Załącznik XIV

KOD POLA

NAZWA POLA

FORMAT

Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji

SESS1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SESS2

Data graniczna danych

{DATEFORMAT}

SESS3

Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS

{Y/N}

SESS4

Działania naprawcze

{Y/N}

SESS5

Działania administracyjne

{Y/N}

SESS6

Istotna zmiana w dokumentach transakcji

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Dopełnienie sprzedaży

{Y/N}

SESS8

Bieżący rodzaj kaskady

{LIST}

SESS9

Rodzaj zarządu powierniczego

{LIST}

SESS10

Wartość SSPE

{MONETARY}

SESS11

Wartość kwoty głównej dla SSPE

{MONETARY}

SESS12

Liczba rachunków SSPE

{INTEGER-999999999}

SESS13

Saldo kwoty głównej instrumentu

{MONETARY}

SESS14

Udział sprzedawcy

{PERCENTAGE}

SESS15

Udział finansowania

{PERCENTAGE}

SESS16

Dochody przypisane do przedmiotowej serii

{MONETARY}

SESS17

Wartość referencyjna swapu stóp procentowych

{LIST}

SESS18

Termin zapadalności swapu stóp procentowych

{DATEFORMAT}

SESS19

Wartość nominalna swapu stóp procentowych

{MONETARY}

SESS20

Waluta płatnika swapu walutowego

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Waluta odbiorcy swapu walutowego

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Kurs wymiany dla swapu walutowego

{PERCENTAGE}

SESS23

Termin zapadalności swapu walutowego

{DATEFORMAT}

SESS24

Wartość nominalna swapu walutowego

{MONETARY}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji

SEST1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SEST2

Pierwotny identyfikator transzy

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Nowy identyfikator transzy

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

{ISIN}

SEST5

Nazwa transzy

{ALPHANUM-100}

SEST6

Rodzaj transzy/obligacji

{LIST}

SEST7

Waluta

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Pierwotne saldo kwoty głównej

