Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2026/305 z dnia 29 października 2025 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki operacyjne, obowiązek reprezentatywności i wymogi dotyczące zgłaszania związane z wymogiem posiadania aktywnego rachunku

Artykuł 1

Wymogi dotyczące ustaleń umownych, zasad i procedur oraz łączności informatycznej

Kontrahenci podlegający obowiązkowi określonemu w art. 7a ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wykazują właściwym organom, że posiadają:

a) ustalenia umowne szczegółowo określające sposób uzyskania dostępu do aktywnego rachunku prowadzonego przez CCP posiadającego zezwolenie i korzystania z tego rachunku – w tym w odniesieniu do rachunków gotówkowych i rachunków zabezpieczenia – bezpośrednio lub za pośrednictwem członka rozliczającego albo klienta świadczącego usługi rozliczeniowe na rzecz klientów w kategoriach kontraktów pochodnych, o których mowa w art. 7a ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

b) wewnętrzne zasady i procedury dotyczące ustaleń umownych, o których mowa w lit. a);

c) środowisko informatyczne wystarczające do połączenia się z aktywnym rachunkiem bezpośrednio z CCP posiadającym zezwolenie lub za pośrednictwem członka rozliczającego lub klienta świadczącego usługi rozliczeniowe na rzecz klientów, które to środowisko jest w stanie obsłużyć wolumeny wymagane na mocy tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wymogi dotyczące zdolności operacyjnej kontrahenta do obsługi znacznego wzrostu działalności rozliczeniowej i dużego przepływu transakcji w krótkim czasie

1. Kontrahenci podlegający obowiązkowi określonemu w art. 7a ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wykazują właściwym organom, że posiadają:

a) systemy wewnętrzne, które monitorują ekspozycje kontrahenta;

b) ustalenia wewnętrzne mające na celu obsługę dużego przepływu transakcji z pozycji utrzymywanych w ramach usługi rozliczeniowej o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dotyczące różnych scenariuszy oceniających wszelkie potencjalne przeszkody prawne i operacyjne, które uniemożliwiałyby przeniesienie tych pozycji;

c) zasoby ludzkie niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania uzgodnień rozliczeniowych przez cały czas, w tym w przypadku gdy rachunek musi obsługiwać:

(i) duże przesunięcie pozycji z usługi rozliczeniowej o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(ii) duży napływ nowych transakcji na instrumentach pochodnych, o których mowa w art. 7a ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

d) pisemne oświadczenie CCP, członka rozliczającego lub podmiotu świadczącego usługi rozliczeniowe na rzecz klientów potwierdzające, że CCP dysponuje zdolnością operacyjną do rozliczania wolumenu odpowiadającego jednej z następujących wartości:

(i) trzykrotności wartości nominalnej brutto rozliczonej przez danego CCP dla wszystkich członków rozliczających w poprzednich 12 miesiącach w odniesieniu do kontraktów pochodnych, o których mowa w art. 7a ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(ii) sumie całkowitej wartości nominalnej brutto rozliczonej przez danego CCP oraz przez CCP, którzy świadczą usługę rozliczeniową o istotnym znaczeniu systemowym zidentyfikowaną na podstawie art. 25 ust. 2c rozporządzenia (UE) nr 648/2012, dla wszystkich członków rozliczających w poprzednich 12 miesiącach w odniesieniu do kontraktów pochodnych, o których mowa w art. 7a ust. 6 tego rozporządzenia;

e) pisemne oświadczenie kontrahenta potwierdzające, że sam kontrahent lub podmiot świadczący usługi rozliczeniowe na jego rzecz posiada zdolność operacyjną do rozliczania wolumenu odpowiadającego jednej z następujących wartości:

(i) trzykrotności wartości nominalnej brutto rozliczonej na rachunku przez kontrahenta w poprzednich 12 miesiącach w odniesieniu do kontraktów pochodnych, o których mowa w art. 7a ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

(ii) całkowitej wartości nominalnej brutto rozliczonej przez kontrahenta w poprzednich 12 miesiącach w odniesieniu do kontraktów pochodnych, o których mowa w art. 7a ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

2. Pisemne oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. d) i e), potwierdzają, że zwiększenie działalności rozliczeniowej może nastąpić w ciągu jednego miesiąca.

