Załącznik III

AKTYWA:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Data graniczna puli

Dynamiczne

Data

Aktualna data graniczna puli lub portfela.

Identyfikator puli

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny ciąg identyfikacyjny transakcji lub puli/nazwa transakcji.

Identyfikator pożyczki

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator każdej pożyczki.

Jednostka inicjująca

Statyczne

Tekstowe

Pożyczkodawca, który udzielił pierwotnej pożyczki.

Identyfikator jednostki obsługującej

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator jednostki obsługującej służący do oznaczenia podmiotu obsługującego pożyczkę.

Nazwa jednostki obsługującej

Dynamiczne

Tekstowe

Nazwa jednostki obsługującej.

Identyfikator pożyczkobiorcy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator pożyczkobiorcy – umożliwiający identyfikację pożyczkobiorców obciążonych wieloma pożyczkami z danej puli (np. dodatkowymi zaliczkami/innymi pożyczkami przedstawionymi jako oddzielne pozycje).

Informacje na temat dłużnika

Państwo

Statyczne

Wykaz

Państwo, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności dłużnika.

Kod pocztowy

Statyczne

Tekstowe

Należy podać co najmniej pierwsze dwa lub trzy znaki. Nie należy podawać pełnego kodu pocztowego.

Forma prawna/rodzaj działalności dłużnika

Statyczne

Wykaz

Segment pakietu Bazylea III pożyczkobiorcy

Statyczne

Wykaz

Podmiot powiązany jednostki inicjującej?

Statyczne

Y/N

Czy pożyczkobiorca jest podmiotem powiązanym jednostki inicjującej?

Rodzaj składnika aktywów

Statyczne

Wykaz

Uprzywilejowanie

Dynamiczne

Wykaz

Oszacowanie wewnętrzne banku dotyczące straty z tytułu niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

Liczbowe

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania w normalnych warunkach gospodarczych.

Kod NACE branży

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod NACE branży pożyczkobiorcy.

Charakterystyka leasingu

Data zaciągnięcia pożyczki

Statyczne

Data

Data udzielenia pożyczki pierwotnej.

Ostateczny termin zapadalności

Statyczne

Data

Ostateczny termin zapadalności pożyczki.

Waluta pożyczki

Statyczne

Wykaz

Określenie waluty pożyczki.

Pożyczka zabezpieczona

Dynamiczne

Y/N

Czy daną pożyczkę zabezpieczono przed ryzykiem walutowym?

Pierwotne saldo pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Pierwotne łączne saldo pożyczki.

Saldo bieżące

Dynamiczne

Liczbowe

Niespłacona kwota pożyczki na dzień będący datą graniczną puli. Kwota ta powinna uwzględniać wszelkie kwoty zaklasyfikowane jako kwota główna w transakcji. Na przykład jeżeli opłaty dodano do salda pożyczki i stanowią one część kwoty głównej w transakcji, należy je dodać. Należy wyłączyć wszelkie zaległe odsetki lub kwoty kar.

Sekurytyzowana kwota pożyczki

Statyczne

Liczbowe

Saldo sekurytyzowanej pożyczki na dzień będący datą graniczną.

Częstotliwość spłaty kwoty głównej

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość spłaty należności z tytułu kwoty głównej, tj. liczba miesięcy między spłatami.

Częstotliwość spłaty odsetek

Statyczne

Wykaz

Częstotliwość spłaty należnych odsetek, tj. liczba miesięcy między spłatami.

Rodzaj amortyzacji

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj amortyzacji.

Rodzaj pożyczki

Statyczne

Wykaz

Kwota balonowa

Dynamiczne

Liczbowe

Kwota płatności balonowej.

Rodzaj spłat

Dynamiczne

Wykaz

Stopa procentowa

Bieżąca stopa procentowa

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżąca stopa procentowa (w %).

Górny pułap stopy procentowej

Dynamiczne

Liczbowe

Górny pułap stopy procentowej (w %).

Dolny pułap stopy procentowej

Statyczne

Liczbowe

Dolny pułap stopy procentowej (w %).

Rodzaj stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Rodzaj stopy procentowej.

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Wykaz

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej (stopa referencyjna, na podstawie której określa się stopę procentową kredytu hipotecznego).

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

Dynamiczne

Liczbowe

Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej (marża dla pożyczek o stałym oprocentowaniu jest taka sama jak bieżąca stopa procentowa, marża dla pożyczek o zmiennym oprocentowaniu jest wyższa (lub niższa, jeżeli nakłady są ujemne) od wskaźnika stopy procentowej.

Okres aktualizacji stopy procentowej

Statyczne

Wykaz

Informacje dotyczące wyników

Kwota zaległych odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżące saldo zaległych odsetek.

