Załącznik XII

KOD POLA

NAZWA POLA

FORMAT

Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji

IVSS1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Data graniczna danych

{DATEFORMAT}

IVSS3

Nazwa sekurytyzacji

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Osoba wyznaczona do kontaktów w podmiocie składającym sprawozdanie

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Telefon na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie

{TELEPHONE}

IVSS7

Adres e-mail na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Metoda akceptacji ryzyka

{LIST}

IVSS9

Podmiot akceptujący ryzyko

{LIST}

IVSS10

Rodzaj ekspozycji bazowej

{LIST}

IVSS11

Metoda transferu ryzyka

{Y/N}

IVSS12

Pomiary/współczynniki zdarzeń inicjujących

{Y/N}

IVSS13

Data końcowa okresu odnowienia/zwiększenia

{DATEFORMAT}

IVSS14

Odzyskane należności z tytułu kwoty głównej w okresie

{MONETARY}

IVSS15

Odzyskane należności z tytułu odsetek w okresie

{MONETARY}

IVSS16

Spłaty kwoty głównej w okresie

{MONETARY}

IVSS17

Spłaty odsetek w okresie

{MONETARY}

IVSS18

Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności

{Y/N}

IVSS19

Nadwyżka spreadu sekurytyzacji

{MONETARY}

IVSS20

Mechanizm zatrzymania nadwyżki spreadu

{Y/N}

IVSS21

Bieżące nadzabezpieczenie

{PERCENTAGE}

IVSS22

Stały współczynnik przedterminowych spłat w ujęciu rocznym

{PERCENTAGE}

IVSS23

Rozwodnienia

{MONETARY}

IVSS24

Odpisy brutto w danym okresie

{MONETARY}

IVSS25

Ekspozycje odkupione

{MONETARY}

IVSS26

Ekspozycje restrukturyzowane

{MONETARY}

IVSS27

Stały współczynnik niewykonania zobowiązania w ujęciu rocznym

{PERCENTAGE}

IVSS28

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

{MONETARY}

IVSS29

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania – zgodnie z rozporządzeniem CRR

{MONETARY}

IVSS30

Metoda ważenia ryzykiem

{LIST}

IVSS31

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,00 %, 0,10 %)

{PERCENTAGE}

IVSS32

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,10 %, 0,25 %)

{PERCENTAGE}

IVSS33

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,25 %, 1,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS34

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [1,00 %, 7,50 %)

{PERCENTAGE}

IVSS35

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [7,50 %, 20,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS36

Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [20,00 %, 100,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS37

Oszacowanie wewnętrzne banku dotyczące straty z tytułu niewykonania zobowiązania

{PERCENTAGE}

IVSS38

Kwoty zaległe 1–29 dni

{PERCENTAGE}

IVSS39

Kwoty zaległe 30–59 dni

{PERCENTAGE}

IVSS40

Kwoty zaległe 60–89 dni

{PERCENTAGE}

IVSS41

Kwoty zaległe 90–119 dni

{PERCENTAGE}

IVSS42

Kwoty zaległe 120–149 dni

{PERCENTAGE}

IVSS43

Kwoty zaległe 150–179 dni

{PERCENTAGE}

IVSS44

Kwoty zaległe co najmniej 180 dni

{PERCENTAGE}

Sekcja zawierająca informacje na temat testów/zdarzeń/zdarzeń inicjujących

IVSR1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Pierwotny identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Nowy identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Opis

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Poziom progu

{NUMERIC}

IVSR6

Wartość bieżąca

{NUMERIC}

IVSR7

Status

{Y/N}

IVSR8

Okres naprawczy

{INTEGER-9999}

IVSR9

Częstotliwość obliczania

{INTEGER-9999}

IVSR10

Konsekwencje naruszenia

{LIST}

Sekcja zawierająca informacje na temat przepływów środków pieniężnych

IVSF1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Pierwotny identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Nowy identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Pozycja przepływów środków pieniężnych

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Kwota zapłacona w trakcie okresu

{MONETARY}

IVSF6

Pozycja dostępnych środków pieniężnych

{MONETARY}