Załącznik XIII

Kod pola

Nazwa pola

Informacje podlegające zgłoszeniu

Czy dopuszcza się użycie ND1–ND4?

Czy dopuszcza się użycie ND5?

Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji

IVAS1

Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą temu programowi ABCP zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

NIE

NIE

IVAS2

Data graniczna danych

Data graniczna dla wykorzystywanych danych do celów przedłożenia tych danych.

NIE

NIE

IVAS3

Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie

Pełna nazwa prawna jednostki wyznaczonej zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402; nazwa ta musi odpowiadać nazwie tej jednostki podanej w polu SEAP3 w sekcji dotyczącej informacji na temat kontrahenta. Podana nazwa musi odpowiadać nazwie powiązanej z identyfikatorem podmiotu prawnego w bazie danych fundacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NIE

NIE

IVAS4

Osoba wyznaczona do kontaktów w podmiocie składającym sprawozdanie

Imię i nazwisko osób odpowiedzialnych za kontakty, do których należy przygotowanie przedłożenia danych dotyczących tej sekurytyzacji, oraz do których należy kierować pytania na temat tego przedłożenia danych.

NIE

NIE

IVAS5

Telefon na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie

Bezpośrednie numery telefonu do osób odpowiedzialnych za kontakty, do których należy przygotowanie przedłożenia danych dotyczących tej sekurytyzacji, oraz do których należy kierować pytania na temat tego przedłożenia danych.

NIE

NIE

IVAS6

Adres e-mail na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie

Bezpośrednie adresy e-mail osób odpowiedzialnych za kontakty, do których należy przygotowanie przedłożenia danych dotyczących tej sekurytyzacji, oraz do których należy kierować pytania na temat tego przedłożenia danych.

NIE

NIE

IVAS7

Pomiary/współczynniki zdarzeń inicjujących

Czy wystąpiło jakieś zdarzenie inicjujące dotyczące ekspozycji bazowej? Zdarzenia te obejmują zaległości, rozmycie, niewykonanie zobowiązania, stratę, zatrzymanie substytucji, zatrzymanie odnowienia lub podobne zdarzenia dotyczące ekspozycji, które mają wpływ na sekurytyzację, na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych. Obejmuje to również sytuacje, w których występuje saldo debetowe w księdze braków w kwocie głównej lub brak aktywów.

NIE

TAK

IVAS8

Ekspozycje niespełniające wymogów

Zgodnie z art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 należy wpisać łączną wartość ekspozycji niespełniających wymogów art. 24 ust. 9, 10 i 11 rozporządzenia (UE) 2017/2402, wykorzystując bieżące saldo na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych.

Należy uwzględnić walutę, w której kwota jest denominowana, wykorzystując format {CURRENCYCODE_3}.

TAK

TAK

IVAS9

Średni ważony okres trwania

Należy wpisać pozostały średni ważony okres trwania puli ekspozycji, które są ekspozycjami bazowymi tego programu ABCP, wyrażony w latach.

TAK

TAK

IVAS10

Metoda akceptacji ryzyka

Metoda zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi zatrzymania ryzyka obowiązującymi w UE (np. art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402, lub do czasu jego wejścia w życie, art. 405 rozporządzenia (UE) nr 575/2013):

część pionowa – tj. art. 6 ust. 3 lit. a) (VSLC);

udział sprzedawcy – tj. art. 6 ust. 3 lit. b) (SLLS);

losowo wybrane ekspozycje utrzymywane w bilansie – tj. art. 6 ust. 3 lit. c) (RSEX);

transza pierwszej straty – tj. art. 6 ust. 3 lit. d) (FLTR);

ekspozycje pierwszej straty w przypadku każdego aktywa – tj. art. 6 ust. 3 lit. e) (FLEX);

brak zgodności z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka (NCOM);

Inne (OTHR)

NIE

TAK

IVAS11

Podmiot akceptujący ryzyko

Jednostka, która zatrzymuje istotny udział gospodarczy netto zgodnie z tym, co określono w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402, lub do czasu jego wejścia w życie, art. 405 rozporządzenia (UE) nr 575/2013:

jednostka inicjująca (ORIG)

jednostka sponsorująca (SPON)

pierwotny kredytodawca (OLND)

sprzedawca (SELL)

Brak zgodności z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka (NCOM)

Inne (OTHR)

NIE

TAK

Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji

IVAN1

Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator programu ABCP, jak identyfikator podany w polu IVAS1.

