Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Tekst mający znaczenie dla EOG
Tytuł VI — WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH Z TYTUŁU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ
Artykuł 383j
W mocyWskaźniki wrażliwości na ryzyko vega
Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości vega zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące zmienność implikowaną, jak również wskaźniki wrażliwości vega uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:
gdzie:
= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka zmienności implikowanej;
volk
= wartość czynnika ryzyka zmienności implikowanej;
VCVA
= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;
x,y
= czynniki ryzyka inne niż volk
w funkcji wyceny VCVA
;
= wskaźniki wrażliwości uznanego instrumentu zabezpieczającego i na czynnik ryzyka zmienności implikowanej;
Vi
= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;
w,z
= czynniki ryzyka inne niż volk
w funkcji wyceny Vi
.
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.