3. Wymóg formy pisemnej określony w ust. 1 lit. d) i e) może zostać spełniony za pomocą odpowiedniego dokumentu elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Artykuł 3

Test warunków skrajnych w zakresie warunków operacyjnych aktywnego rachunku

Testy warunków skrajnych, o których mowa w art. 7a ust. 4 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 648/2012, obejmują testy techniczne i funkcjonalne weryfikujące zdolność operacyjną i funkcjonowanie łączności informatycznej z CCP, bezpośrednio lub za pośrednictwem członka rozliczającego lub klienta świadczącego usługi rozliczeniowe na rzecz klientów zgodnie z art. 1.

Te testy techniczne i funkcjonalne wykazują właściwemu organowi, że rachunek kontrahenta może obsłużyć znaczny wzrost działalności rozliczeniowej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. d) i e).

Testy przeprowadza się co roku.

Artykuł 4

Obowiązek reprezentatywności w przypadku instrumentów pochodnych na stopę procentową będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym denominowanych w euro

1. Kontrahenci podlegający obowiązkowi określonemu w art. 7a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz rozliczający instrumenty pochodne na stopę procentową będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym denominowane w euro rozliczają co najmniej wymaganą minimalną liczbę transakcji określoną w art. 7a ust. 4 akapit piąty rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w każdej z pięciu najistotniejszych podkategorii u CCP posiadającego zezwolenie dla każdej klasy instrumentów pochodnych denominowanych w euro określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2205 (

1

).

2. W odniesieniu do każdej klasy instrumentów pochodnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, kontrahenci, o których mowa w tym ustępie, określają pięć najistotniejszych podkategorii, w których rozliczają większość transakcji w ramach usługi rozliczeniowej o istotnym znaczeniu systemowym zgodnie z art. 25 ust. 2c rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Pięć najistotniejszych podkategorii wybiera się dla każdej klasy instrumentów pochodnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, spośród podkategorii określonych odpowiednio w tabelach 1, 2 i 3 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz w okresie odniesienia, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku instrumentów pochodnych na stopę procentową będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym denominowanych w euro okres odniesienia, o którym mowa w art. 7a ust. 4 akapit piąty zdanie pierwsze rozporządzenia (UE) nr 648/2012, wynosi:

a) jeden miesiąc dla kontrahentów, w przypadku których wartość nominalna nierozliczonych kontraktów pochodnych wynosi więcej niż 100 mld EUR;

b) sześć miesięcy dla kontrahentów, w przypadku których wartość nominalna nierozliczonych kontraktów pochodnych wynosi mniej niż 100 mld EUR.

4. Do celów ust. 1–3 kontrahenci muszą być w stanie wykazać zainteresowanemu właściwemu organowi, że nie występują systematyczne ani istotne różnice w średnich wielkościach transakcji i terminach zapadalności między instrumentami pochodnymi rozliczanymi u CCP posiadającego zezwolenie a instrumentami pochodnymi rozliczanymi w ramach usługi rozliczeniowej o istotnym znaczeniu systemowym.

Artykuł 5

Obowiązek reprezentatywności w przypadku instrumentów pochodnych na stopę procentową będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym denominowanych w złotych polskich

1. Kontrahenci podlegający obowiązkowi określonemu w art. 7a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz rozliczający instrumenty pochodne na stopę procentową będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym denominowane w złotych polskich rozliczają co najmniej wymaganą minimalną liczbę transakcji określoną w art. 7a ust. 4 akapit piąty rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w najistotniejszej podkategorii u CCP posiadającego zezwolenie dla każdej klasy instrumentów pochodnych denominowanych w złotych polskich określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1178 (

2

).

