Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1227 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS

Artykuł 1

Szablony na potrzeby zgłoszenia STS

1. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1226 (

1

), przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) i w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) i w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

3a. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) i w art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

4. W przypadku gdy informacje, które powinny zostać przekazane na podstawie niniejszego artykułu, nie są dostępne lub nie są wymagane ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych określonych w art. 43 i 43a rozporządzenia (UE) 2017/2402, zgłoszenie zawiera w odpowiednim polu lub polach załączników do niniejszego rozporządzenia adnotację „Nie dotyczy ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych”.

5. Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przekazuje się w formie elektronicznej nadającej się do przetwarzania automatycznego.

6. „Informacje dodatkowe”, o których mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się w polu „Pole do wypełnienia” w załącznikach I–IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Załącznik I

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji nieobjętej ABCP

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSS0

Pierwszy punkt kontaktowy

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

STSS2

LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy

{LEI}

STSS3

Identyfikator zgłoszenia

{ALPHANUM-100}

STSS4

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-1000}

STSS5

Identyfikator prospektu emisyjnego

{ALPHANUM-100}

STSS6

Repozytorium sekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Nazwa sekurytyzacji

{ALPHANUM-100}

STSS8

Państwo prowadzenia działalności

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Klasyfikacja sekurytyzacji

{LIST}

STSS10

Rodzaj ekspozycji bazowej

{LIST}

STSS11

Data emisji

{DATEFORMAT}

STSS12

Data zgłoszenia

{DATEFORMAT}

STSS13

Upoważniona osoba trzecia

{ALPHANUM-100}

STSS14

Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Właściwy organ upoważniający osobę trzecią

{ALPHANUM-100}

STSS16

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) jest instytucją kredytową

{Y/N}

STSS18

Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Podlega rygorystycznym przepisom dotyczącym wycofania

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

{ALPHANUM-10000}

STSS23

Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Oświadczenia i zapewnienia

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Homogeniczność aktywów

{ALPHANUM}

STSS28

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi/brak resekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Zasadność standardu zawierania umów kredytowych

{ALPHANUM}

STSS30

Wiedza fachowa jednostki inicjującej/kredytodawcy

{ALPHANUM}

STSS31

Aktywa zagrożone niewykonaniem zobowiązania

{ALPHANUM}

STSS32

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów

{ALPHANUM}

STSS34

Zgodność z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka

{LIST}

STSS35

Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Spłata nie zmienia ich uprzywilejowania

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Sekurytyzacje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Odnawialna sekurytyzacja wywołująca zdarzenia uruchamiające przedterminową spłatę w celu zakończenia okresu odnawialności na podstawie wyznaczonych czynników uruchamiających

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Niewygenerowanie wystarczającej ilości nowych ekspozycji bazowych o uprzednio ustalonej jakości kredytowej (czynnik wywołujący zakończenie okresu odnawialności)

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informacje dotyczące zobowiązań umownych jednostki obsługującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Postanowienia dotyczące dostawców płynności oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej oraz wdrożone zasady, odpowiednie procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem.

{ALPHANUM}

STSS55

Jasne i spójne definicje (problemowe pożyczki)

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Terminowe rozwiązanie sporów między kategoriami inwestorów oraz obowiązki powierników

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Efektywność środowiskowa/kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

Załącznik II

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji ABCP

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSAT0

Pierwszy punkt kontaktowy

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

STSAT2

LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy

{LEI}

STSAT3

Identyfikator zgłoszenia

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-1000}

STSAT5

Identyfikator prospektu emisyjnego

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Repozytorium sekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Nazwa sekurytyzacji

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Miejsce prowadzenia działalności

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Rodzaj sekurytyzacji

{LIST}

STSAT10

Rodzaj ekspozycji bazowej

{LIST}

STSAT11

Data emisji

{DATEFORMAT}

STSAT12

Data zgłoszenia

{DATEFORMAT}

STSAT13

Upoważniona osoba trzecia

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Właściwy organ upoważniający osobę trzecią

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) jest instytucją kredytową

{Y/N}

STSAT18

Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Podlega rygorystycznym przepisom dotyczącym wycofania

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

{ALPHANUM-10000}

STSAT23

Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Oświadczenia i zapewnienia

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Brak resekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

