Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/363 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 w odniesieniu do stosowania kodów sprawozdawczych w zgłoszeniach dotyczących instrumentów pochodnych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Artykuł 1

Standardy i formaty danych na potrzeby zgłoszeń dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zawarte w zgłoszeniu, którego należy dokonać zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365, przekazuje się zgodnie ze standardami i formatami określonymi w tabelach 1–5 w załączniku I. Zgłoszenia dokonuje się w jednolitej formie elektronicznej nadającej się do odczytu maszynowego oraz przy użyciu jednolitego szablonu XML zgodnie z metodyką ISO 20022.

Artykuł 2

Identyfikacja kontrahentów i innych podmiotów

1. W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 1, za pomocą identyfikatora podmiotu prawnego („kod LEI”) zgodnego z ISO 17442 identyfikuje się następujące podmioty:

a) beneficjenta będącego podmiotem prawnym;

b) brokera;

c) kontrahenta centralnego (CCP), który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012;

d) członka rozliczającego;

e) pełnomocnika pożyczkodawcy (agent lender);

f) uczestnika centralnego depozytu papierów wartościowych (CDPW);

g) kontrahenta będącego podmiotem prawnym;

h) agenta trójstronnego;

i) podmiot przekazujący zgłoszenie;

j) emitenta papieru wartościowego, który w ramach transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych był przedmiotem udzielenia lub zaciągnięcia pożyczki lub został przekazany jako zabezpieczenie.

2. Kontrahent transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zapewnia, by dane referencyjne dotyczące jego kodu LEI zgodnego z ISO 17442 były nowelizowane zgodnie z warunkami określonymi przez dowolną akredytowaną lokalną jednostkę operacyjną globalnego systemu LEI.

3. W przypadku gdy transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych została zawarta za pośrednictwem oddziału kontrahenta, w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 1, stosuje się kod określony w polu 7 i polu 8 w tabeli 1 w załączniku I w celu identyfikacji tego kontrahenta.

Artykuł 3

Unikatowy identyfikator transakcji

1. Zgłoszenie identyfikuje się przy użyciu unikatowego identyfikatora transakcji („UTI”) uzgodnionego przez kontrahentów, zgodnie z formatem określonym w polu 1 w tabeli 2 w załączniku I.

2. Jeżeli kontrahenci nie uzgodnią, który podmiot jest odpowiedzialny za wygenerowanie UTI, który należy nadać zgłoszeniu, kontrahenci ustalają podmiot odpowiedzialny za wygenerowanie UTI zgodnie z poniższym:

a) w przypadku centralnie zrealizowanych i centralnie rozliczonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych UTI jest generowany dla członka rozliczającego przez CCP w miejscu rozliczenia transakcji. Drugi UTI generuje dla swojego kontrahenta dany członek rozliczający;

b) w przypadku centralnie zrealizowanych, lecz nierozliczonych centralnie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych UTI jest generowany przez system obrotu, w którym wykonano transakcję, dla jego członka;

c) w przypadku centralnie potwierdzonych i centralnie rozliczonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych UTI jest generowany dla członka rozliczającego przez CCP w miejscu rozliczenia transakcji. Drugi UTI generuje dla swojego kontrahenta dany członek rozliczający;

d) w przypadku transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych centralnie potwierdzonych za pomocą środków elektronicznych, lecz nierozliczonych centralnie UTI jest generowany przez platformę odpowiedzialną za potwierdzanie warunków transakcji w miejscu potwierdzenia;

e) w przypadku wszystkich transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych innych niż transakcje, o których mowa w lit. a)–d), stosuje się, co następuje:

(i) w przypadku gdy kontrahenci finansowi zawierają transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych z kontrahentami niefinansowymi, UTI jest generowany przez kontrahentów finansowych;

(ii) w przypadku wszystkich transakcji udzielenia lub zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych innych niż transakcje, o których mowa w ppkt (i), UTI jest generowany przez podmiot przekazujący zabezpieczenie, o którym to podmiocie mowa w art. 4;

(iii) w przypadku wszystkich transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych innych niż transakcje, o których mowa w ppkt (i) i (ii), UTI jest generowany przez podmiot przyjmujący zabezpieczenie, o którym to podmiocie mowa w art. 4.

3. Kontrahent generujący UTI podaje ten identyfikator do wiadomości drugiego kontrahenta na tyle szybko, by ten drugi kontrahent mógł wypełnić swój obowiązek sprawozdawczy.

Artykuł 4

Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent

1. Stronę transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, po której znajduje się kontrahent, o której mowa w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I, określa się zgodnie z ust. 2–4.

2. W przypadku transakcji odkupu, transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż i transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno kontrahenta, który dokonuje zakupu papierów wartościowych, towarów lub gwarantowanych praw do papierów wartościowych lub towarów na etapie otwarcia lub etapie kasowym transakcji i który uzgadnia ich sprzedaż po ustalonej cenie w przyszłym terminie na etapie zakończenia lub etapie terminowym transakcji, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przyjmujący zabezpieczenie. Kontrahenta, który dokonuje sprzedaży tych papierów wartościowych, towarów lub gwarantowanych praw, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przekazujący zabezpieczenie.

3. W przypadku transakcji zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych lub towarów oraz transakcji udzielenia pożyczki papierów wartościowych lub towarów kontrahenta, który przekazuje papiery wartościowe lub towary pod warunkiem że pożyczkobiorca zwróci równoważne papiery wartościowe lub towary w przyszłym terminie lub na żądanie strony przekazującej, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przyjmujący zabezpieczenie. Kontrahenta, któremu przekazywane są te papiery wartościowe lub towary, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przekazujący zabezpieczenie.

4. W przypadku transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego pożyczkobiorcę, to jest kontrahenta, któremu udziela się pożyczki w zamian za zabezpieczenie, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przekazujący zabezpieczenie. Pożyczkodawcę, to jest kontrahenta, który udziela pożyczki w zamian za zabezpieczenie, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przyjmujący zabezpieczenie.

Artykuł 5

Częstotliwość zgłoszeń dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

1. Wszystkie zgłoszenia zawierające szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, o których to zgłoszeniach mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/356 (5), przekazuje się w porządku chronologicznym, w jakim nastąpiły zgłaszane zdarzenia.

2. Kontrahent transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego przekazuje szczegółowe informacje dotyczące pozostającej do spłaty pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego według stanu na koniec każdego dnia w przypadku, gdy w walucie bazowej występuje ujemne saldo środków pieniężnych netto lub gdy wartość rynkowa pozycji krótkich kontrahenta jest dodatnia.

