Załącznik II

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1247/2012 zastępuje się tekstem znajdującym się poniżej.

„ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Informacje dotyczące kontrahenta

Pole

Format

Strony kontraktu

1

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Identyfikator kontrahenta dokonującego zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

3

Rodzaj identyfikatora drugiego kontrahenta

»LEI« w przypadku identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442.

»CLC« w przypadku kodu klienta.

4

Identyfikator drugiego kontrahenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).

5

Kraj drugiego kontrahenta

ISO 3166 – kod kraju składający się z dwóch liter.

6

Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent dokonujący zgłoszenia

Taksonomia dla kontrahentów finansowych:

A = zakład ubezpieczeń na życie, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (1)

C = instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (2)

F = firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3)

I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE

L = alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (4)

O = instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5)

R = zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE

U = przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (6)

Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych: poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (7)

1 = Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

2 = Górnictwo i wydobywanie

3 = Przetwórstwo przemysłowe

4 = Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

5 = Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

6 = Budownictwo

7 = Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

8 = Transport i gospodarka magazynowa

9 = Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

10 = Informacja i komunikacja

11 = Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

12 = Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

13 = Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

14 = Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

15 = Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

16 = Edukacja

17 = Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

18 = Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

19 = Pozostała działalność usługowa

20 = Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

21 = Organizacje i zespoły eksterytorialne

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności, rozdzielając je znakiem »-«.

Pole to należy pozostawić puste w przypadku kontrahentów centralnych i innego rodzaju kontrahentów zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

7

Charakter kontrahenta dokonującego zgłoszenia

F = kontrahent finansowy

N = kontrahent niefinansowy

C = kontrahent centralny

O = inny

8

Identyfikator brokera

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

9

Identyfikator podmiotu dokonującego zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

10

Identyfikator członka rozliczającego

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

11

Rodzaj identyfikatora beneficjenta

»LEI« w przypadku identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442.

»CLC« w przypadku kodu klienta.

12

Identyfikator beneficjenta

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych lub kod klienta składający się z maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych, w przypadku gdy klient nie kwalifikuje się do uzyskania identyfikatora podmiotu prawnego.

13

Charakter, w jakim zawarto transakcję

P = na własny rachunek (principal)

A = na rachunek klienta (agent)

14

Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent

B = kupujący

S = sprzedający

Pole to wypełnia się zgodnie z art. 3a

15

Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami

Y = tak

N = nie

16

Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania

Y = powyżej progu

N = poniżej progu

17

Wartość kontraktu

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

18

Waluta, w której wyrażono wartość

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

19

Znacznik czasu wyceny

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

20

Rodzaj wyceny

M = wycena według wartości rynkowej

O = wycena według modelu

C = wycena CCP

21

Zabezpieczenie

U = niezabezpieczony

PC = częściowo zabezpieczony

OC = zabezpieczony jednostronnie

FC = w pełni zabezpieczony

Pole to wypełnia się zgodnie z art. 3b

22

Zabezpieczenie na poziomie portfela

Y = tak

N = nie

23

Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie

Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne, wliczając cztery znaki specjalne: ». - _.«

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

24

Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

25

Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

26

Wniesiony zmienny depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

27

Waluta wniesionych zmiennych depozytów zabezpieczających

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

28

Otrzymany początkowy depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

29

Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającego

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

30

Otrzymany zmienny depozyt zabezpieczający

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

31

Waluta otrzymanych zmiennych depozytów zabezpieczających

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

32

Wniesiona nadwyżka zabezpieczenia

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

33

Waluta wniesionej nadwyżki zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

34

Otrzymana nadwyżka zabezpieczenia

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

35

Waluta otrzymanej nadwyżki zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Tabela 2