{MONETARY}

SEST9

Bieżące saldo kwoty głównej

{MONETARY}

SEST10

Częstotliwość spłaty odsetek

{LIST}

SEST11

Termin spłaty odsetek

{DATEFORMAT}

SEST12

Termin spłaty kwoty głównej

{DATEFORMAT}

SEST13

Bieżący kupon

{PERCENTAGE}

SEST14

Marża/spread naliczane dla bieżącej stopy procentowej

{PERCENTAGE}

SEST15

Dolny pułap kuponu

{PERCENTAGE}

SEST16

Górny pułap kuponu

{PERCENTAGE}

SEST17

Wzrost/spadek wartości kuponu

{PERCENTAGE}

SEST18

Data zwiększenia/zmniejszenia kuponu

{DATEFORMAT}

SEST19

Konwencja dni roboczych

{LIST}

SEST20

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

{LIST}

SEST21

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

{LIST}

SEST22

Data emisji

{DATEFORMAT}

SEST23

Data wypłacenia kredytu

{DATEFORMAT}

SEST24

Prawny termin zapadalności

{DATEFORMAT}

SEST25

Klauzula przedłużenia

{LIST}

SEST26

Najbliższa data wykupu

{DATEFORMAT}

SEST27

Próg wezwania do zamknięcia salda

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Najbliższa data sprzedaży

{DATEFORMAT}

SEST29

Konwencja liczenia dni

{LIST}

SEST30

Konwencja rozrachunku

{LIST}

SEST31

Bieżący punkt inicjujący

{PERCENTAGE}

SEST32

Pierwotny punkt inicjujący

{PERCENTAGE}

SEST33

Bieżące wsparcie jakości kredytowej

{PERCENTAGE}

SEST34

Pierwotne wsparcie jakości kredytowej

{PERCENTAGE}

SEST35

Formuła wsparcia jakości kredytowej

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Transze pari-passu

{ISIN}

SEST37

Transze uprzywilejowane

{ISIN}

SEST38

Pozostające do spłaty saldo księgi niedoboru kwoty głównej

{MONETARY}

SEST39

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta

{LEI}

SEST40

Nazwa gwaranta

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant

{ESA}

SEST42

Rodzaj ochrony

{LIST}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku

SESA1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SESA2

Pierwotny identyfikator rachunku

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Nowy identyfikator rachunku

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Rodzaj rachunku

{LIST}

SESA5

Docelowe saldo rachunku

{MONETARY}

SESA6

Bieżące saldo rachunku

{MONETARY}

SESA7

Rachunek amortyzujący

{Y/N}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta

SESP1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SESP2

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta

{LEI}

SESP3

Nazwa kontrahenta

{ALPHANUM-100}

SESP4

Rodzaj kontrahenta

{LIST}

SESP5

Państwo siedziby kontrahenta

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Próg ratingu kontrahenta

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Rating kontrahenta

{ALPHANUM-100000}

SESP8

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta

{LEI}

SESP9

Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta

{ALPHANUM-100}

Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji CLO

SESC1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SESC2

Data końcowa okresu braku wezwania

{DATEFORMAT}

SESC3

Rodzaj instrumentu typu CLO

{LIST}

SESC4

Bieżący okres

{LIST}

SESC5

Data rozpoczęcia okresu bieżącego

{DATEFORMAT}

SESC6

Data zakończenia okresu bieżącego

{DATEFORMAT}

SESC7

Limit koncentracji

{PERCENTAGE}

SESC8

Ograniczenia – prawny termin zapadalności

{PERCENTAGE}

SESC9

Ograniczenia – ekspozycje podporządkowane

{PERCENTAGE}

SESC10

Ograniczenia – ekspozycje zagrożone

{PERCENTAGE}

SESC11

Ograniczenia – ekspozycje PIK

{PERCENTAGE}

SESC12

Ograniczenia – ekspozycje zerokuponowe

{PERCENTAGE}

SESC13

Ograniczenia – ekspozycje kapitałowe

{PERCENTAGE}

SESC14

Ograniczenia – ekspozycje udziałowe

{PERCENTAGE}

SESC15

Ograniczenia – sprzedaż uznaniowa

{PERCENTAGE}

SESC16

Sprzedaż uznaniowa

{MONETARY}

SESC17

Reinwestycje

{MONETARY}

SESC18

Ograniczenia – wsparcie jakości kredytowej

{Y/N}

SESC19

Ograniczenia – kwotowania

{Y/N}

SESC20

Ograniczenia – transakcje

{Y/N}

SESC21

Ograniczenia – emisje

{Y/N}

SESC22

Ograniczenia – umorzenia

{Y/N}

SESC23

Ograniczenia – refinansowanie

{Y/N}

SESC24

Ograniczenia – wynagrodzenie z tytułu instrumentu

{Y/N}

SESC25

Ograniczenia – ochrona kredytowa

{Y/N}

SESC26

Okres upłynnienia zabezpieczenia

{INTEGER-9999}

SESC27

Upłynnienie zabezpieczenia – zwolnienie

{Y/N}

Sekcja zawierająca informacje na temat podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO

SESL1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SESL2

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO

{LEI}

SESL3

Nazwa podmiotu zarządzającego

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Data utworzenia

{DATEFORMAT}

SESL5

Data rejestracji

{DATEFORMAT}

SESL6

Pracownicy

{INTEGER-9999}

SESL7

Pracownicy – instrumenty typu CLO

{INTEGER-9999}

SESL8

Pracownicy zaangażowani w proces odzyskiwania należności

{INTEGER-9999}

SESL9

Zarządzane aktywa

{MONETARY}

SESL10

Zarządzane aktywa – kredyty z wykorzystaniem dźwigni finansowej

{MONETARY}

SESL11

Zarządzane aktywa – instrumenty typu CLO

{MONETARY}

SESL12

Zarządzane aktywa – unijne

{MONETARY}

SESL13

Zarządzane aktywa – unijne instrumenty typu CLO

{MONETARY}

SESL14

Liczba unijnych instrumentów typu CLO

{INTEGER-9999}

SESL15

Kapitał

{MONETARY}

SESL16

Kapitał – akceptacja ryzyka

{MONETARY}

SESL17

Data i godzina dokonania rozliczenia

{INTEGER-9999}

SESL18

Częstotliwość ustalania ceny

{INTEGER-9999}

SESL19

Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 1 rok

{PERCENTAGE}

SESL20

Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 5 lat

{PERCENTAGE}

SESL21

Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 10 lat

{PERCENTAGE}

Sekcja zawierająca informacje na temat pokrycia przez instrumenty syntetyczne

SESV1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SESV2

Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Rodzaj ochrony

{LIST}

SESV4

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu zapewniającego ochronę

{ISIN}

SESV5

Nazwa podmiotu zapewniającego ochronę

{ALPHANUM-100}

SESV6

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zapewniającego ochronę

{LEI}

SESV7

Podmiot publiczny o zerowej wadze ryzyka

{Y/N}

SESV8

Prawo właściwe

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

Umowa ramowa ISDA

{LIST}

SESV10

Zdarzenia skutkujące niewykonaniem zobowiązania i rozwiązaniem umowy

{LIST}

SESV11

Rodzaj sekurytyzacji syntetycznej

{Y/N}

SESV12

Waluta ochrony

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Bieżąca wartość nominalna ochrony