3. Kontrahent nierozliczonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zgłasza każdą zmianę szczegółowych informacji dotyczących zabezpieczenia podawanych w polach 75–94 w tabeli 2 w załączniku I przy użyciu rodzaju czynności „Collateral update” (aktualizacja zabezpieczenia). Kontrahent zgłasza te zmienione szczegółowe informacje według stanu na koniec każdego dnia do czasu zgłoszenia przez niego zakończenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych lub zgłoszenia przez niego transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych przy użyciu rodzaju czynności „Error” (błąd) lub do upływu terminu zapadalności transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

4. Kontrahent nierozliczonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zgłasza każdą zmianę wartości rynkowej na koniec dnia papierów wartościowych będących przedmiotem udzielenia lub zaciągnięcia pożyczki w polu 57 w tabeli 2 w załączniku I przy użyciu rodzaju czynności „Valuation update” (aktualizacja wyceny). Kontrahent zgłasza tę zmienioną wartość rynkową według stanu na koniec każdego dnia do czasu zgłoszenia przez niego zakończenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych lub zgłoszenia przez niego transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych przy użyciu rodzaju czynności „Error” (błąd) lub do upływu terminu zapadalności transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

5. Kontrahent zgłasza każdą zmianę łącznej kwoty wniesionego lub otrzymanego depozytu zabezpieczającego dla wszystkich rozliczonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych według stanu na koniec dnia w polach 8–19 w tabeli 3 w załączniku I przy użyciu rodzaju czynności „Margin update” (aktualizacja depozytu zabezpieczającego), po tym jak dokonał pierwszego zgłoszenia łącznej kwoty wniesionego lub otrzymanego depozytu zabezpieczającego przy użyciu rodzaju czynności „New” (nowe).

6. Kontrahent zgłasza każdą zmianę wartości ponownie wykorzystanego zabezpieczenia, reinwestowanych środków pieniężnych oraz źródeł finansowania przy użyciu rodzaju czynności „Reuse update” (aktualizacja ponownego wykorzystania) według stanu na koniec dnia w polach 8–14 w tabeli 4 w załączniku I, po tym jak dokonał zgłoszenia odpowiednich wartości przy użyciu rodzaju czynności „New” (nowe).

Artykuł 6

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1247/2012

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1247/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Instrument pochodny klasyfikuje się w polu 4 w tabeli 2 w załączniku przy użyciu kodu służącego do klasyfikacji instrumentów finansowych (CFI) według ISO 10692.”;

b) skreśla się ust. 8 i 9;

2) art. 4a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenie transakcji identyfikuje się przy użyciu unikatowego identyfikatora transakcji uzgodnionego przez kontrahentów.”;

3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Załącznik I

Formaty, które należy stosować na potrzeby zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, o których to zgłoszeniach mowa w art. 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia (UE) 2015/2365

Tabela 1

Informacje dotyczące kontrahenta

Nr

Pole

Format

1

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Podmiot przekazujący zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

3

Kontrahent dokonujący zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

4

Charakter kontrahenta dokonującego zgłoszenia

„F” = kontrahent finansowy

„N” = kontrahent niefinansowy

5

Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent dokonujący zgłoszenia

Taksonomia dla kontrahentów finansowych:

„CDTI” – instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (1) lub rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013 (2), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„INVF” – firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (3), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„INUN” – zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (4) (Wypłacalność II), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„AIFD” – AFI zarządzany przez ZAFI, który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (5), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„ORPI” – instytucja pracowniczych programów emerytalnych, która otrzymała zezwolenie lub została zarejestrowana zgodnie z dyrektywą 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„CCPS” – kontrahent centralny, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (7), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„REIN” – zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II, lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„CSDS” – centralny depozyt papierów wartościowych, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (8), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

„UCIT” – przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (9), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych: Poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (10)

„A” – Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

„B” – Górnictwo i wydobywanie

„C” – Przetwórstwo przemysłowe

„D” – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

„E” – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

„F” – Budownictwo

„G” – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

„H” – Transport i gospodarka magazynowa

„I” – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

„J” – Informacja i komunikacja

„K” – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

„L” – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

„M” – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

„N” – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

„O” – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

„P” – Edukacja

„Q” – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

„R” – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

„S” – Pozostała działalność usługowa

„T” – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

„U” – Organizacje i zespoły eksterytorialne

6

Dodatkowa klasyfikacja sektorowa

„ETFT” – ETF (fundusz inwestycyjny typu ETF)

„MMFT” – MMF (fundusz rynku pieniężnego)

„REIT” – REIT (fundusz inwestycyjny inwestujący w nieruchomości)

„OTHR” – inne

7

Oddział kontrahenta dokonującego zgłoszenia

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

8

Oddział drugiego kontrahenta

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

9

Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent

„TAKE” – Przyjmujący zabezpieczenie

„GIVE” – Przekazujący zabezpieczenie

10

Podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

11

Drugi kontrahent

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).

12

Kraj drugiego kontrahenta

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

13

Beneficjent

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).

14

Agent trójstronny

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

15

Broker

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

16

Członek rozliczający

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

17

Uczestnik lub pośredni uczestnik centralnego depozytu papierów wartościowych („CDPW”)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

18

Pożyczkodawca („agent lender”)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Tabela 2

Dane dotyczące pożyczki i zabezpieczenia

Nr

Pole

Format

1

Unikatowy identyfikator transakcji (UTI)

Kod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

Dopuszczalne są jedynie duże litery alfabetu A–Z oraz cyfry 0–9.

2

Numer referencyjny zgłoszenia

Kod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

Dopuszczalne są jedynie duże litery alfabetu A–Z oraz cyfry 0–9.

3

Data zdarzenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

4

Rodzaj transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych

„SLEB” – transakcja udzielenia pożyczki papierów wartościowych lub towarów bądź transakcja zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych lub towarów

„SBSC” – transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno

„REPO” – transakcja odkupu

„MGLD” – transakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

5

Rozliczono

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

6

Znacznik czasu rozliczenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

7

CCP

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

8

System obrotu

Kod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych.

Jeżeli dla systemu obrotu istnieją MIC segmentów, należy stosować MIC segmentów.