2. W odniesieniu do każdej kategorii instrumentów pochodnych, o których mowa w ust. 1, kontrahenci, o których mowa w tym ustępie, określają najistotniejszą podkategorię, w której rozliczają większość transakcji w ramach usługi rozliczeniowej o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Najistotniejszą podkategorię wybiera się dla każdej klasy instrumentów pochodnych, o których mowa w ust. 1, spośród podkategorii określonych odpowiednio w tabelach 4 i 5 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz w okresie odniesienia, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku instrumentów pochodnych na stopę procentową denominowanych w złotych polskich okres odniesienia, o którym mowa w art. 7a ust. 4 akapit piąty zdanie pierwsze rozporządzenia (UE) nr 648/2012, wynosi 12 miesięcy.

4. Do celów ust. 1–3 kontrahenci muszą być w stanie wykazać zainteresowanemu właściwemu organowi, że nie występują systematyczne ani istotne różnice w średnich wielkościach transakcji i terminach zapadalności między instrumentami pochodnymi rozliczanymi u CCP posiadającego zezwolenie a instrumentami pochodnymi rozliczanymi w ramach usługi rozliczeniowej o istotnym znaczeniu systemowym.

Artykuł 6

Obowiązek reprezentatywności w przypadku instrumentów pochodnych na krótkoterminową stopę procentową denominowanych w euro

1. Kontrahenci podlegający obowiązkowi określonemu w art. 7a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz rozliczający instrumenty pochodne na krótkoterminową stopę procentową denominowane w euro rozliczają co najmniej wymaganą minimalną liczbę transakcji określoną w art. 7a ust. 4 akapit piąty rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w każdej z czterech najistotniejszych podkategorii u CCP posiadającego zezwolenie dla każdej klasy instrumentów pochodnych określonej w tabeli 6 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2. W odniesieniu do każdej klasy instrumentów pochodnych określonej w tabeli 6 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, kontrahenci, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, określają cztery najistotniejsze podkategorie, w których rozliczają najwięcej transakcji w ramach usługi rozliczeniowej o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Dla każdej klasy instrumentów pochodnych określonej w tabeli 6 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia wybiera się cztery najistotniejsze podkategorie spośród podkategorii określonych w tabeli 7 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w przypadku instrumentów pochodnych stosujących jako odniesienie stopę EURIBOR w okresie odniesienia, o którym mowa w ust. 3, oraz spośród podkategorii określonych w tabeli 8 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w przypadku instrumentów pochodnych stosujących jako odniesienie stopę €STR w okresie odniesienia, o którym mowa w ust. 4.

3. W przypadku instrumentów pochodnych na krótkoterminową stopę procentową stosujących jako odniesienie stopę Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) okresem odniesienia, o którym mowa w art. 7a ust. 4 akapit piąty zdanie pierwsze rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jest:

a) jeden miesiąc dla kontrahentów, w przypadku których wartość nominalna nierozliczonych kontraktów pochodnych wynosi więcej niż 100 mld EUR;

b) sześć miesięcy dla kontrahentów, w przypadku których wartość nominalna nierozliczonych kontraktów pochodnych wynosi mniej niż 100 mld EUR.

4. W przypadku instrumentów pochodnych na krótkoterminową stopę procentową stosujących jako odniesienie stopę €STR okresem odniesienia jest:

a) sześć miesięcy dla kontrahentów, w przypadku których wartość nominalna nierozliczonych kontraktów pochodnych wynosi więcej niż 100 mld EUR;

b) 12 miesięcy dla kontrahentów, w przypadku których wartość nominalna nierozliczonych kontraktów pochodnych wynosi mniej niż 100 mld EUR.