{ALPHANUM}

STSAT29

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów

{ALPHANUM}

STSAT31

Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Instrumenty pochodne w ekspozycjach bazowych

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Homogeniczność aktywów

{ALPHANUM}

STSAT39

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane/brak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Zasadność standardów zawierania umów kredytowych

{ALPHANUM}

STSAT47

Wiedza fachowa sprzedawcy

{ALPHANUM}

STSAT48

Odnawialna transakcja ABCP/czynnik pogorszenia jakości kredytowej

{ALPHANUM}

STSAT49

Obowiązki uczestników procesu sekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Stabilność jednostki sponsorującej

{ALPHANUM-1000}

Załącznik III

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący programu ABCP

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSAP0

Pierwszy punkt kontaktowy

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

STSAP2

LEI jednostki sponsorującej

{LEI}

STSAP3

Identyfikator zgłoszenia

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-1000}

STSAP5

Identyfikator prospektu emisyjnego

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Repozytorium sekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Nazwa programu ABCP

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Państwo prowadzenia działalności

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Klasyfikacja instrumentu

{LIST}

STSAP10

Data emisji

{DATEFORMAT}

STSAP11

Data zgłoszenia

{DATEFORMAT}

STSAP12

Upoważniona osoba trzecia

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Właściwy organ upoważniający osobę trzecią

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Jednostka sponsorująca nadzorowana przez instytucję kredytową

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Wsparcie jednostki sponsorującej jako dostawcy instrumentu wsparcia płynności

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Wykazanie przez instytucję kredytową przed właściwym organem

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Zgodność z wymogami due diligence jednostki sponsorującej

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Zgodność z wymogami dotyczącymi utrzymania ryzyka (poziom transakcji/poziom programu)

{LIST}

STSAP21

Zgodność na poziomie programu ABCP z art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Wykorzystanie płynności w przypadku nieodnowienia instrumentu wsparcia płynności

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Zgodność transakcji ABCP w ramach programu ABCP z art. 24 ust. 1–8 i ust. 12–20 rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Maksymalnie 5 % zbiorczej kwoty ekspozycji bazowych tymczasowo niespełniającej wymogów

{ALPHANUM}

STSAP25

Pozostały średni ważony okres trwania nie dłuższy niż dwa lata

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

W pełni wspierany program ABCP (przez jednostkę sponsorującą)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Brak resekurytyzacji i brak wsparcia jakości kredytowej ustanawiającego dodatkową warstwę transz na poziomie programu ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Brak opcji kupna

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Odpowiednio ograniczone i udokumentowane ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP

{ALPHANUM}

STSAP30

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (obowiązki powiernika wobec inwestorów)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (zobowiązania umowne jednostki sponsorującej)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (proces i obowiązki w przypadku jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (postanowienia dotyczące zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (procedury służące zapewnieniu zabezpieczenia zobowiązań finansowych)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (instrument wsparcia płynności i zapadające papiery wartościowe do spłacenia, jeżeli jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Wiedza fachowa jednostki obsługującej

{ALPHANUM}

Załącznik IV

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa alpha-2 według ISO 3166-1. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN, jak określono w ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego, jak określono w ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji bilansowych

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSSY1

Pierwszy punkt kontaktowy

{LEI}

STSSY2

Data powiadomienia

{DATEFORMAT}

STSSY3

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

STSSY4

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

{LEI}

STSSY5

Sprzedawca ochrony

{ALPHANUM-100}

STSSY6

Identyfikator zgłoszenia

{ALPHANUM-100}

STSSY7

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-1000}

STSSY8

Repozytorium sekurytyzacji

{ALPHANUM-100}

STSSY9

Państwo prowadzenia działalności

{COUNTRYCODE_2}

STSSY10

Klasyfikacja sekurytyzacji syntetycznej

{LIST}

STSSY11

Sekurytyzacja syntetyczna z ochroną kredytową nierzeczywistą

{LIST}

STSSY12

Zastosowana umowa dotycząca ochrony kredytowej

{LIST}

STSSY13

Klasyfikacja ekspozycji bazowych

{LIST}

STSSY14

Data emisji

{DATEFORMAT}

STSSY15

Upoważniona osoba trzecia dokonująca weryfikacji – oświadczenie

{ALPHANUM-100}

STSSY16

Upoważniona osoba trzecia dokonująca weryfikacji – państwo prowadzenia działalności