9

Rodzaj umowy ramowej

„MRAA” – MRA

„GMRA” – GMRA

„MSLA” – MSLA

„GMSL” – GMSLA

„ISDA” – ISDA

„DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA” – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA” – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA” – Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA” – German Master Agreement

„JPBR” – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA” – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI” – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL” – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL” – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL” – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL” – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL” – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG” – bilateral agreement (umowa dwustronna)

„CSDA” – CSD bilateral agreement (umowa dwustronna CDPW)

lub „OTHR”, jeżeli rodzaj umowy ramowej nie widnieje w powyższym wykazie

10

Inny rodzaj umowy ramowej

Maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych.

11

Wersja umowy ramowej

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR

12

Znacznik czasu realizacji transakcji

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

13

Data waluty (termin rozpoczęcia)

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

14

Termin zapadalności (termin zakończenia)

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

15

Data zakończenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

16

Minimalny okres wypowiedzenia

Pole zawierające maksymalnie 3 znaki (liczba całkowita).

17

Najwcześniejszy termin wypowiedzenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

18

Wskaźnik zabezpieczenia ogólnego

„SPEC” – zabezpieczenie szczególne

„GENE” – zabezpieczenie ogólne

19

Wskaźnik dostawy według wartości („DBV”)

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

20

Metoda przekazania zabezpieczenia

„TTCA” – uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń polegające na przeniesieniu tytułu

„SICA” – uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji

„SIUR” – uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji z prawem wykorzystania

21

Brak terminu zapadalności

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

22

Tryb zakończenia transakcji

„EGRN” – evergreen (zawsze możliwe)

„ETSB” – extendable (z możliwością przedłużenia)

„NOAP” – nie ma zastosowania

W przypadku pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego atrybuty wymienione w polach 23–34 należy powielić i wypełnić dla każdej waluty wykorzystanej w ramach tej pożyczki.

23

Stała stopa procentowa

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

24

Wzór obliczania dni

Kod reprezentujący wzór obliczania dni:

„A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002” – IC30365

„A003” – IC30Actual

„A004” – Actual360

„A005” – Actual365Fixed

„A006” – ActualActualICMA

„A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008” – ActualActualISDA

„A009” – Actual365LorActuActubasisRule

„A010” – ActualActualISDA

„A011” – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014” – Actual365NL

Lub maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych, jeżeli danego wzoru obliczania dni nie uwzględniono w powyższym wykazie.

25

Zmienna stopa procentowa

Kod reprezentujący zmienną stopę procentową

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

Lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

26

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej – okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

27

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

28

Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

29

Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

30

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową repo, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

31

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową repo.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

32

Spread

Maksymalnie 5 znaków numerycznych.

33

Kwota w walucie pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

34

Waluta pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Pola 35–36 należy powielić i wypełnić dla każdej korekty zmiennej stopy procentowej.

35

Korygowana stopa procentowa

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

36

Data rozpoczęcia stosowania stopy procentowej

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

37

Kwota główna w dniu waluty

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

38

Kwota główna w terminie zapadalności

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

39

Waluta kwoty głównej

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

40

Rodzaj składnika aktywów

„SECU” – Securities (papiery wartościowe)

„COMM” – Commodities (Towary)

41

Identyfikator papieru wartościowego

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

42

Klasyfikacja papieru wartościowego

Kod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter.

Jeżeli udzielono pożyczki towaru lub zaciągnięto pożyczkę towaru, klasyfikację danego towaru określa się w polach 43, 44 i 45.

43

Produkt bazowy

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „produkt bazowy” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

44

Podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

45

Następny podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „następny podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

46

Ilość lub kwota nominalna

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

47

Jednostka miary

„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (jednostka), „TONS” – Ton (tona), „METR” – Metre (metr), „INCH” – Inch (cal), „YARD” – Yard (jard), „GBGA” – GBGallon (galon angielski), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centymetr), „SMET” – SquareMetre (metr kwadratowy), „FOOT” – Foot (stopa), „MILE” – Mile (mila), „SQIN” – SquareInch (cal kwadratowy), „SQFO” – SquareFoot (stopa kwadratowa), „SQMI” – SquareMile (mila kwadratowa), „GBOU” – GBOunce (uncja angielska), „USOU” – USOunce (uncja amerykańska), „GBPI” – GBPint (pinta angielska), „USPI” – USPint (pinta amerykańska), „GBQA” – GBQuart (kwarta angielska), „USQA” – USQuart (kwarta amerykańska), „USGA” – USGallon (galon amerykański), „MMET” – Millimetre (milimetr), „KMET” – Kilometre (kilometr), „SQYA” – SquareYard (jard kwadratowy), „ACRE” – Acre (akr), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (milimetr kwadratowy), „SCMT” – SquareCentimetre (centymetr kwadratowy), „HECT” – Hectare (hektar), „SQKI” – SquareKilometre (kilometr kwadratowy), „MILI” – MilliLitre (mililitr), „CELI” – Centilitre (centylitr), „LITR” – Litre (litr), „PUND” – Pound (funt), „ALOW” – Allowances (uprawnienie), „ACCY” – AmountOfCurrency (kwota waluty), „BARL” – Barrels (baryłka), „BCUF” – BillionCubicFeet (miliard stóp sześciennych), „BDFT” – BoardFeet (stopa deskowa), „BUSL”– Bushels (buszel), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (poświadczona redukcja emisji), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tona rezerwy klimatycznej), „CBME” – CubicMeters (metr sześcienny), „DAYS” – Days (dzień), „DMET” – DryMetricTons (tona metryczna suchego produktu), „ENVC” – EnvironmentalCredit (kredyt środowiskowy), „ENVO” –EnvironmentalOffset (kompensata środowiskowa), „HUWG” – Hundredweight (kwintal), „WDC” – KilowattDayCapacity (zdolność wytwórcza w kW na dzień), „KWHO” – KilowattHours (kilowatogodzina), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (zdolność wytwórcza w kW na godzinę), „KMOC”– KilowattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w kW na minutę), „KWMC” – KilowattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w kW na miesiąc), „KWYC”– KilowattYearCapacity (zdolność wytwórcza w kW na rok), „MWDC” – MegawattDayCapacity (zdolność wytwórcza w MW na dzień), „MWHO” – MegawattHours (megawatogodzina), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (zdolność wytwórcza w MW na godzinę), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w MW na minutę), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w MW na miesiąc), „MWYC” – MegawattYearCapacity (zdolność wytwórcza w MW na rok), „TONE” – MetricTons (tona metryczna), „MIBA” – MillionBarrels (milion baryłek), „MBTU” – OneMillionBTU (milion BTU), „OZTR” – TroyOunces (uncja jubilerska), „UCWT” – USHundredweight (kwintal amerykański), „IPNT” – IndexPoint (punkt indeksu), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (kwota główna związana z instrumentem dłużnym), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (ekwiwalent galonu oleju napędowego), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (ekwiwalent galonu benzyny), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tona dwutlenku węgla).

