Załącznik II

Tabela 1

Informacje o kontrahencie

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

1

Dzień sprawozdawczy

Data przedłożenia zgłoszenia właściwemu organowi

2

Kontrahent podlegający obowiązkowi posiadania aktywnego rachunku

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta będącego stroną transakcji na instrumentach pochodnych, który wypełnia swój obowiązek zgłaszania za pośrednictwem danego zgłoszenia.

W przypadku przypisanej transakcji na instrumentach pochodnych realizowanej przez zarządzającego funduszem w imieniu funduszu, jako kontrahenta zgłasza się fundusz, a nie zarządzającego funduszem.

3

Rodzaj kontrahenta

Należy wskazać, czy kontrahent jest CCP, kontrahentem finansowym czy kontrahentem niefinansowym zdefiniowanym odpowiednio w art. 2 pkt 1, 8 i 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, czy podmiotem, o którym mowa w art. 1 ust. 5 tego rozporządzenia.

4

Podmioty należące do grupy

Wykaz identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) podmiotów w ramach grupy.

5

Jednostka dominująca najwyższego szczebla

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy.

6

Członek rozliczający

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) członka rozliczającego.

Tabela 2

Działalność i ekspozycje na ryzyko

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Ogółem

1

Kwota nominalna brutto zagregowanej średniej pozycji w otwartych kontraktach na koniec miesiąca za poprzednie 12 miesięcy w kategoriach instrumentów pochodnych rozliczanych zgodnie z art. 7a ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

Zagregowana suma kwoty nominalnej »nogi« 1 oraz, w stosownych przypadkach, kwoty nominalnej »nogi« 2 dla instrumentów pochodnych objętych zakresem niniejszego zgłoszenia, o których mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1855 (1)

2

Wymiar 1 – Podział ogółem według kategorii instrumentu pochodnego

EUR. OTC IRD

PLN OTC IRD

EUR. STIR

3

Wymiar 2 – Podział według CCP (UE/Tier II/Tier I) (zgłaszanie na poziomie LEI CCP)

CCP1

CCP2

…

CCP1

CCP2

…

CCP1

CCP2

…

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1855 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości danych podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji oraz rodzaj zgłoszeń, które należy stosować (Dz.U. L 262 z 7.10.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1855/oj).