Załącznik I

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji nieobjętej ABCP

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSS0

Pierwszy punkt kontaktowy

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

STSS2

LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy

{LEI}

STSS3

Identyfikator zgłoszenia

{ALPHANUM-100}

STSS4

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-1000}

STSS5

Identyfikator prospektu emisyjnego

{ALPHANUM-100}

STSS6

Repozytorium sekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Nazwa sekurytyzacji

{ALPHANUM-100}

STSS8

Państwo prowadzenia działalności

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Klasyfikacja sekurytyzacji

{LIST}

STSS10

Rodzaj ekspozycji bazowej

{LIST}

STSS11

Data emisji

{DATEFORMAT}

STSS12

Data zgłoszenia

{DATEFORMAT}

STSS13

Upoważniona osoba trzecia

{ALPHANUM-100}

STSS14

Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Właściwy organ upoważniający osobę trzecią

{ALPHANUM-100}

STSS16

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) jest instytucją kredytową

{Y/N}

STSS18

Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Podlega rygorystycznym przepisom dotyczącym wycofania

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

{ALPHANUM-10000}

STSS23

Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Oświadczenia i zapewnienia

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Homogeniczność aktywów

{ALPHANUM}

STSS28

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi/brak resekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Zasadność standardu zawierania umów kredytowych

{ALPHANUM}

STSS30

Wiedza fachowa jednostki inicjującej/kredytodawcy

{ALPHANUM}

STSS31

Aktywa zagrożone niewykonaniem zobowiązania

{ALPHANUM}

STSS32

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów

{ALPHANUM}

STSS34

Zgodność z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka

{LIST}

STSS35

Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Spłata nie zmienia ich uprzywilejowania

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Sekurytyzacje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Odnawialna sekurytyzacja wywołująca zdarzenia uruchamiające przedterminową spłatę w celu zakończenia okresu odnawialności na podstawie wyznaczonych czynników uruchamiających

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Niewygenerowanie wystarczającej ilości nowych ekspozycji bazowych o uprzednio ustalonej jakości kredytowej (czynnik wywołujący zakończenie okresu odnawialności)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informacje dotyczące zobowiązań umownych jednostki obsługującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Postanowienia dotyczące dostawców płynności oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej oraz wdrożone zasady, odpowiednie procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem.

{ALPHANUM}

STSS55

Jasne i spójne definicje (problemowe pożyczki)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Terminowe rozwiązanie sporów między kategoriami inwestorów oraz obowiązki powierników

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Efektywność środowiskowa/kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}