{COUNTRYCODE_2}

STSSY17

Upoważniona osoba trzecia dokonująca weryfikacji – właściwy organ

{ALPHANUM-100}

STSSY18

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSSY19

Jednostką inicjującą jest podmiotem podlegającymi nadzorowi w Unii

{ALPHANUM-1000}

STSSY20

Jednostka inicjująca stosuje się do zasad dotyczących zakupionych ekspozycji osoby trzeciej

{ALPHANUM-10000}

STSSY21

Inicjowanie ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY22

Aktywa utrzymywane w bilansie jednostki inicjującej w chwili zamknięcia transakcji

{ALPHANUM-1000}

STSSY23

Kategoria grupy

{ALPHANUM-1000}

STSSY24

Brak dodatkowego zabezpieczenia ekspozycji jednostki inicjującej

{ALPHANUM-1000}

STSSY25

Umowa dotycząca ochrony kredytowej spełniająca warunki art. 249 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

{ALPHANUM-1000}

STSSY26

Umowa dotycząca ochrony kredytowej spełniająca inne przepisy dotyczące ograniczania ryzyka kredytowego

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Oświadczenia i zapewnienia – Tytuł prawny do ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Oświadczenia i zapewnienia – Jednostka inicjująca zatrzymuje ryzyko kredytowe aktywów bazowych

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Oświadczenia i zapewnienia – Zgodność ekspozycji z kryteriami kwalifikowalności

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Oświadczenia i zapewnienia – Wiążące i egzekwowalne zobowiązanie dłużnika

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Oświadczenia i zapewnienia – Kryteria zawierania umów kredytowych

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Oświadczenia i zapewnienia – Nie występuje istotne naruszenie lub niewykonanie zobowiązań przez któregokolwiek z dłużników

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Oświadczenia i zapewnienia – Dokumentacja transakcji nie zawiera żadnych nieprawdziwych informacji

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Oświadczenia i zapewnienia – Egzekwowalność lub ściągalność ekspozycji bazowych

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Kryteria kwalifikowalności, które nie dopuszczają aktywnego zarządzania portfelem ekspozycji bazowych na zasadzie uznaniowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Zwolnienie z zakazu aktywnego zarządzania portfelem

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Ekspozycja dodana po dacie zamknięcia transakcji spełniająca kryteria kwalifikowalności

{ALPHANUM-10000}

STSSY38

Ekspozycje, które zostały spłacone w całości

{ALPHANUM-10000}

STSSY39

Ekspozycje bazowe, które zostały zbyte

{ALPHANUM-10000}

STSSY40

Zmiana, która nie jest spowodowana przez kredyt

{ALPHANUM-10000}

STSSY41

Niespełnione kryteria kwalifikowalności

{ALPHANUM-10000}

STSSY42

Jednorodność aktywów

{ALPHANUM}

STSSY43

Wyłącznie jeden rodzaj aktywów

{ALPHANUM}

STSSY44

Zobowiązania, które są umownie wiążące i egzekwowalne

{ALPHANUM-10000}

STSSY45

Określona płatność okresowa

{ALPHANUM}

STSSY46

Przychody ze sprzedaży aktywów

{ALPHANUM}

STSSY47

Brak zbywalnych papierów wartościowych

{ALPHANUM}

STSSY48

Brak resekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSSY49

Standardy zawierania umów kredytowych ujawniane potencjalnym inwestorom

{ALPHANUM-1000}

STSSY50

Możliwość pełnego dochodzenia roszczeń od dłużników

{ALPHANUM-1000}

STSSY51

Standardy zawierania umów kredytowych – brak osób trzecich

{ALPHANUM-1000}

STSSY52

Standardy zawierania umów kredytowych – Kredyty na nieruchomości mieszkalne

{ALPHANUM-1000}

STSSY53

Standardy zawierania umów kredytowych – Ocena kredytobiorców

{ALPHANUM-1000}

STSSY54

Wiedza fachowa jednostki inicjującej lub pierwotnego kredytodawcy

{ALPHANUM-1000}

STSSY55

Brak ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

{ALPHANUM-10000}

STSSY56

Brak negatywnej historii kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY57