Dane wspólne

Pole

Format

Rodzaje kontraktów pochodnych, których to dotyczy

Sekcja 2a – Rodzaj kontraktu

Wszystkie kontrakty

1

Rodzaj kontraktu

CD = kontrakty finansowe na transakcje różnicowe

FR = kontrakty terminowe na stopę procentową

FU = kontrakty terminowe typu future

FW = kontrakty terminowe typu forward

OP = opcja

SB = kontrakt typu spread bet

SW = swap

ST = opcja na swapy

OT = inne

2

Klasa aktywów

CO = towary i uprawnienia do emisji

CR = kredyty

CU = waluta

EQ = akcje

IR = stopa procentowa

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Wszystkie kontrakty

3

Rodzaj klasyfikacji produktu

C = CFI

4

Klasyfikacja produktu

Kod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter.

5

Rodzaj identyfikatora produktu

Proszę określić odpowiedni identyfikator:

I = ISIN

A = AII

6

Identyfikator produktu

W przypadku identyfikatora produktu »I«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

W przypadku identyfikatora produktu »A«: pełny kod AII.

7

Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego

I = ISIN

A = AII

B = koszyk

X = indeks

8

Identyfikator instrumentu bazowego

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »I«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »A«: pełny kod AII.

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »B«: wszystkie poszczególne elementy składowe identyfikuje się przy użyciu kodu ISIN zgodnie z ISO 6166 lub podając pełny kod AII. Identyfikatory poszczególnych elementów składowych rozdziela się dywizem »-«.

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »X«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166 (jeśli jest dostępny), w innych przypadkach – pełna nazwa indeksu nadana przez dostawcę indeksu.

9

Waluta nominalna 1

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

10

Waluta nominalna 2

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

11

Waluta dostawy

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Wszystkie kontrakty

12

Identyfikator transakcji

Kod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne: ». - _.«

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

13

Numer referencyjny zgłoszenia

Pole zawierające maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne.

14

Numer identyfikacyjny składnika złożonego obrotu

Pole zawierające maksymalnie 35 znaki alfanumeryczne.

15

Miejsce realizacji transakcji

Kod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych, zgodnie z art. 4 lit. b).

16

Kompresja

Y = jeżeli kontrakt jest wynikiem kompresji

N = jeżeli kontrakt nie jest wynikiem kompresji

17

Cena/stawka

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Jeżeli cenę zgłasza się w ujęciu procentowym, należy ją wyrazić procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

18

Oznaczenie ceny

U = jednostki

P = procentowo

Y = stopa zwrotu

19

Waluta ceny

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

20

Kwota nominalna

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

21

Mnożnik ceny

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

22

Ilość

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

23

Płatność z góry

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Znak liczby ujemnej stosuje się, aby wskazać, że płatność została dokonana, a nie otrzymana.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

24

Rodzaj dostawy

C = środki pieniężne

P = fizyczna

O = opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią

25

Znacznik czasu realizacji transakcji

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

26

Data wejścia w życie

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

27

Termin zapadalności

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

28

Data zakończenia

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

29

Data rozrachunku

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

30

Rodzaj umowy ramowej

Pole na tekst dowolny o maksymalnej długości 50 znaków, wskazujący nazwę ewentualnej umowy ramowej.

31

Wersja umowy ramowej

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR

Sekcja 2d – Ograniczanie ryzyka/Zgłaszanie

Wszystkie kontrakty

32

Znacznik czasu potwierdzenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

33

Sposób dokonania potwierdzenia

Y = potwierdzenie nieelektroniczne

N = brak potwierdzenia

E = potwierdzenie elektroniczne

Sekcja 2e – Rozliczanie

Wszystkie kontrakty

34

Obowiązek rozliczania

Y = tak

N = nie

35

Rozliczono

Y = tak

N = nie

36

Znacznik czasu rozliczenia

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

37

CCP

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442.

Kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

38

Transakcja wewnątrzgrupowa

Y = tak

N = nie

Sekcja 2f – Stopy procentowe

Instrumenty pochodne na stopę procentową

39

Stała stopa procentowa części 1

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

40

Stała stopa procentowa części 2

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

41

Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej części 1

Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik to znaki numeryczne lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365

42

Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej części 2

Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik to znaki numeryczne lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365

43

Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 1 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

44

Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 1 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

45

Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 2 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

46

Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 2 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

47

Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 1 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

48

Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 1 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

49

Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 2 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

50

Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 2 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

51

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 1 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

52

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 1 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

53

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 2 – okres czasu

Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

54

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 2 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

55

Zmienna stopa procentowa części 1

Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa:

»EONA« – EONIA

»EONS« – EONIA SWAP

»EURI« – EURIBOR

»EUUS« – EURODOLLAR

»EUCH« – EuroSwiss

»GCFR« – GCF REPO

»ISDA« – ISDAFIX

»LIBI« – LIBID

»LIBO« – LIBOR

»MAAA« – Muni AAA

»PFAN« – Pfandbriefe

»TIBO« – TIBOR

»STBO« – STIBOR

»BBSW« – BBSW

»JIBA« – JIBAR

»BUBO« – BUBOR

»CDOR« – CDOR

»CIBO« – CIBOR

»MOSP« – MOSPRIM

»NIBO« – NIBOR

»PRBO« – PRIBOR

»TLBO« – TELBOR

»WIBO« – WIBOR

»TREA« – Treasury

»SWAP« – SWAP

»FUSW« – Future SWAP

lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

56

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 1 – okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

57

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 1 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

58

Zmienna stopa procentowa części 2

Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa:

»EONA« – EONIA

»EONS« – EONIA SWAP

»EURI« – EURIBOR

»EUUS« – EURODOLLAR

»EUCH« – EuroSwiss

»GCFR« – GCF REPO

»ISDA« – ISDAFIX

»LIBI« – LIBID

»LIBO« – LIBOR

»MAAA« – Muni AAA

»PFAN« – Pfandbriefe

»TIBO« – TIBOR

»STBO« – STIBOR

»BBSW« – BBSW

»JIBA« – JIBAR

»BUBO« – BUBOR

»CDOR« – CDOR

»CIBO« – CIBOR

»MOSP« – MOSPRIM

»NIBO« – NIBOR

»PRBO« – PRIBOR

»TLBO« – TELBOR

»WIBO« – WIBOR

»TREA« – Treasury

»SWAP« – SWAP

»FUSW« – Future SWAP

lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

59

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 2 – okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

60

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 2 – mnożnik

Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

Sekcja 2 g – Transakcje walutowe

Walutowe instrumenty pochodne

61

Waluta dostawy 2

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.

62

Kurs walutowy 1

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

63

Terminowy kurs walutowy

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

64

Podstawa kursu walutowego

Dwa kody walut zgodnie z ISO 4217 rozdzielone »/«. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną.

Sekcja 2h – Towary i uprawnienia do emisji

Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne na uprawnienia do emisji

Uwagi ogólne

65

Towarowy instrument bazowy

AG = produkt rolny

EN = energia

FR = towary stanowiące fracht

ME = metale

IN = indeks

EV = środowisko naturalne

EX = towary egzotyczne

OT = inne

66

Szczegółowe informacje dotyczące towaru

Produkty rolne

GO = ziarna zbóż, nasiona roślin oleistych

DA = produkty mleczne

LI = zwierzęta gospodarskie

FO = produkty gospodarki leśnej

SO = nietrwałe produkty rolne

SF = owoce morza

OT = inne

Energia

OI = ropa naftowa

NG = gaz ziemny

CO = węgiel

EL = energia elektryczna

IE = obejmujące różne nośniki energii

OT = inne

Towary stanowiące fracht

DR = suche

WT = mokre

OT = inne

Metale

PR = metale szlachetne

NP = metale nieszlachetne

Środowisko naturalne

WE = pogoda

EM = emisje

OT = inne

Energia

67

Miejsce lub strefa dostawy

Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych.

Pole powtarzalne.

68

Punkt połączenia międzysystemowego

Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych.