48

Waluta kwoty nominalnej

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

49

Cena papieru wartościowego lub towaru

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona w jednostkach.

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

50

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

51

Jakość papieru wartościowego

„INVG” – Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie inwestycyjnym)

„NIVG” – Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie innym niż inwestycyjny)

„NOTR” – Non-rated (nieopatrzony ratingiem)

„NOAP” – nie ma zastosowania

52

Termin zapadalności papieru wartościowego

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

53

Jurysdykcja właściwa dla emitenta

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

54

LEI emitenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

55

Rodzaj papieru wartościowego

„GOVS” – Papiery wartościowe emitowane przez podmioty rządowe

„SUNS” – Papiery wartościowe emitowane przez agencje i podmioty ponadnarodowe

„FIDE” – Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez banki i inne instytucje finansowe

„NFID” – dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez instytucje niefinansowe

„SEPR” – Produkty sekurytyzowane (w tym CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” – Akcje uwzględnione w głównych indeksach (w tym obligacje zamienne)

„OEQU” – Inne akcje (w tym obligacje zamienne)

„OTHR” – Inne aktywa (w tym udziały w funduszach wspólnego inwestowania)

56

Wartość pożyczki

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

57

Wartość rynkowa

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

58

Stała stawka rabatu

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

59

Zmienna stawka rabatu

Kod reprezentujący zmienną stopę procentową

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

Lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

60

Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu– okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

61

Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

62

Częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

63

Częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

64

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stawkę rabatu, który podaje się, stosując następujące skróty:

„YEAR” – Rok

„MNTH” – Miesiąc

„WEEK” – Tydzień

„DAYS” – Dzień

65

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stawkę rabatu.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

66

Spread stawki rabatu

Maksymalnie 5 znaków numerycznych.

67

Opłata za udzielenie pożyczki

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

68

Uzgodnienia o wyłączności

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

69

Pozostająca do spłaty pożyczka związana z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

70

Waluta bazowa pozostającej do spłaty pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

71

Wartość rynkowa pozycji krótkich

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Dane dotyczące zabezpieczenia

72

Oznakowanie niezabezpieczonego udzielania pożyczek papierów wartościowych

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

73

Zabezpieczenie ekspozycji netto

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

74

Data waluty zabezpieczenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Jeżeli wykorzystano szczególne zabezpieczenie pola 75–94 należy w stosownych przypadkach powielić i wypełnić dla każdego składnika zabezpieczenia.

75

Rodzaj składnika zabezpieczenia

„SECU” – Securities (papiery wartościowe)

„COMM” – Commodities (towary), tylko w przypadku transakcji odkupu, transakcji zaciągnięcia lub udzielenia pożyczki papierów wartościowych lub towarów oraz transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż

„CASH” – Cash (środki pieniężne)

Jeżeli jako zabezpieczenie wykorzystano środki pieniężne, należy to określić w polach 76 i 77.

76

Kwota zabezpieczenia gotówkowego

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

77

Waluta zabezpieczenia gotówkowego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

78

Identyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

79

Klasyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie

Kod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter.

Jeżeli jako zabezpieczenie wykorzystano towar, klasyfikację danego towaru określa się w polach 80, 81 i 82.

80

Produkt bazowy

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „produkt bazowy” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

81

Podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

82

Następny podrodzaj produktu

Dopuszczone są tylko wartości z kolumny „następny podrodzaj produktu” w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.

83

Ilość zabezpieczeń lub kwota nominalna zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

84

Jednostka miary zabezpieczenia

„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (jednostka), „TONS” – Ton (tona), „METR” – Metre (metr), „INCH” – Inch (cal), „YARD” – Yard (jard), „GBGA” – GBGallon (galon angielski), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centymetr), „SMET” – SquareMetre (metr kwadratowy), „FOOT” – Foot (stopa), „MILE” – Mile (mila), „SQIN” – SquareInch (cal kwadratowy), „SQFO” – SquareFoot (stopa kwadratowa), „SQMI” – SquareMile (mila kwadratowa), „GBOU” – GBOunce (uncja angielska), „USOU” – USOunce (uncja amerykańska), „GBPI” – GBPint (pinta angielska), „USPI” – USPint (pinta amerykańska), „GBQA” – GBQuart (kwarta angielska), „USQA” – USQuart (kwarta amerykańska), „USGA” – USGallon (galon amerykański), „MMET” – Millimetre (milimetr), „KMET” – Kilometre (kilometr), „SQYA” – SquareYard (jard kwadratowy), „ACRE” – Acre (akr), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (milimetr kwadratowy), „SCMT” – SquareCentimetre (centymetr kwadratowy), „HECT” – Hectare (hektar), „SQKI” – SquareKilometre (kilometr kwadratowy), „MILI” – MilliLitre (mililitr), „CELI” – Centilitre (centylitr), „LITR” – Litre (litr), „PUND” – Pound (funt), „ALOW” – Allowances (uprawnienie), „ACCY” – AmountOfCurrency (kwota waluty), „BARL” – Barrels (baryłka), „BCUF” – BillionCubicFeet (miliard stóp sześciennych), „BDFT” – BoardFeet (stopa deskowa), „BUSL”– Bushels (buszel), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (poświadczona redukcja emisji), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tona rezerwy klimatycznej), „CBME” – CubicMeters (metr sześcienny), „DAYS” – Days (dzień), „DMET” – DryMetricTons (tona metryczna suchego produktu), „ENVC” – EnvironmentalCredit (kredyt środowiskowy), „ENVO” –EnvironmentalOffset (kompensata środowiskowa), „HUWG” – Hundredweight (kwintal), „WDC” – KilowattDayCapacity (zdolność wytwórcza w kW na dzień), „KWHO” – KilowattHours (kilowatogodzina), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (zdolność wytwórcza w kW na godzinę), „KMOC”– KilowattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w kW na minutę), „KWMC” – KilowattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w kW na miesiąc), „KWYC”– KilowattYearCapacity (zdolność wytwórcza w kW na rok), „MWDC” – MegawattDayCapacity (zdolność wytwórcza w MW na dzień), „MWHO” – MegawattHours (megawatogodzina), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (zdolność wytwórcza w MW na godzinę), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w MW na minutę), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w MW na miesiąc), „MWYC” – MegawattYearCapacity (zdolność wytwórcza w MW na rok), „TONE” – MetricTons (tona metryczna), „MIBA” – MillionBarrels (milion baryłek), „MBTU” – OneMillionBTU (milion BTU), „OZTR” – TroyOunces (uncja jubilerska), „UCWT” – USHundredweight (kwintal amerykański), „IPNT” – IndexPoint (punkt indeksu), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (kwota główna związana z instrumentem dłużnym), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (ekwiwalent galonu oleju napędowego), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (ekwiwalent galonu benzyny), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tona dwutlenku węgla).

