Załącznik III

Tabela 1

Oznaczenia stosowane w tabelach 2, 3 i 4

Oznaczenie

Rodzaj danych

Definicja

{DATE_TIME_FORMAT}

Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601

Data i czas w następującym formacie:

RRRR-MM-DDTgg:mm:ss.ddddddZ.

— „RRRR” oznacza rok;

— „MM” oznacza miesiąc;

— „DD” oznacza dzień;

— „T” – oznacza, że należy użyć litery „T”;

— „gg” oznacza godzinę;

— „mm” oznacza minutę;

— „ss.dddddd” oznacza sekundę i ułamek sekundy;

— Z oznacza czas UTC.

Datę i czas należy podawać według czasu UTC.

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166

{MIC}

4 znaki alfanumeryczne

Identyfikator rynku zgodny z normą ISO 10383

{DECIMAL-n/m}

Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry części ułamkowej

Pole numeryczne na wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne.

— Separatorem dziesiętnym jest „,” (przecinek);

— liczby ujemne są poprzedzone znakiem „-” (minus).

W stosownych przypadkach wartości są zaokrąglone, ale nie obcięte.

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

3-literowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217

Tabela 2

Dane przedtransakcyjne, które mają być przekazywane do CTP dla akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF

#

Identyfikator pola

Opis i szczegółowe informacje podlegające publikacji

Format przekazywanych informacji, jak określono w tabeli 1

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

1

Data i czas aktualizacji

W przypadku systemów transakcyjnych opartych na arkuszu zleceń realizowanych w trybie notowań ciągłych – tabela 1b pole 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

W przypadku systemów transakcyjnych opartych na aukcjach okresowych – tabela 1b pole 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

W przypadku aukcyjnych systemów transakcyjnych – data i czas, przy których cena najlepiej zrealizowałaby założenia algorytmu obrotu, oraz data i czas wszelkich późniejszych zmian ceny (pole 4) lub ilości (pole 6).

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 12.

2

Kod identyfikacyjny instrumentu

Tabela 1b pole 2 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

3

Strona

Tabela 1b pole 3 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Pole to jest obowiązkowe wyłącznie w przypadku systemów transakcyjnych opartych na arkuszu zleceń realizowanych w trybie notowań ciągłych.

4

Cena

W przypadku systemów transakcyjnych opartych na arkuszu zleceń realizowanych w trybie notowań ciągłych – cena dla najlepszej oferty kupna i sprzedaży – tabela 1b pole 5 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

W przypadku systemów transakcyjnych opartych na aukcjach okresowych – tabela 1b pole 5 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

W przypadku aukcyjnych systemów transakcyjnych – cena, po której aukcyjny system transakcyjny najlepiej zrealizowałby założenia swojego algorytmu obrotu.

Cenę podaje się w jednostce waluty głównej.

W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku („PNDG”) lub cena nie ma zastosowania („NOAP”), pola tego nie wypełnia się.

5

Waluta ceny

Tabela 1b pole 6 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

6

Ilość

W przypadku systemów transakcyjnych opartych na arkuszu zleceń realizowanych w trybie notowań ciągłych – tabela 1b pole 8 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

W przypadku systemów transakcyjnych opartych na aukcjach okresowych – tabela 1b pole 8 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

W przypadku aukcyjnych systemów transakcyjnych – zagregowana ilość związana z ceną, która najlepiej zrealizowałaby założenia algorytmu obrotu

7

System obrotu

Tabela 1b pole 11 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

8

System transakcyjny

Tabela 1b pole 12 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Pole to wypełnia się w odniesieniu do systemów transakcyjnych opartych na arkuszu zleceń (ang. central limit order book) i systemów transakcyjnych opartych na aukcjach okresowych.

9

Faza systemu transakcyjnego

Tabela 1b pole 13 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

10

Data i czas publikacji

Tabela 1b pole 14 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

Tabela 3

Przedtransakcyjne podstawowe dane rynkowe, które mają być rozpowszechniane przez CTP dla akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF – europejska najlepsza oferta kupna i sprzedaży (EBBO)

#

Identyfikator pola

Opis

Format, jak określono w tabeli 1

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

1

Data i czas wpisu

Pozycja z tabeli 2 pole 1 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia zastosowana do najlepszych ofert kupna i sprzedaży wprowadzonych do arkusza zleceń, zgłoszonych przez system obrotu.

CTP publikuje najnowsze daty i czas najlepszych ofert kupna i sprzedaży wprowadzonych do arkusza zleceń, które uwzględnia się przy ustalaniu EBBO, zgłoszonych przez podmioty przekazujące dane.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kod identyfikacyjny instrumentu

Tabela 2 pole 2 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia

{ISIN}

3

Waluta

Jednostka waluty głównej, w której wyrażone są ceny najlepszych europejskich ofert kupna i sprzedaży. Odpowiada to tabeli 2 pole 5 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{CURRENCYCODE_3}

4

Najlepsza oferta kupna

Europejska najlepsza oferta kupna w arkuszach zleceń w systemie notowań ciągłych. Odpowiada to tabeli 2 pole 4 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{DECIMAL-18/13}

5

Wolumen najlepszej oferty kupna

Zagregowany wolumen związany z europejską najlepszą ofertą kupna. Odpowiada to tabeli 2 pole 6 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{DECIMAL-18/17}

6

Znacznik czasu EBBO

Data i czas obliczenia EBBO.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 12.