5. Do celów ust. 1–4 kontrahenci muszą być w stanie wykazać zainteresowanemu właściwemu organowi, że nie występują systematyczne ani istotne różnice w średnich wielkościach transakcji między produktami rozliczanymi u CCP posiadającego zezwolenie a produktami rozliczanymi w ramach usługi rozliczeniowej o istotnym znaczeniu systemowym.

Artykuł 7

Zgłaszanie zagregowanych progów na potrzeby oceny zgodności z wymogiem posiadania aktywnego rachunku

1. Co sześć miesięcy kontrahenci zgłaszają właściwemu organowi informacje, o których mowa w tabelach 1 i 2 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w tabeli 2 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, zgłasza się na poziomie kontrahenta. Jeżeli jednak kontrahent należy do grupy objętej nadzorem skonsolidowanym w Unii, o czym mowa w art. 7a ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, informacje, o których mowa w tabeli 2 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, zgłasza się również na poziomie wszelkich podmiotów zależnych w Unii i poza nią.

Artykuł 8

Zgłaszanie warunków operacyjnych aktywnego rachunku

1. Co sześć miesięcy kontrahenci przekazują właściwemu organowi pisemne oświadczenie potwierdzające, że spełniają wymogi art. 1, 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.

2. Kontrahenci, o których mowa w ust. 1, przechowują do dyspozycji właściwego organu dokumenty niezbędne do udowodnienia, że spełniają wymogi zawarte w art. 1, 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Zgłaszanie w zakresie obowiązku reprezentatywności

1. Co sześć miesięcy kontrahenci zgłaszają właściwemu organowi:

a) najistotniejsze podkategorie, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

b) liczbę transakcji rozliczonych w każdej z najistotniejszych podkategorii, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2, w podziale na kategorie kontraktów pochodnych i na okres referencyjny, w ramach usług rozliczeniowych o istotnym znaczeniu systemowym, jak określono na podstawie art. 25 ust. 2c rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

c) liczbę transakcji rozliczonych, na podstawie średniej z 12 poprzednich miesięcy, w każdej z najistotniejszych podkategorii, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2, w podziale na klasy kontraktów pochodnych i na okres odniesienia, u CCP posiadającego zezwolenie;

d) długość okresu odniesienia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 3 oraz art. 6 ust. 3 i 4.

2. Gdy liczba transakcji rozliczanych w podkategorii kontraktów pochodnych, o której mowa w art. 7a ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, przekroczy połowę łącznych transakcji danego kontrahenta z poprzednich 12 miesięcy, kontrahenci zgłaszają ten fakt właściwemu organowi.

3. Do celów ust. 1 kontrahenci stosują w odniesieniu do każdej klasy instrumentów pochodnych tabele określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, stosownie do przypadku.

Artykuł 10

Ustalenia dotyczące zgłoszeń przekazywanych przez kontrahentów właściwym organom

1. Bez uszczerbku dla uprawnienia właściwych organów do wymagania częstszego zgłaszania na podstawie art. 7b ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 kontrahenci przekazują właściwym organom zgłoszenia – zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach II i III do niniejszego rozporządzenia – ostatniego dnia stycznia i ostatniego dnia lipca każdego roku. Każde zgłoszenie zawiera informacje dotyczące poprzednich 12 miesięcy.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pierwsze przekazanie właściwym organom danych zgodnych ze wzorami określonymi w załącznikach II i III następuje w pierwszym dniu sprawozdawczym przypadającym nie wcześniej niż sześć miesięcy od dnia 26 lutego 2026 r. Dane obejmują informacje dotyczące całego okresu rozpoczynającego się od tego dnia do dnia sprawozdawczego.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Załącznik I

Klasy instrumentów pochodnych i odpowiednie podkategorie w odniesieniu do obowiązku reprezentatywności

Tabela 1

Podkategorie dla EUR typu stała za zmienną

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

[0–25 mln]

(25–50 mln]

(50 mln+]

[0–5 lat]

(5–10 lat]

(10–15 lat]