85

Waluta nominalnej wartości zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

86

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

87

Cena jednostki

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona w jednostkach.

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

88

Wartość rynkowa zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

89

Redukcja wartości lub depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

90

Jakość zabezpieczenia

„INVG” – Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie inwestycyjnym)

„NIVG” – Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie innym niż inwestycyjny)

„NOTR” – Non-rated (nieopatrzony ratingiem)

„NOAP” – nie ma zastosowania

91

Termin zapadalności papieru wartościowego

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

92

Jurysdykcja właściwa dla emitenta

ISO 3166-1 alfa-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.

93

LEI emitenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

94

Rodzaj zabezpieczenia

„GOVS” – Papiery wartościowe emitowane przez podmioty rządowe

„SUNS” – Papiery wartościowe emitowane przez agencje i podmioty ponadnarodowe

„FIDE” – Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez banki i inne instytucje finansowe

„NFID” – dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez instytucje niefinansowe

„SEPR” – Produkty sekurytyzowane (w tym CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” – Akcje uwzględnione w głównych indeksach (w tym obligacje zamienne)

„OEQU” – Inne akcje (w tym obligacje zamienne)

„OTHR” – Inne aktywa (w tym udziały w funduszach wspólnego inwestowania)

95

Dostępność zabezpieczenia do ponownego wykorzystania

„true” (prawda)

„false” (fałsz)

Pole 96 należy wypełnić w przypadku gdy wykorzystano koszyk zabezpieczeń. Szczegółowego przypisania zabezpieczenia do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które są przedmiotem transakcji z wykorzystaniem puli zabezpieczeń, dokonuje się w polach 75–94, jeżeli dostępne są niezbędne informacje.

96

Identyfikator koszyka zabezpieczeń

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych lub

„NTAV”

97

Kod portfela

Kod składający się z 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

.- _.

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

98

Rodzaj czynności

„NEWT” – New (nowe)

„MODI” – Modification (zmiana)

„VALU” – Valuation (wycena)

„COLU” – Collateral update (aktualizacja zabezpieczenia)

„EROR” – Error (błąd)

„CORR” – Correction (korekta)

„ETRM” – Termination/Early Termination (zakończenie/przedterminowe zakończenie)

„POSC” – Position component (składnik pozycji)

99

Poziom

„TCTN” – Transakcja

„PSTN” – Pozycja

Tabela 3

Dane dotyczące depozytu zabezpieczającego

Nr

Pole

Format

1

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Data zdarzenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

3

Podmiot przekazujący zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

4

Kontrahent dokonujący zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

5

Podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

6

Drugi kontrahent

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

7

Kod portfela

Kod składający się z 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

.- _.

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

8

Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

9

Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

10

Wniesiony zmienny depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

11

Waluta wniesionego zmiennego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

12

Otrzymany początkowy depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

13

Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

14

Otrzymany zmienny depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

15

Waluta otrzymanego zmiennego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

16

Wniesiona nadwyżka zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

17

Waluta wniesionej nadwyżki zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

18

Otrzymana nadwyżka zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

19

Waluta otrzymanej nadwyżki zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

20

Rodzaj czynności

„NEWT” – New (nowe)

„MARU” – Margin update (aktualizacja depozytu zabezpieczającego)

„EROR” – Error (błąd)

„CORR” – Correction (korekta)

Tabela 4

Dane dotyczące ponownego wykorzystania, reinwestycji środków pieniężnych i źródeł finansowania

Nr

Pole

Format

1

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Data zdarzenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

3

Podmiot przekazujący zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

4

Kontrahent dokonujący zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

5

Podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Pole 6 należy powielić i wypełnić dla każdego składnika zabezpieczenia.

6

Rodzaj składnika zabezpieczenia

„SECU” – Securities (papiery wartościowe)

„CASH” – Cash (środki pieniężne)

Pola 7, 8, 9 i 10 należy powielić i wypełnić dla każdego papieru wartościowego.

7

Składnik zabezpieczenia

Kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

8

Wartość ponownie wykorzystanego zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

9

Szacowane ponowne wykorzystanie zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

10

Waluta ponownie wykorzystanego zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

11

Wskaźnik reinwestycji

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako „100”.

Pola 12, 13 i 14 powiela się i wypełnia dla każdej inwestycji, w przypadku której zabezpieczenie gotówkowe zostało ponownie zainwestowane, oraz w odniesieniu do każdej waluty.

12

Rodzaj reinwestowanej inwestycji gotówkowej

MMFT – registered money market fund (zarejestrowany fundusz rynku pieniężnego)

„OCMP” – any other commingled pool (każda inna przemieszana pula)

„REPM” – the repo market (rynek transakcji odkupu)

„SDPU” – direct purchase of securities (bezpośredni zakup papierów wartościowych)

„OTHR” – inne

13

Kwota reinwestowanych środków pieniężnych

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

14

Waluta reinwestowanych środków pieniężnych

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

W przypadku transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego kontrahent powiela i wypełnia pola 15, 16 i 17 dla każdego źródła finansowania i przedstawia w tych polach informacje na poziomie podmiotu.

15

Źródła finansowania

„REPO” – transakcje odkupu lub transakcje zwrotne kupno-sprzedaż

„SECL” – zabezpieczenie gotówkowe z tytułu udzielania pożyczek papierów wartościowych

„FREE” – kredyty nieoprocentowane

„CSHS” – przychody z krótkiej sprzedaży przez klientów

„BSHS” – przychody z krótkiej sprzedaży przez brokera

„UBOR” – niezabezpieczone zaciągnięte kredyty

„OTHR” – inne

16

Wartość rynkowa źródeł finansowania

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego.

Jeżeli nie jest to możliwe, proporcjonalna kwota.

