48 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE;

4) dostępny do obrotu po zawieszeniu, usunięciu lub wstrzymaniu.

„SUSP” – instrument jest zawieszony

„RMOV” – instrument został usunięty

„HALT” – instrument podlega wstrzymaniu obrotu

„ACTV” – instrument jest dostępny do obrotu po zawieszeniu, usunięciu lub wstrzymaniu

Oba rodzaje danych

6

System obrotu

Identyfikacja systemu obrotu, w którym status danego instrumentu jest ważny (MIC segmentu, jeżeli jest dostępny, w przeciwnym razie operacyjny MIC).

System obrotu oznacza rynek regulowany lub MTF.

{MIC}

Oba rodzaje danych

7

System transakcyjny

Rodzaj systemu transakcyjnego, w którym prowadzony jest obrót instrumentem.

„CLOB” – arkusz zleceń

„QDTS” – rynek kwotowań

„PATS” – aukcja okresowa

„RFQT” – zapytanie o kwotowanie

„HYBR” – system hybrydowy

„OTHR” – inne

Oba rodzaje danych

8

Faza systemu transakcyjnego

Rodzaj fazy obrotu w systemie transakcyjnym, w którym prowadzony jest obrót instrumentem.

„UDUC” – niezdefiniowana faza aukcji

„SOAU” – planowa faza aukcji otwarcia

„SCAU” – planowa faza aukcji zamknięcia

„SIAU” – planowa faza ustalania kursu śróddziennego

„UAUC” – nieplanowana faza ustalania kursu

„ODAU” – faza aukcyjna na żądanie (częsta faza aukcyjna dla pakietu zleceń)

„COTR” – notowania ciągłe

„MACT” – obrót w fazie zamknięcia

„OMST” – obrót poza sesją główną

„TROE” – zgłoszenie transakcji (na giełdzie)

„TROF” – zgłoszenie transakcji (poza giełdą)

„TRSI” – zgłoszenie transakcji (podmiot systematycznie internalizujący transakcje)

„OTSP” – inne

Oba rodzaje danych

9

Najodpowiedniejszy rynek pod względem płynności

Czy system obrotu w polu 6 jest najodpowiedniejszym rynkiem pod względem płynności.

TRUE – Tak

FALSE – Nie

Dane wyjściowe

Tabela 5

Dane regulacyjne dotyczące akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF, w podziale na systemy kojarzenia zleceń

#

Identyfikator pola

Opis

Format

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

Pole danych wejściowych/wyjściowych

1

System obrotu

Identyfikacja systemu obrotu, w którym status systemu kojarzenia zleceń jest ważny (MIC segmentu, jeżeli jest dostępny, w przeciwnym razie operacyjny MIC).

System obrotu oznacza rynek regulowany lub MTF.

{MIC}

Oba rodzaje danych

2

System transakcyjny

Rodzaj systemu transakcyjnego, w którym podano status systemu.

„CLOB” – arkusz zleceń

„QDTS” – rynek kwotowań

„PATS” – aukcja okresowa

„RFQT” – zapytanie o kwotowanie

„HYBR” – system hybrydowy

„OTHR” – inne

Oba rodzaje danych

3

Data i czas rozpoczęcia obowiązywania statusu systemu

Data i czas, od których liczy się ważność statusu systemu.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

Oba rodzaje danych

4

Data i czas rozpowszechnienia statusu systemu

Data i czas rozpowszechnienia statusu systemu przez CTP.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

Dane wyjściowe

5

Status systemu transakcyjnego

Status systemu transakcyjnego

„ACTV” – system aktywny

„OTAG” – wyłączenie systemu transakcyjnego

„POTG” – częściowe wyłączenie systemu transakcyjnego

Oba rodzaje danych

Tabela 6

Posttransakcyjne podstawowe dane rynkowe dotyczące obligacji

#

Identyfikator pola

Opis i szczegółowe informacje podlegające publikacji

Rodzaj miejsca realizacji lub publikacji transakcji

Format przekazywanych informacji, jak określono w tabeli 1

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

Pole danych wejściowych/wyjściowych

1

Data i czas transakcji

Tabela 2 pole 1 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

2

Kod identyfikacyjny instrumentu

Tabela 2 pole 2 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

3

Cena

Tabela 2 pole 3 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

4

Brakująca cena

Tabela 2 pole 4 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583

Oba rodzaje danych

5

Waluta ceny

Tabela 2 pole 5 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

6

Oznaczenie ceny

Tabela 2 pole 6 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

7

Kwota referencyjna

Tabela 2 pole 10 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

8

Waluta referencyjna

Tabela 2 pole 11 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

9

Miejsce realizacji transakcji

Tabela 2 pole 13 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

10

System obrotu państwa trzeciego jako miejsce realizacji transakcji

Tabela 2 pole 14 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

11

Data i czas otrzymania danych przez podmiot przekazujący dane

Data i czas otrzymania zgłoszenia transakcji przez zatwierdzony podmiot publikujący.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