69

Rodzaj obciążenia

BL = obciążenie podstawowe

PL = obciążenie szczytowe

OP = obciążenie pozaszczytowe

BH = godzinowe/bloki godzinowe

SH = kształtowanie (shaped)

GD = doba gazowa

OT = inne

Powtarzalna część pól 70–77

70

Okresy dostawy dla obciążeń

hh:mmZ

71

Data i godzina rozpoczęcia dostawy

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

72

Data i godzina zakończenia dostawy

Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

73

Czas trwania

N = minuty

H = godzina

D = dzień

W = tydzień

M = miesiąc

Q = kwartał

S = sezon

Y = rok

O = inne

74

Dni tygodnia

WD = dni powszednie

WN = weekend

MO = poniedziałek

TU = wtorek

WE = środa

TH = czwartek

FR = piątek

SA = sobota

SU = niedziela

Dopuszcza się wiele wartości rozdzielonych »/«.

75

Wielkość dostawy

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

76

Jednostka ilości

KW

KWh/h

KWh/d

MW

MWh/h

MWh/d

GW

GWh/h

GWh/d

Therm/d

KTherm/d

MTherm/d

cm/d

mcm/d

77

Cena za ilość w okresie dostawy

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Sekcja 2i – Opcje

Kontrakty obejmujące opcję

78

Rodzaj opcji

P = opcja sprzedaży

C = opcja kupna

O = jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży

79

Tryb wykonania opcji

A = opcja amerykańska

B = opcja bermudzka

E = opcja europejska

S = opcja azjatycka

Dopuszcza się więcej niż jedną wartość.

80

Cena wykonania (górny/dolny pułap)

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Jeżeli cenę wykonania zgłasza się w ujęciu procentowym, należy ją wyrazić procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

81

Oznaczenie ceny wykonania

U = jednostki

P = procentowo

Y = stopa zwrotu

82

Termin zapadalności instrumentu bazowego

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD

Sekcja 2j – Kredytowe instrumenty pochodne

83

Uprzywilejowanie

SNDB = Uprzywilejowane, takie jak niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane (zobowiązania korporacyjne/finansowe), dług państwowy w walucie obcej (zobowiązania rządowe),

SBOD = podporządkowane, takie jak zobowiązania podporządkowane lub lower Tier 2 (banki), zobowiązania podporządkowane o dalszej kolejności spłaty lub upper Tier 2 (banki),

OTHR = inne, takie jak akcje uprzywilejowane lub kapitał Tier 1 (banki) lub inne kredytowe instrumenty pochodne

84

Podmiot referencyjny

ISO 3166 – kod kraju składający się z dwóch liter

lub

ISO 3166-2 – kod kraju składający się z dwóch liter, po którym następuje dywiz »-« i kod podokręgu kraju składający się z maksymalnie trzech znaków alfanumerycznych

lub

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

85

Częstotliwość płatności

MNTH = miesięcznie

QURT = kwartalnie

MIAN = półrocznie

YEAR = rocznie

86

Podstawa obliczenia

Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik stanowią znaki numeryczne lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365

87

Seria

Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita).

88

Wersja

Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita).

89

Współczynnik indeksu (index factor)

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

90

Transza

T = podzielone na transze

U = niepodzielone na transze

91

Punkt inicjujący

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona jako ułamek dziesiętny zawierający się w przedziale od 0 do 1.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

92

Punkt kończący

Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona jako ułamek dziesiętny zawierający się w przedziale od 0 do 1.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Sekcja 2k – Zmiany kontraktu

93

Rodzaj czynności

N = New (nowe)

M = Modify (zmiana)

E = Error (błąd)

C = Early Termination (przedterminowe zakończenie)

R = Correction (korekta)

Z = Compression (kompresja)

V = Valuation update (aktualizacja wyceny)

P = Position component (część składowa pozycji)

94

Poziom

T = transakcja

P = pozycja

”

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(3) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(5) Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10).

(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(7) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).