17

Waluta źródeł finansowania

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

18

Rodzaj czynności

„NEWT” – New (nowe)

„REUU” – Reuse update (aktualizacja ponownego wykorzystania)

„EROR” – Error (błąd)

„CORR” – Correction (korekta)

Tabela 5

Klasyfikacja towarów

Produkt bazowy

Podrodzaj produktu

Następny podrodzaj produktu

„AGRI” – produkty rolne

„GROS” – ziarna zbóż, nasiona oleiste

„FWHT” – pszenica paszowa

„SOYB” – nasiona soi

„CORN” – kukurydza zwyczajna

„RPSD” – rzepak

„RICE” – ryż

„OTHR” – inne

„SOFT” – produkty nietrwałe

„CCOA” – kakao

„ROBU” – kawa robusta

„WHSG” – cukier biały

„BRWN” – cukier surowy

„OTHR” – inne

„POTA” – ziemniaki

„OOLI” – oliwa z oliwek

„LAMP” – lampante

„OTHR” – inne

„DIRY”– produkty mleczne

„FRST” – leśnictwo

„SEAF” – owoce morza

„LSTK” – zwierzęta gospodarskie

„GRIN” – ziarno

„MWHT” – pszenica na przemiał

„OTHR” – inne

„OTHR” – inne

„NRGY” – energia

„ELEC” – elektryczność

„BSLD” – obciążenie podstawowe

„FITR” – finansowe prawa przesyłowe

„PKLD” – obciążenie szczytowe

„OFFP” – obciążenie pozaszczytowe

„OTHR” – inne

„NGAS” – gaz ziemny

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OTHR” – inne

„OILP” – olej

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodiesel

„BRNX” – Brent NX

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadyjski

„COND” – skondensowany

„DSEL” – olej napędowy

„DUBA” – Dubaj

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – paliwo

„FOIL” – paliwo olejowe

„GOIL” – olej napędowy

„GSLN” – benzyna

„HEAT” – olej opałowy

„JTFL” – paliwo do silników odrzutowych

„KERO” – nafta

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPO” – Tapis

„URAL” – Ural

„WTIO” – WTI

„OTHR” – inne

„CO” – węgiel

„INRG” – Inter Energy (obejmujące różne nośniki energii)

„RNNG” – energia odnawialna

„LGHT” – lekkie frakcje

„DIST” – destylaty

„OTHR” – inne

„ENVR” – środowiskowe

„EMIS” – emisje

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – inne

„WE” – pogoda

„CRBR” – związane z węglem

„OTHR” – inne

„FRGT” – fracht

„WETF” – ładunki mokre

„TNKR” – zbiornikowce

„OTHR” – inne

„DRYF” – ładunki suche

„DBCR” – masowce do ładunków suchych

„OTHR” – inne

„CSHP” – kontenerowce

„OTHR” – inne

„FRTL” – nawozy

„AMMO” – amoniak

„DAPH” – DAP (fosforan diamonu)

„PTSH” – potas

„SLPH” – siarka

„UREA” – mocznik

„UAAN” – UAN (mocznik i azotan amonu)

„OTHR” – inne

„INDP” – produkty przemysłowe

„CSTR” – budownictwo

„MFTG” – produkcja

„METL” – metale

„NPRM” – nieszlachetne

„ALUM” – glin

„ALUA” – stop glinu

„CBLT” – kobalt

„COPR” – miedź

„IRON” – ruda żelaza

„LEAD” – ołów

„MOLY” – molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikiel

„STEL” – stal

„TINN” – cyna

„ZINC” – cynk

„OTHR” – inne

„PRME” – szlachetne

„GOLD” – złoto

„SLVR”– srebro

„PTNM” – platyna

„PLDM” – pallad

„OTHR” – inne

„MCEX” – złożone surowce egzotyczne (Multi Commodity Exotic)

„PAPR” – papier

„CBRD” – papier do produkcji tektury falistej

„NSPT” – papier gazetowy

„PULP” – masa włóknista

„RCVP” – makulatura

„OTHR” – inne

„POLY” – polipropylen

„PLST” – tworzywa sztuczne

„OTHR” – inne

„INFL” – inflacja

„OEST” – oficjalne statystyki gospodarcze

„OTHC” – inne C10, zgodnie z tabelą 10.1 w sekcji 10 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (11)

„OTHR” – inne

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(6) Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10).

(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).

(9) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(10) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(11) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 229).

Załącznik II

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1247/2012 zastępuje się tekstem znajdującym się poniżej.

„ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Informacje dotyczące kontrahenta

Pole

Format

Strony kontraktu

1

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Identyfikator kontrahenta dokonującego zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

3

Rodzaj identyfikatora drugiego kontrahenta

»LEI« w przypadku identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442.

»CLC« w przypadku kodu klienta.

4

Identyfikator drugiego kontrahenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).

5

Kraj drugiego kontrahenta

ISO 3166 – kod kraju składający się z dwóch liter.

6

Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent dokonujący zgłoszenia

Taksonomia dla kontrahentów finansowych:

A = zakład ubezpieczeń na życie, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (1)

C = instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (2)

F = firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3)

I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE

L = alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (4)

O = instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5)

R = zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE

U = przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (6)

Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych: poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (7)

1 = Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

2 = Górnictwo i wydobywanie

3 = Przetwórstwo przemysłowe

4 = Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

5 = Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

6 = Budownictwo

7 = Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

8 = Transport i gospodarka magazynowa

9 = Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

10 = Informacja i komunikacja

11 = Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

12 = Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

13 = Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

14 = Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

15 = Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

16 = Edukacja

17 = Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

18 = Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

19 = Pozostała działalność usługowa

20 = Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

21 = Organizacje i zespoły eksterytorialne

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności, rozdzielając je znakiem »-«.

Pole to należy pozostawić puste w przypadku kontrahentów centralnych i innego rodzaju kontrahentów zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

7

Charakter kontrahenta dokonującego zgłoszenia

F = kontrahent finansowy

N = kontrahent niefinansowy

C = kontrahent centralny

O = inny

8

Identyfikator brokera

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

9

Identyfikator podmiotu dokonującego zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

10

Identyfikator członka rozliczającego

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

11

Rodzaj identyfikatora beneficjenta

»LEI« w przypadku identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442.

»CLC« w przypadku kodu klienta.

12

Identyfikator beneficjenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych lub kod klienta składający się z maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych, w przypadku gdy klient nie kwalifikuje się do uzyskania identyfikatora podmiotu prawnego.