Liczba dni zalegania ze spłatą odsetek

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba dni zalegania ze spłatą pożyczki (w dniu daty granicznej puli) zgodnie z definicją emitenta.

Kwota zaległych spłat kwoty głównej

Dynamiczne

Liczbowe

Bieżące saldo zaległych spłat kwoty głównej. Mianem zaległych płatności określa się wszystkie należne spłaty kwoty głównej do chwili obecnej MINUS wszystkie spłaty kwoty głównej otrzymane do chwili obecnej MINUS wszelkie kwoty skapitalizowane.

Liczba dni zaległości z tytułu kwoty głównej

Dynamiczne

Liczbowe

Liczba dni zalegania ze spłatą pożyczki (w dniu daty granicznej puli) zgodnie z definicją emitenta.

Niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki lub przejęcie zgodnie z definicją transakcji

Dynamiczne

Y/N

Czy miało miejsce niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki lub przejęcie zgodnie z definicją transakcji.

Niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki lub przejęcie zgodnie z definicją w pakiecie Bazylea III

Dynamiczne

Y/N

Czy miało miejsce niewykonanie zobowiązania z tytułu pożyczki lub przejęcie zgodnie z definicją w pakiecie Bazylea III.

Powód niewykonania zobowiązania (definicja pakietu Bazylea II)

Dynamiczne

Wykaz

Z wykorzystaniem definicji powodu niewykonania zobowiązania według pakietu Bazylea II.

Data niewykonania zobowiązania

Dynamiczne

Data

Data niewykonania zobowiązania z tytułu pożyczki zgodnie z definicją niewykonania zobowiązania z tytułu transakcji.

Zaległa kwota

Dynamiczne

Liczbowe

Całkowita zaległa kwota (zgodnie z definicją niewykonania zobowiązania z tytułu transakcji) przed wykorzystaniem przychodów ze sprzedaży i odzyskanych należności.

Skumulowane odzyskane należności

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna suma odzyskanych należności włącznie ze wszystkimi przychodami ze sprzedaży. Dotyczy wyłącznie pożyczek, w odniesieniu do których wystąpiło niewykonanie zobowiązania/przejęcie.

Przypisane straty

Dynamiczne

Liczbowe

Przypisane straty do chwili obecnej.

Data przypisania strat

Dynamiczne

Data

Data przypisania strat.

PROFIL AMORTYZACJI:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Saldo należności za okres 1

Dynamiczne

Liczbowe

Profil amortyzacji przy przedterminowej spłacie wynoszącej 0 %.

Data salda należności za okres 1

Dynamiczne

Data

Data związana z saldem za okres 1.

Saldo należności za okres [2–120]

Dynamiczne

Liczbowe

Profil amortyzacji przy przedterminowej spłacie wynoszącej 0 %.

Data salda należności za okres [2–120]

Dynamiczne

Data

Data związana z saldem z okresu [2-120].

ZABEZPIECZENIE:

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Zabezpieczenie

Identyfikator zabezpieczenia

Statyczne

Tekstowe

Niepowtarzalny kod zabezpieczenia jednostki inicjującej.

Identyfikator pożyczki

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Niepowtarzalny identyfikator pożyczki związany z zabezpieczeniem. Informacje te powinny odpowiadać identyfikatorom z pola „Identyfikator pożyczki”.

Rodzaj papierów wartościowych

Statyczne

Wykaz

Czy zastaw na aktywach jest stały czy zmienny?

Rodzaj zabezpieczenia

Statyczne

Wykaz

Rodzaj zabezpieczenia.

Kwota pierwotnej wyceny

Statyczne

Liczbowe

Wartość nieruchomości na dzień ostatniej udzielonej pożyczki przed sekurytyzacją.

Data pierwotnej wyceny

Statyczne

Data

Data ostatniej wyceny nieruchomości przeprowadzonej w trakcie ostatniej zaciągniętej pożyczki przed sekurytyzacją.

Data bieżącej wyceny

Dynamiczne

Data

Powinna być to data najnowszej wyceny.

Rodzaj pierwotnej wyceny

Statyczne

Wykaz

Rodzaj wyceny w momencie udzielenia pożyczki.

Klasyfikacja

Dynamiczne

Tekstowe

Kod pocztowy nieruchomości

Statyczne

Tekstowe

Należy podać co najmniej pierwsze dwa lub trzy znaki.

Kanał udzielenia pożyczki/Bank lub oddział organizujący pożyczkę

Statyczne

Wykaz

Waluta zabezpieczenia

Statyczne

Wykaz

Powinna być to waluta powiązana z kwotą wyceny znajdującej się w polu „Wartość wyceny”.