{DATE_TIME_FORMAT}

7

Najodpowiedniejszy rynek pod względem płynności

Najodpowiedniejszy rynek w sensie płynności, jak określono w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

{MIC}

8

Najlepsza oferta sprzedaży

Europejska najlepsza oferta sprzedaży w arkuszach zleceń w systemie notowań ciągłych. Odpowiada to tabeli 2 pole 4 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{DECIMAL-18/13}

9

Wolumen najlepszej oferty sprzedaży

Zagregowany wolumen związany z europejską najlepszą ofertą sprzedaży. Odpowiada to tabeli 2 pole 6 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{DECIMAL-18/17}

10

Data i czas rozpowszechnienia

Data i czas rozpowszechnienia danych dotyczących zlecenia przez CTP.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data i czas publikacji

Tabela 2 pole 10 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia

{DATE_TIME_FORMAT}

Tabela 4

Przedtransakcyjne podstawowe dane rynkowe, które mają być rozpowszechniane przez CTP dla akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF – teoretyczny kurs aukcji (z wyjątkiem sytuacji, gdy fazę obrotu oznaczono jako „ODAU”)

#

Identyfikator pola

Opis

Format, jak określono w tabeli 1

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

1

Orientacyjna data i czas

Tabela 2 pole 1 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

CTP publikuje najnowsze daty i czas cen, które uwzględnia się przy ustalaniu teoretycznego kursu aukcji CTP, zgłoszone przez podmioty przekazujące dane.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kod identyfikacyjny instrumentu

Tabela 2 pole 2 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{ISIN}

3a

Najniższy kurs aukcji

Pozycja z tabeli 2 pole 4 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia zastosowana do najniższego kursu aukcji.

{DECIMAL-18/17}

3b

Najwyższy kurs aukcji

Pozycja z tabeli 2 pole 4 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia zastosowana do najwyższego kursu aukcji.

{DECIMAL-18/17}

3c

Kurs aukcji ważony wolumenem

Kurs aukcji ważony wolumenem. Pole to odpowiada pozycji z tabeli 2 pole 4 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia ważonej pozycją z tabeli 2 pole 6 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{DECIMAL-18/17}

4

Waluta

Jednostka waluty głównej, w której wyrażony jest kurs aukcji. Pole to odpowiada tabeli 2 pole 5 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{CURRENCYCODE_3}

5

Wolumen na otwarcie lub zamknięcie

Całkowity wolumen na otwarcie lub zamknięcie, w stosownych przypadkach, we wszystkich systemach obrotu. Odpowiada to tabeli 2 pole 6 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{DECIMAL-18/13}

6

Data i czas rozpowszechnienia

Data i czas rozpowszechnienia przez CTP danych dotyczących teoretycznego kursu aukcji i odnośnego wolumenu wśród subskrybentów.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

7

Data i czas publikacji

Tabela 2 pole 10 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia

{DATE_TIME_FORMAT}

8

Najodpowiedniejszy rynek pod względem płynności

Najodpowiedniejszy rynek w sensie płynności, jak określono w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

{MIC}

Tabela 5

Przedtransakcyjne podstawowe dane rynkowe, które mają być rozpowszechniane przez CTP dla akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF – teoretyczny kurs aukcji (gdy fazę obrotu oznaczono jako „ODAU”)

#

Identyfikator pola

Opis

Format, jak określono w tabeli 1

Można stosować formaty równoważne, w zależności od składni wykorzystywanej do przesyłania danych.

1

Orientacyjna data i czas

Tabela 2 pole 1 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

CTP publikuje najnowsze daty i czas cen, które uwzględnia się przy ustalaniu teoretycznego kursu aukcji CTP, zgłoszone przez podmioty przekazujące dane.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kod identyfikacyjny instrumentu

Tabela 2 pole 2 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{ISIN}

3a

Najniższy kurs aukcji

Pozycja z tabeli 2 pole 4 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia zastosowana do najniższego kursu aukcji.

{DECIMAL-18/17}

3b

Najwyższy kurs aukcji

Pozycja z tabeli 2 pole 4 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia zastosowana do najwyższego kursu aukcji.

{DECIMAL-18/17}

3c

Kurs aukcji ważony wolumenem

Kurs aukcji ważony wolumenem. Pole to odpowiada pozycji z tabeli 2 pole 4 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia ważonej pozycją z tabeli 2 pole 6 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{DECIMAL-18/17}

4

Waluta

Jednostka waluty głównej, w której wyrażony jest kurs aukcji. Pole to odpowiada tabeli 2 pole 5 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{CURRENCYCODE_3}

5

Wolumen na otwarcie lub zamknięcie

Całkowity wolumen na otwarcie lub zamknięcie, w stosownych przypadkach, we wszystkich systemach obrotu. Odpowiada to tabeli 2 pole 6 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

{DECIMAL-18/13}

6

Data i czas rozpowszechnienia

Data i czas rozpowszechnienia przez CTP danych dotyczących teoretycznego kursu aukcji i odnośnego wolumenu wśród subskrybentów.

Poziom szczegółowości musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 15.

{DATE_TIME_FORMAT}

7

Data i czas publikacji

Tabela 2 pole 10 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia

{DATE_TIME_FORMAT}

8

Najodpowiedniejszy rynek pod względem płynności

Najodpowiedniejszy rynek w sensie płynności, jak określono w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

{MIC}