{MONETARY}

SESV14

Maksymalna wartość nominalna ochrony

{MONETARY}

SESV15

Punkt inicjujący ochrony

{PERCENTAGE}

SESV16

Punkt kończący ochrony

{PERCENTAGE}

SESV17

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentów objętych ochroną

{ISIN}

SESV18

Zakres ochrony

{LIST}

SESV19

Data zakończenia ochrony

{DATEFORMAT}

SESV20

Progi istotności

{Y/N}

SESV21

Warunki zwolnienia płatności

{LIST}

SESV22

Możliwość dokonywania płatności dostosowujących

{Y/N}

SESV23

Długość okresu odzyskiwania należności

{INTEGER-9999}

SESV24

Obowiązek spłaty

{Y/N}

SESV25

Możliwość zastąpienia aktywów w portfelu zabezpieczenia

{Y/N}

SESV26

Wymogi dotyczące zakresu zabezpieczenia

{PERCENTAGE}

SESV27

Początkowy depozyt zabezpieczający zabezpieczenia

{MONETARY}

SESV28

Termin dostarczenia zabezpieczenia

{INTEGER-9999}

SESV29

Rozrachunek

{LIST}

SESV30

Dopuszczalny maksymalny termin zapadalności

{DATEFORMAT}

SESV31

Bieżący indeks dla płatności na rzecz nabywcy ochrony

{LIST}

SESV32

Okres obowiązywania bieżącego wskaźnika stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony

{LIST}

SESV33

Częstotliwość aktualizacji płatności – na rzecz nabywcy ochrony

{LIST}

SESV34

Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony

{PERCENTAGE}

SESV35

Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz nabywcy ochrony

{PERCENTAGE}

SESV36

Bieżący indeks dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

{LIST}

SESV37

Okres zapadalności bieżącego indeksu dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

{LIST}

SESV38

Częstotliwość aktualizacji płatności – na rzecz sprzedawcy ochrony

{LIST}

SESV39

Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

{PERCENTAGE}

SESV40

Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

{PERCENTAGE}

SESV41

Wsparcie nadwyżki spreadu

{Y/N}

SESV42

Definicja nadwyżki spreadu

{Y/N}

SESV43

Bieżący status ochrony

{LIST}

SESV44

Upadłość jako zdarzenie kredytowe

{Y/N}

SESV45

Brak dokonania płatności jako zdarzenie kredytowe

{Y/N}

SESV46

Restrukturyzacja jako zdarzenie kredytowe

{Y/N}

SESV47

Zdarzenie kredytowe

{Y/N}

SESV48

Skumulowane płatności na rzecz nabywcy ochrony

{MONETARY}

SESV49

Skumulowane płatności korygujące na rzecz nabywcy ochrony

{MONETARY}

SESV50

Skumulowane płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

{MONETARY}

SESV51

Skumulowane płatności korygujące na rzecz sprzedawcy ochrony

{MONETARY}

SESV52

Kwota na rachunku nadwyżki spreadu w przypadku instrumentów syntetycznych

{MONETARY}

Sekcja zawierająca informacje na temat emitenta zabezpieczenia

SESI1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SESI2

Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Identyfikator instrumentu stanowiącego pierwotne zabezpieczenie

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Nowy identyfikator zabezpieczenia

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu stanowiącego zabezpieczenie

{ISIN}

SESI6

Rodzaj instrumentu stanowiącego zabezpieczenie

{LIST}

SESI7

Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy emitent zabezpieczenia

{ESA}

SESI8

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) emitenta zabezpieczenia

{LEI}

SESI9

Czy emitent zabezpieczenia jest powiązany z jednostką inicjującą?

{Y/N}

SESI10

Bieżące saldo pozostające do spłaty

{MONETARY}

SESI11

Waluta instrumentu

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Termin zapadalności

{DATEFORMAT}

SESI13

Redukcja wartości

{PERCENTAGE}

SESI14

Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

{LIST}

SESI15

Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

{LIST}

SESI16

Bieżąca stopa procentowa dla depozytów pieniężnych

{PERCENTAGE}

SESI17

Nazwa kontrahenta transakcji repo

{ALPHANUM-100}

SESI18

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta transakcji repo

{LEI}

SESI19

Termin zapadalności transakcji repo

{DATEFORMAT}

Sekcja zawierająca pozostałe informacje

SESO1

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-28}

SESO2

Numer wiersza innej informacji

{INTEGER-9999}

SESO3

Inna informacja

{ALPHANUM-1000}