Ryzyko niewywiązania się z płatności nie jest wyższe niż w przypadku ekspozycji niesekurytyzacyjnych

{ALPHANUM-1000}

STSSY58

Co najmniej jedna płatność dokonana w momencie włączania aktywów bazowych

{ALPHANUM-1000}

STSSY59

Przestrzeganie wymogów dotyczących zatrzymywania ryzyka

{ALPHANUM}

STSSY60

Ograniczanie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego

{ALPHANUM-1000}

STSSY61

Zabezpieczenie ochrony kredytowej i płatność z tytułu ochrony kredytowej denominowane w tej samej walucie

{ALPHANUM-1000}

STSSY62

Zobowiązania SPPE nie większe niż dochody SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY63

Instrumenty pochodne stosowane wyłącznie do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego

{ALPHANUM-1000}

STSSY64

Wykorzystanie instrumentów pochodnych opartych na wspólnych standardach

{ALPHANUM-10000}

STSSY65

Płatności odsetek liczonych według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych bez złożonych formuł lub instrumentów pochodnych

{ALPHANUM-10000}

STSSY66

Zdarzenie uprawniające do egzekwowania bez uszczerbku dla wszczęcia egzekucji przez inwestora

{ALPHANUM-10000}

STSSY67

Egzekwowanie umowy dotyczącej ochrony kredytowej – Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych w SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY68

Straty przypisane w kolejności według uprzywilejowania

{ALPHANUM-10000}

STSSY69

Spłata sekwencyjna

{ALPHANUM-10000}

STSSY70

Niesekwencyjna kolejność płatności

{ALPHANUM-10000}

STSSY71

Czynniki uruchamiające związane z dochodami

{ALPHANUM}

STSSY72

Czynniki uruchamiające związane z dochodami

{ALPHANUM}

STSSY73

Czynniki uruchamiające związane z dochodami

{ALPHANUM}

STSSY74

Kwota zabezpieczenia równa kwocie spłacanych transz

{ALPHANUM-10000}

STSSY75

Wystąpiło zdarzenie kredytowe, kwota ochrony kredytowej dostępna w dowolnym terminie płatności

{ALPHANUM-10000}

STSSY76

Postanowienia dotyczące przedterminowej spłaty należności lub czynniki uruchamiające przedterminową spłatę należności – Jakość kredytowa

{ALPHANUM-10000}

STSSY77

Postanowienia dotyczące przedterminowej spłaty należności lub czynniki uruchamiające przedterminową spłatę należności – Straty

{ALPHANUM-10000}

STSSY78

Postanowienia dotyczące przedterminowej spłaty należności lub czynniki uruchamiające przedterminową spłatę należności – Nowe ekspozycje

{ALPHANUM-10000}

STSSY79

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Jednostka obsługująca

{ALPHANUM-10000}

STSSY80

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Powiernik

{ALPHANUM-10000}

STSSY81

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Agent weryfikujący będący osobą trzecią

{ALPHANUM-10000}

STSSY82

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Niewykonanie zobowiązania lub niewypłacalność

{ALPHANUM-10000}

STSSY83

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Procedury obsługi

{ALPHANUM-10000}

STSSY84

Normy obsługi

{ALPHANUM-10000}

STSSY85

Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej

{ALPHANUM-1000}

STSSY86

Wdrożone dobrze udokumentowane i odpowiednie zasady, procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem

{ALPHANUM-1000}

STSSY87

Procedury obsługi są co najmniej tak samo rygorystyczne jak te stosowane w odniesieniu do podobnych ekspozycji nieobjętych sekurytyzacją

{ALPHANUM-1000}

STSSY88

Istnieje rejestr referencyjny

{ALPHANUM}

STSSY89

Rejestr referencyjny – Zawartość

{ALPHANUM-10000}

STSSY90

Terminowe rozwiązanie konfliktów między różnymi kategoriami inwestorów

{ALPHANUM-1000}

STSSY91

SSPE – Jasno określone prawa głosu

{ALPHANUM-1000}

STSSY92

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

{ALPHANUM-1000}

STSSY93

Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji

{ALPHANUM-1000}

STSSY94

Dostępność modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań dla potencjalnych inwestorów