Liczba elementów zabezpieczenia pożyczki

Dynamiczne

Liczbowe

Łączna liczba elementów zabezpieczenia pożyczki. Liczba ta powinna odzwierciedlać liczbę sprawozdań dotyczących zabezpieczenia złożonych w celu otrzymania pożyczki w obecnym folderze.

INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI:

Nazwa pola

Dynamiczne/Statyczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Pola poświęcone danym na temat zabezpieczenia lub obligacji

Termin złożenia sprawozdania

Dynamiczne

Data

Data wydania sprawozdania dotyczącego transakcji.

Emitent

Statyczne

Tekstowe

Nazwa emitenta i seria emisji, o ile dotyczy.

Kwoty wykorzystywane w ramach instrumentu wsparcia płynności

Dynamiczne

Y/N

Jeżeli transakcja posiada instrument wsparcia płynności, należy potwierdzić, czy w ramach tego instrumentu wykorzystano kwoty w okresie kończącym się w dniu spłaty ostatnich odsetek.

Pola poświęcone danym na temat zabezpieczenia

Pomiary inicjujące/współczynniki

Dynamiczne

Y/N

Czy miały miejsce jakieś zdarzenia inicjujące? Status różnych zaległości, rozwodnienia, niewykonania, strat i podobnych dodatkowych pomiarów i współczynników zabezpieczenia w odniesieniu do ich przedterminowej amortyzacji lub innych poziomów zdarzenia inicjującego na bieżący dzień ustalenia.

Średni stały współczynnik przedterminowych spłat

Dynamiczne

Liczbowe

Sprawozdanie powinno zawierać średni stały współczynnik przedterminowych spłat pożyczek bazowych. Średnia częstość przedterminowych spłat stanowi wartość wyrażoną jako procent kwoty głównej spłaconej przedterminowo w skali roku, przekraczającą planowane spłaty. Średnią częstość przedterminowych spłat oblicza się w pierwszej kolejności przez podzielenie bieżącego salda głównej kwoty pożyczki (tj. rzeczywistego salda) przez planowane saldo głównej kwoty pożyczki, zakładając, że nie dokonano żadnych spłat przedterminowych (tj. dokonywano jedynie planowanych spłat). Otrzymany iloraz podnosi się następnie do potęgi, przy czym wykładnik potęgi stanowi liczba dwanaście dzielona przez liczbę miesięcy, jakie upłynęły od wyemitowania. Następnie należy odjąć ten wynik od jeden i pomnożyć przez sto (100) w celu wyznaczenia średniej częstości przedterminowych spłat.

Pola poświęcone danym kontaktowym pozwalającym na uzyskanie informacji na temat sprawozdania dotyczącego transakcji

Punkt kontaktowy

Statyczne

Tekstowe

Nazwa działu lub nazwisko osoby lub osób wyznaczonych do udzielania informacji.

Dane kontaktowe

Statyczne

Tekstowe

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT OBLIGACJI WEDŁUG TRANSZ

Nazwa pola

Statyczne/dynamiczne

Rodzaj danych

Definicja pola i kryteria

Pola dotyczące poziomu transz

Nazwa grupy obligacji

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Oznaczenie (zwykle litera lub liczba) nadane transzy obligacji, które mają takie same prawa, priorytety i cechy określone w prospekcie emisyjnym, tj. serii 1 klasa A1 itd.

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

Statyczne

Tekstowe/Liczbowe

Kod identyfikujący papier wartościowy przypisany do każdej klasy małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie ze standardami ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (kod ISIN) lub inny niepowtarzalny kod identyfikujący papier wartościowy ustanowiony przez giełdę lub inny podmiot.

Termin spłaty odsetek

Dynamiczne

Data

Powtarzający się okresowo termin, w którym ma nastąpić ostatnia spłata odsetek na rzecz właścicieli określonej transzy obligacji.

Termin spłaty kwoty głównej

Dynamiczne

Data

Ostatni powtarzający się okresowo termin, w którym ma nastąpić spłata kwoty głównej na rzecz właścicieli określonej transzy obligacji.

Waluta obligacji

Statyczne

Tekstowe

Określenie waluty obligacji.

Stopa referencyjna

Statyczne

Wykaz

Wskaźnik bazowej referencyjnej stopy procentowej określony w dokumentacji ofertowej (np. trzymiesięczny Euribor), mający zastosowanie do określonej transzy obligacji.

Prawny termin zapadalności

Statyczne

Data

Data, przed którą należy spłacić określoną transzę obligacji, aby nie dopuścić do niewykonania zobowiązania.

Data wyemitowania obligacji

Statyczne

Data

Data wyemitowania obligacji.