APA

{DATE_TIME_ FORMAT}

Dane wejściowe

12

Data i czas publikacji transakcji przez podmiot przekazujący dane

Tabela 2 pole 15 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

13

Miejsce publikacji

Tabela 2 pole 16 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

14

Kod identyfikacyjny transakcji

Tabela 2 pole 17 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

15

Data i czas odbioru przez CTP

Data i czas otrzymania transakcji przez CTP.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

CTP

{DATE_TIME_ FORMAT}

Dane wyjściowe

16

Data i czas publikacji przez CTP

Data i czas opublikowania transakcji przez CTP.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

CTP

{DATE_TIME_ FORMAT}

Dane wyjściowe

17

Znaczniki

Tabela 2 pole 19 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

18

Znacznik danych budzących podejrzenie

Znacznik jakości danych, który CTP ma wprowadzić, jeżeli zatwierdzony podmiot publikujący lub CTP zidentyfikują transakcje, w przypadku których mogą ich zdaniem wystąpić problemy związane z jakością danych.

CTP

TRUE lub FALSE

Dane wyjściowe

19

Rodzaj systemu transakcyjnego

Tabela 2 pole 20 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

20

Liczba

transakcji

Tabela 2 pole 21 w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/583.

Oba rodzaje danych

Tabela 7

Posttransakcyjne podstawowe dane rynkowe dotyczące akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF

#

Identyfikator pola

Opis i szczegółowe informacje podlegające publikacji

Rodzaj miejsca realizacji lub publikacji transakcji

Format przekazywanych informacji, jak określono w tabeli 1

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

Pole danych wejściowych/wyjściowych

1

Data i czas transakcji

Tabela 3 pole 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

2

Kod identyfikacyjny instrumentu

Tabela 3 pole 2 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

3

Cena

Tabela 3 pole 3 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

4

Brakująca cena

Tabela 3 pole 4 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

5

Waluta ceny

Tabela 3 pole 5 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

6

Ilość

Tabela 3 pole 7 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

7

Miejsce realizacji transakcji

Tabela 3 pole 8 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

8

System obrotu państwa trzeciego jako miejsce realizacji transakcji

Tabela 3 pole 9 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

9

Data i czas otrzymania danych przez podmiot przekazujący dane

Data i czas otrzymania zgłoszenia transakcji przez zatwierdzony podmiot publikujący.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

APA

{DATE_TIME_ FORMAT}

Dane wejściowe

10

System transakcyjny

Tabela 3 pole 10 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

11

Data i czas publikacji transakcji przez podmiot przekazujący dane

Tabela 3 pole 11 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

12

Miejsce publikacji

Tabela 3 pole 12 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

13

Kod identyfikacyjny transakcji

Tabela 3 pole 13 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

14

Data i czas odbioru przez CTP

Data i czas otrzymania transakcji przez CTP.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

CTP

{DATE_TIME_ FORMAT}

Dane wyjściowe

15

Data i czas publikacji przez CTP

Data i czas opublikowania transakcji przez CTP.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

CTP

{DATE_TIME_ FORMAT}

Dane wyjściowe

16

Znaczniki

W tym polu należy podać wykaz wszystkich mających zastosowanie znaczników określonych w tabeli 4 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587. Jeżeli nie zachodzi żadna z określonych okoliczności, transakcja jest publikowana bez znacznika.

RM, MTF, APA

Zgodnie z tabelą 4 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Oba rodzaje danych

17

Znacznik danych budzących podejrzenie

Znacznik jakości danych, który CTP ma wprowadzić, jeżeli zatwierdzony podmiot publikujący lub CTP zidentyfikują transakcje, w przypadku których mogą ich zdaniem wystąpić problemy związane z jakością danych.

CTP

TRUE lub FALSE

Dane wyjściowe