NIE

NIE

IVAN2

Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą tej transakcji ABCP zgodnie z art. 11 pkt 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

NIE

NIE

IVAN3

Data graniczna danych

Data graniczna dla wykorzystywanych danych do celów przedłożenia tych danych. Musi ona odpowiadać dacie granicznej dla wykorzystywanych danych we wzorach ekspozycji bazowych przedłożonych zgodnie z załącznikiem XI.

NIE

NIE

IVAN4

Kod NACE branży

Kod NACE branży jednostki inicjującej, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006.

NIE

TAK

IVAN5

Metoda akceptacji ryzyka

Metoda zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi zatrzymania ryzyka obowiązującymi w UE (np. art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402, lub do czasu jego wejścia w życie, art. 405 rozporządzenia (UE) nr 575/2013):

część pionowa – tj. art. 6 ust. 3 lit. a) (VSLC);

udział sprzedawcy – tj. art. 6 ust. 3 lit. b) (SLLS);

losowo wybrane ekspozycje utrzymywane w bilansie – tj. art. 6 ust. 3 lit. c) (RSEX);

transza pierwszej straty – tj. art. 6 ust. 3 lit. d) (FLTR);

ekspozycje pierwszej straty w przypadku każdego aktywa – tj. art. 6 ust. 3 lit. e) (FLEX);

brak zgodności z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka (NCOM);

Inne (OTHR)

NIE

TAK

IVAN6

Podmiot akceptujący ryzyko

Jednostka, która zatrzymuje istotny udział gospodarczy netto zgodnie z tym, co określono w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402, lub do czasu jego wejścia w życie, art. 405 rozporządzenia (UE) nr 575/2013:

jednostka inicjująca (ORIG)

jednostka sponsorująca (SPON)

pierwotny kredytodawca (OLND)

sprzedawca (SELL)

Brak zgodności z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka (NCOM)

Inne (OTHR)

NIE

TAK

IVAN7

Średni ważony okres trwania

Należy wpisać pozostały średni ważony okres trwania puli ekspozycji, które są ekspozycjami bazowymi tej transakcji, wyrażony w latach.

TAK

TAK

Sekcja zawierająca informacje na temat testów/zdarzeń/zdarzeń inicjujących

IVAR1

Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

W tym miejscu należy podać taki sam niepowtarzalny identyfikator transakcji ABCP, jak identyfikator podany w polu IVAN2.

NIE

NIE

IVAR2

Pierwotny identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego

Pierwotny niepowtarzalny identyfikator testu/zdarzenia/czynnika uruchamiającego. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

IVAR3

Nowy identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego

Jeżeli w tym polu nie można zachować pierwotnego identyfikatora z pola IVAR2, należy w nim podać nowy identyfikator. Jeżeli w identyfikatorze nie wprowadzono żadnych zmian, należy podać taki sam identyfikator, jak w polu IVAR2. Jednostka sprawozdawcza nie może zmienić niepowtarzalnego identyfikatora.

NIE

NIE

IVAR4

Opis

Należy opisać test/zdarzenie/czynnik uruchamiający, w tym wszelkie formuły. Jest to pole na tekst dowolny, jednak opis testu/zdarzenia/czynnika uruchamiającego obejmuje wszelkie formuły i kluczowe definicje umożliwiające inwestorowi/potencjalnemu inwestorowi na wyrobienie sobie odpowiedniej opinii na temat testu/zdarzenia/czynnika uruchamiającego oraz wszelkich związanych z nim warunkach i skutkach.

NIE

NIE

IVAR5

Status

Czy na dzień, w którym przypada data graniczna dla wykorzystywanych danych, spełniono wymogi testu? W przypadku czynnika uruchamiającego, czy czynnik uruchamiający nie jest naruszany?

NIE

NIE

IVAR6

Konsekwencje naruszenia

Należy wpisać konsekwencje, zgodnie z dokumentacją sekurytyzacji, niespełnienia (tj. naruszenia) warunków testu/zdarzenia/czynnika uruchamiającego:

Zmiana w kolejności płatności (CHPP).

Zastąpienie kontrahenta (CHCP).

Zarówno zmiana w kolejności płatności, jak i zastąpienie kontrahenta (BOTH).

Inne konsekwencje (OTHR).

NIE

NIE