(15 lat+]

Tabela 2

Podkategorie dla EUR OIS

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

[0–25 mln]

(25–100 mln]

(100 mln+]

[0 lat–1 rok]

(1 rok–2 lata]

(2–5 lat]

(5 lat+]

Tabela 3

Podkategorie dla EUR FRA

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

[0–75 mln]

(75–200 mln]

(200 mln+]

[0–6 miesięcy]

(6–12 miesięcy]

(12–18 miesięcy]

(18 miesięcy+]

Tabela 4

Podkategorie dla PLN typu stała za zmienną

Wielkość transakcji (w mln PLN)

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

Dowolny termin zapadalności

Tabela 5

Podkategorie dla PLN FRA

Wielkość transakcji (w mln PLN)

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

Dowolny termin zapadalności

Tabela 6

Klasy instrumentów pochodnych dla EUR STIR

Realizacja

Instrument bazowy

Indeks referencyjny

Waluta rozliczeniowa

Rodzaj waluty rozliczeniowej

Opcjonalność

Giełda w UE lub państwie trzecim

3-miesięczna stopa procentowa

EURIBOR

EUR

Jedna waluta

Wyłączona

Giełda w UE lub państwie trzecim

3-miesięczna stopa procentowa

€STR

EUR

Jedna waluta

Wyłączona

Tabela 7

Podkategorie dla EUR STIR stosujących EURIBOR jako odniesienie

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

[0–6 miesięcy]

(6–12 miesięcy]

(12–24 miesięcy]

(24 miesiące+]

Tabela 8

Podkategorie dla EUR STIR stosujących €STR jako odniesienie

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

[0–6 miesięcy]

(6–12 miesięcy]

(12–24 miesięcy]

(24 miesiące+]

Załącznik II

Wzory, o których mowa w art. 7

Tabela 1

Informacje o kontrahencie

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

1

Dzień sprawozdawczy

Data przedłożenia zgłoszenia właściwemu organowi

2

Kontrahent podlegający obowiązkowi posiadania aktywnego rachunku

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta będącego stroną transakcji na instrumentach pochodnych, który wypełnia swój obowiązek zgłaszania za pośrednictwem danego zgłoszenia.

W przypadku przypisanej transakcji na instrumentach pochodnych realizowanej przez zarządzającego funduszem w imieniu funduszu, jako kontrahenta zgłasza się fundusz, a nie zarządzającego funduszem.

3

Rodzaj kontrahenta

Należy wskazać, czy kontrahent jest CCP, kontrahentem finansowym czy kontrahentem niefinansowym zdefiniowanym odpowiednio w art. 2 pkt 1, 8 i 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, czy podmiotem, o którym mowa w art. 1 ust. 5 tego rozporządzenia.

4

Podmioty należące do grupy

Wykaz identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) podmiotów w ramach grupy.

5

Jednostka dominująca najwyższego szczebla

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy.

6

Członek rozliczający

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) członka rozliczającego.

Tabela 2

Działalność i ekspozycje na ryzyko

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Ogółem

1

Kwota nominalna brutto zagregowanej średniej pozycji w otwartych kontraktach na koniec miesiąca za poprzednie 12 miesięcy w kategoriach instrumentów pochodnych rozliczanych zgodnie z art. 7a ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Zagregowana suma kwoty nominalnej »nogi« 1 oraz, w stosownych przypadkach, kwoty nominalnej »nogi« 2 dla instrumentów pochodnych objętych zakresem niniejszego zgłoszenia, o których mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1855 (1)

2

Wymiar 1 – Podział ogółem według kategorii instrumentu pochodnego

EUR. OTC IRD

PLN OTC IRD

EUR. STIR

3

Wymiar 2 – Podział według CCP (UE/Tier II/Tier I) (zgłaszanie na poziomie LEI CCP)

CCP1

CCP2

…

CCP1

CCP2

…

CCP1

CCP2

…

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1855 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości danych podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji oraz rodzaj zgłoszeń, które należy stosować (Dz.U. L 262 z 7.10.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1855/oj).