13

Charakter, w jakim zawarto transakcję

P = na własny rachunek (principal)

A = na rachunek klienta (agent)

14

Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent

B = kupujący

S = sprzedający

Pole to wypełnia się zgodnie z art. 3a

15

Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami

Y = tak

N = nie

16

Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania

Y = powyżej progu

N = poniżej progu

17

Wartość kontraktu

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

18

Waluta, w której wyrażono wartość

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

19

Znacznik czasu wyceny

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

20

Rodzaj wyceny

M = wycena według wartości rynkowej

O = wycena według modelu

C = wycena CCP

21

Zabezpieczenie

U = niezabezpieczony

PC = częściowo zabezpieczony

OC = zabezpieczony jednostronnie

FC = w pełni zabezpieczony

Pole to wypełnia się zgodnie z art. 3b

22

Zabezpieczenie na poziomie portfela

Y = tak

N = nie

23

Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie

Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne, wliczając cztery znaki specjalne: ». - _.«

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

24

Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

25

Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

26

Wniesiony zmienny depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

27

Waluta wniesionych zmiennych depozytów zabezpieczających

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

28

Otrzymany początkowy depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

29

Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

30

Otrzymany zmienny depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

31

Waluta otrzymanych zmiennych depozytów zabezpieczających

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

32

Wniesiona nadwyżka zabezpieczenia

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

33

Waluta wniesionej nadwyżki zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

34

Otrzymana nadwyżka zabezpieczenia

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

35

Waluta otrzymanej nadwyżki zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Tabela 2

Dane wspólne

Pole

Format

Rodzaje kontraktów pochodnych, których to dotyczy

Sekcja 2a – Rodzaj kontraktu

Wszystkie kontrakty

1

Rodzaj kontraktu

CD = kontrakty finansowe na transakcje różnicowe

FR = kontrakty terminowe na stopę procentową

FU = kontrakty terminowe typu future

FW = kontrakty terminowe typu forward

OP = opcja

SB = kontrakt typu spread bet

SW = swap

ST = opcja na swapy

OT = inne

2

Klasa aktywów

CO = towary i uprawnienia do emisji

CR = kredyty

CU = waluta

EQ = akcje

IR = stopa procentowa

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Wszystkie kontrakty

3

Rodzaj klasyfikacji produktu

C = CFI

4

Klasyfikacja produktu

Kod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter.

5

Rodzaj identyfikatora produktu

Proszę określić odpowiedni identyfikator:

I = ISIN

A = AII

6

Identyfikator produktu

W przypadku identyfikatora produktu »I«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

W przypadku identyfikatora produktu »A«: pełny kod AII.

7

Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego

I = ISIN

A = AII

B = koszyk

X = indeks

8

Identyfikator instrumentu bazowego

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »I«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »A«: pełny kod AII.

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »B«: wszystkie poszczególne elementy składowe identyfikuje się przy użyciu kodu ISIN zgodnie z ISO 6166 lub podając pełny kod AII. Identyfikatory poszczególnych elementów składowych rozdziela się dywizem »-«.

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »X«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166 (jeśli jest dostępny), w innych przypadkach – pełna nazwa indeksu nadana przez dostawcę indeksu.

9

Waluta nominalna 1

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

10

Waluta nominalna 2

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

11

Waluta dostawy

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Wszystkie kontrakty

12

Identyfikator transakcji

Kod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne: ». - _.«

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

13

Numer referencyjny zgłoszenia

Pole zawierające maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne.

14

Numer identyfikacyjny składnika złożonego obrotu

Pole zawierające maksymalnie 35 znaki alfanumeryczne.

15

Miejsce realizacji transakcji

Kod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych, zgodnie z art. 4 lit. b).

16

Kompresja

Y = jeżeli kontrakt jest wynikiem kompresji

N = jeżeli kontrakt nie jest wynikiem kompresji

17

Cena/stawka

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Jeżeli cenę zgłasza się w ujęciu procentowym, należy ją wyrazić procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

18

Oznaczenie ceny

U = jednostki

P = procentowo

Y = stopa zwrotu

19

Waluta ceny

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

20

Kwota nominalna

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

21

Mnożnik ceny

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

22

Ilość

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

23

Płatność z góry

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Znak liczby ujemnej stosuje się, aby wskazać, że płatność została dokonana, a nie otrzymana.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

24

Rodzaj dostawy

C = środki pieniężne

P = fizyczna

O = opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią

25

Znacznik czasu realizacji transakcji

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

26

Data wejścia w życie

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

27

Termin zapadalności

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

28

Data zakończenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

29

Data rozrachunku

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

30

Rodzaj umowy ramowej

Pole na tekst dowolny o maksymalnej długości 50 znaków, wskazujący nazwę ewentualnej umowy ramowej.

31

Wersja umowy ramowej

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR

Sekcja 2d – Ograniczanie ryzyka/Zgłaszanie

Wszystkie kontrakty

32

Znacznik czasu potwierdzenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

33

Sposób dokonania potwierdzenia

Y = potwierdzenie nieelektroniczne

N = brak potwierdzenia

E = potwierdzenie elektroniczne

Sekcja 2e – Rozliczanie

Wszystkie kontrakty

34

Obowiązek rozliczania

Y = tak

N = nie

35

Rozliczono

Y = tak

N = nie

36

Znacznik czasu rozliczenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

37

CCP

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442.

Kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

38

Transakcja wewnątrzgrupowa

Y = tak

N = nie

Sekcja 2f – Stopy procentowe

Instrumenty pochodne na stopę procentową

39

Stała stopa procentowa części 1

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

40

Stała stopa procentowa części 2

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

41

Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej części 1

Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik to znaki numeryczne lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365

42

Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej części 2

Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik to znaki numeryczne lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365

43

Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 1 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

44

Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 1 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

45

Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 2 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

46

Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 2 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

47

Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 1 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

48

Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 1 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

49

Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 2 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

50

Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 2 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

51

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 1 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

52

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 1 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

53

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 2 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

54

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 2 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

55

Zmienna stopa procentowa części 1

Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa:

»EONA« – EONIA

»EONS« – EONIA SWAP

»EURI« – EURIBOR

»EUUS« – EURODOLLAR

»EUCH« – EuroSwiss

»GCFR« – GCF REPO

»ISDA« – ISDAFIX

»LIBI« – LIBID

»LIBO« – LIBOR

»MAAA« – Muni AAA

»PFAN« – Pfandbriefe

»TIBO« – TIBOR

»STBO« – STIBOR

»BBSW« – BBSW

»JIBA« – JIBAR

»BUBO« – BUBOR

»CDOR« – CDOR

»CIBO« – CIBOR

»MOSP« – MOSPRIM

»NIBO« – NIBOR

»PRBO« – PRIBOR

»TLBO« – TELBOR

»WIBO« – WIBOR

»TREA« – Treasury

»SWAP« – SWAP

»FUSW« – Future SWAP

lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

56

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 1 – okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