Załącznik III

Zgłaszanie w zakresie obowiązku reprezentatywności

(Należy uzupełnić liczbą transakcji w podziale na podkategorie i klasy kontraktów pochodnych i na mający zastosowanie okres odniesienia).

Tabela 1

Podkategorie dla EUR typu stała za zmienną

Okres odniesienia

Usługa rozliczeniowa o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c

CCP posiadający zezwolenie na podstawie art. 14

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

[0–25 mln]

(25–50 mln]

(50 mln+]

Termin zapadalności

[0–25 mln]

(25–50 mln]

(50 mln+]

[0–5 lat]

[0–5 lat]

(5–10 lat]

(5–10 lat]

(10–15 lat]

(10–15 lat]

(15 lat+]

(15 lat+]

Tabela 2

Podkategorie dla EUR OIS

Okres odniesienia

Usługa rozliczeniowa o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c

CCP posiadający zezwolenie na podstawie art. 14

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

[0–25 mln]

(25–100 mln]

(100 mln+]

Termin zapadalności

[0–25 mln]

(25–100 mln]

(100 mln+]

[0 lat–1 rok]

[0 lat–1 rok]

(1 rok–2 lata]

(1 rok–2 lata]

(2–5 lat]

(2–5 lat]

(5 lat+]

(5 lat+]

Tabela 3

Podkategorie dla EUR FRA

Okres odniesienia

Usługa rozliczeniowa o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c

CCP posiadający zezwolenie na podstawie art. 14

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

[0–75 mln]

(75–200 mln]

(200 mln+]

Termin zapadalności

[0–75 mln]

(75–200 mln]

(200 mln+]

[0–6 miesięcy]

[0–6 miesięcy]

(6–12 miesięcy]

(6–12 miesięcy]

(12–18 miesięcy]

(12–18 miesięcy]

(18 miesięcy+]

(18 miesięcy+]

Tabela 4

Podkategorie dla PLN typu stała za zmienną

Usługa rozliczeniowa o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c

CCP posiadający zezwolenie na podstawie art. 14

Wielkość transakcji (w mln PLN)

Wielkość transakcji (w mln PLN)

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

Dowolny termin zapadalności

Dowolny termin zapadalności

Tabela 5

Podkategorie dla PLN FRA

Usługa rozliczeniowa o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c

CCP posiadający zezwolenie na podstawie art. 14

Wielkość transakcji (w mln PLN)

Wielkość transakcji (w mln PLN)

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

Dowolny termin zapadalności

Dowolny termin zapadalności

Tabela 6

Podkategorie dla EUR STIR stosujących EURIBOR jako odniesienie

Okres odniesienia

Usługa rozliczeniowa o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c

CCP posiadający zezwolenie na podstawie art. 14

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

[0–6 miesięcy]

[0–6 miesięcy]

(6–12 miesięcy]

(6–12 miesięcy]

(12–24 miesięcy]

(12–24 miesięcy]

(24 miesiące+]

(24 miesiące+]

Tabela 7

Podkategorie dla EUR STIR stosujących €STR jako odniesienie

Okres odniesienia

Usługa rozliczeniowa o istotnym znaczeniu systemowym na podstawie art. 25 ust. 2c

CCP posiadający zezwolenie na podstawie art. 14

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Wielkość transakcji (w mln EUR)

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

Termin zapadalności

Dowolna wielkość transakcji

[0–6 miesięcy]

[0–6 miesięcy]

(6–12 miesięcy]

(6–12 miesięcy]

(12–24 miesięcy]

(12–24 miesięcy]

(24 miesiące+]

(24 miesiące+]

(

1

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205 z dnia 6 sierpnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2205/oj).

(

2

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178 z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz.U. L 195 z 20.7.2016, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1178/oj).