57

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 1 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

58

Zmienna stopa procentowa części 2

Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa:

»EONA« – EONIA

»EONS« – EONIA SWAP

»EURI« – EURIBOR

»EUUS« – EURODOLLAR

»EUCH« – EuroSwiss

»GCFR« – GCF REPO

»ISDA« – ISDAFIX

»LIBI« – LIBID

»LIBO« – LIBOR

»MAAA« – Muni AAA

»PFAN« – Pfandbriefe

»TIBO« – TIBOR

»STBO« – STIBOR

»BBSW« – BBSW

»JIBA« – JIBAR

»BUBO« – BUBOR

»CDOR« – CDOR

»CIBO« – CIBOR

»MOSP« – MOSPRIM

»NIBO« – NIBOR

»PRBO« – PRIBOR

»TLBO« – TELBOR

»WIBO« – WIBOR

»TREA« – Treasury

»SWAP« – SWAP

»FUSW« – Future SWAP

lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

59

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 2 – okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

60

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 2 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

Sekcja 2 g – Transakcje walutowe

Walutowe instrumenty pochodne

61

Waluta dostawy 2

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

62

Kurs walutowy 1

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

63

Terminowy kurs walutowy

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

64

Podstawa kursu walutowego

Dwa kody walut zgodnie z ISO 4217 rozdzielone »/«. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną.

Sekcja 2h – Towary i uprawnienia do emisji

Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne na uprawnienia do emisji

Uwagi ogólne

65

Towarowy instrument bazowy

AG = produkt rolny

EN = energia

FR = towary stanowiące fracht

ME = metale

IN = indeks

EV = środowisko naturalne

EX = towary egzotyczne

OT = inne

66

Szczegółowe informacje dotyczące towaru

Produkty rolne

GO = ziarna zbóż, nasiona roślin oleistych

DA = produkty mleczne

LI = zwierzęta gospodarskie

FO = produkty gospodarki leśnej

SO = nietrwałe produkty rolne

SF = owoce morza

OT = inne

Energia

OI = ropa naftowa

NG = gaz ziemny

CO = węgiel

EL = energia elektryczna

IE = obejmujące różne nośniki energii

OT = inne

Towary stanowiące fracht

DR = suche

WT = mokre

OT = inne

Metale

PR = metale szlachetne

NP = metale nieszlachetne

Środowisko naturalne

WE = pogoda

EM = emisje

OT = inne

Energia

67

Miejsce lub strefa dostawy

Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych.

Pole powtarzalne.

68

Punkt połączenia międzysystemowego

Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych.

69

Rodzaj obciążenia

BL = obciążenie podstawowe

PL = obciążenie szczytowe

OP = obciążenie pozaszczytowe

BH = godzinowe/bloki godzinowe

SH = kształtowanie (shaped)

GD = doba gazowa

OT = inne

Powtarzalna część pól 70–77

70

Okresy dostawy dla obciążeń

hh:mmZ

71

Data i godzina rozpoczęcia dostawy

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

72

Data i godzina zakończenia dostawy

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

73

Czas trwania

N = minuty

H = godzina

D = dzień

W = tydzień

M = miesiąc

Q = kwartał

S = sezon

Y = rok

O = inne

74

Dni tygodnia

WD = dni powszednie

WN = weekend

MO = poniedziałek

TU = wtorek

WE = środa

TH = czwartek

FR = piątek

SA = sobota

SU = niedziela

Dopuszcza się wiele wartości rozdzielonych »/«.

75

Wielkość dostawy

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

76

Jednostka ilości

KW

KWh/h

KWh/d

MW

MWh/h

MWh/d

GW

GWh/h

GWh/d

Therm/d

KTherm/d

MTherm/d

cm/d

mcm/d

77

Cena za ilość w okresie dostawy

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Sekcja 2i – Opcje

Kontrakty obejmujące opcję

78

Rodzaj opcji

P = opcja sprzedaży

C = opcja kupna

O = jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży

79

Tryb wykonania opcji

A = opcja amerykańska

B = opcja bermudzka

E = opcja europejska

S = opcja azjatycka

Dopuszcza się więcej niż jedną wartość.

80

Cena wykonania (górny/dolny pułap)

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Jeżeli cenę wykonania zgłasza się w ujęciu procentowym, należy ją wyrazić procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

81

Oznaczenie ceny wykonania

U = jednostki

P = procentowo

Y = stopa zwrotu

82

Termin zapadalności instrumentu bazowego

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Sekcja 2j – Kredytowe instrumenty pochodne

83

Uprzywilejowanie

SNDB = Uprzywilejowane, takie jak niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane (zobowiązania korporacyjne/finansowe), dług państwowy w walucie obcej (zobowiązania rządowe),

SBOD = podporządkowane, takie jak zobowiązania podporządkowane lub lower Tier 2 (banki), zobowiązania podporządkowane o dalszej kolejności spłaty lub upper Tier 2 (banki),

OTHR = inne, takie jak akcje uprzywilejowane lub kapitał Tier 1 (banki) lub inne kredytowe instrumenty pochodne

84

Podmiot referencyjny

ISO 3166 – kod kraju składający się z dwóch liter

lub

ISO 3166-2 – kod kraju składający się z dwóch liter, po którym następuje dywiz »-« i kod podokręgu kraju składający się z maksymalnie trzech znaków alfanumerycznych

lub

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

85

Częstotliwość płatności

MNTH = miesięcznie

QURT = kwartalnie

MIAN = półrocznie

YEAR = rocznie

86

Podstawa obliczenia

Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik stanowią znaki numeryczne lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365

87

Seria

Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita).

88

Wersja

Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita).

89

Współczynnik indeksu (index factor)

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

90

Transza

T = podzielone na transze

U = niepodzielone na transze

91

Punkt inicjujący

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona jako ułamek dziesiętny zawierający się w przedziale od 0 do 1.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

92

Punkt kończący

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona jako ułamek dziesiętny zawierający się w przedziale od 0 do 1.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Sekcja 2k – Zmiany kontraktu

93

Rodzaj czynności

N = New (nowe)

M = Modify (zmiana)

E = Error (błąd)

C = Early Termination (przedterminowe zakończenie)

R = Correction (korekta)

Z = Compression (kompresja)

V = Valuation update (aktualizacja wyceny)

P = Position component (część składowa pozycji)

94

Poziom

T = transakcja

P = pozycja

”

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(3) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(5) Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10).

(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(7) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).