{ALPHANUM-1000}

STSSY95

Publikacja informacji dotyczących efektywności środowiskowej ekspozycji bazowych, na które składają się kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

{ALPHANUM-10000}

STSSY96

Odstępstwo od wymogu publikacji informacji dotyczących efektywności środowiskowej ekspozycji bazowych, na które składają się kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Odpowiedzialność jednostki inicjującej za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY98

Dostęp potencjalnych inwestorów do informacji wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY99

Dostęp potencjalnych inwestorów do informacji wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) rozporządzenia (UE) 2017/2402 co najmniej w formie projektu lub we wstępnej formie

{ALPHANUM-1000}

STSSY100

Zdarzenia kredytowe i wykorzystanie gwarancji

{ALPHANUM-10000}

STSSY101

Zdarzenia kredytowe i wykorzystanie kredytowych instrumentów pochodnych

{ALPHANUM-10000}

STSSY102

Udokumentowana umowa dotycząca ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY103

Działania restrukturyzacyjne nie wykluczają uruchomienia kwalifikujących się zdarzeń kredytowych.

{ALPHANUM-10000}

STSSY104

Płatność z tytułu ochrony kredytowej opiera się na rzeczywistej zrealizowanej stracie i standardowych zasadach i procedurach w zakresie windykacji

{ALPHANUM-10000}

STSSY105

Płatność z tytułu ochrony kredytowej płatna w określonym terminie

{ALPHANUM-10000}

STSSY106

Płatność okresowa z tytułu ochrony kredytowej najpóźniej sześć miesięcy po zdarzeniu kredytowym

{ALPHANUM-10000}

STSSY107

Płatność okresowa z tytułu ochrony kredytowej wyższa niż odnośna kwota oczekiwanych strat

{ALPHANUM-10000}

STSSY108

Warunki płatności okresowej z tytułu ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY109

Metoda obliczania okresowych i ostatecznych płatności z tytułu ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY110

Płatność z tytułu ochrony kredytowej proporcjonalna do części niespłaconej kwoty nominalnej

{ALPHANUM-10000}

STSSY111

Egzekwowalność płatności z tytułu ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY112

Kwota płatna przez inwestorów na mocy umowy dotyczącej ochrony kredytowej jest określona w umowie dotyczącej ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY113

Możliwość obliczenia kwot w każdych okolicznościach

{ALPHANUM-10000}

STSSY114

Inwestorzy dokonują płatności w okolicznościach określonych w umowie dotyczącej ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY115

Ocena okoliczności powodujących konieczność dokonania przez inwestorów płatności przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią

{ALPHANUM-10000}

STSSY116

Obliczanie płatności z tytułu ochrony kredytowej na poziomie indywidualnej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY117

Określenie maksymalnego okresu przedłużenia procesu odzyskiwania wierzytelności

{ALPHANUM-10000}

STSSY118

Okres przedłużenia krótszy niż dwa lata

{ALPHANUM-10000}

STSSY119

Końcowa płatność z tytułu ochrony kredytowej na podstawie oszacowania końcowej straty przez jednostkę inicjującą

{ALPHANUM-10000}

STSSY120

Wypowiedzenie umowy dotyczącej ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY121

Premie z tytułu ochrony kredytowej uzależnione od pozostającej do spłaty wartości nominalnej

{ALPHANUM-10000}

STSSY122

W umowie dotyczącej ochrony kredytowej nie przewiduje się mechanizmów, które mogą pozwolić na uniknięcie lub zmniejszenie faktycznego przypisania strat inwestorom

{ALPHANUM-10000}

STSSY123

Odstępstwo w odniesieniu do płatności premii z góry

{ALPHANUM-10000}

STSSY124

Opis premii z tytułu ochrony kredytowej w dokumentacji transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSSY125

Egzekwowalność praw inwestorów

{ALPHANUM-10000}

STSSY126

Wyznaczenie agenta weryfikującego będącego osobą trzecią przed datą zamknięcia transakcji

{ALPHANUM-1000}

STSSY127

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Zawiadomienie o zdarzeniu kredytowym określone w warunkach umowy dotyczącej ochrony kredytowej

{ALPHANUM-1000}

STSSY128

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Ekspozycja bazowa włączona do portfela referencyjnego

{ALPHANUM-1000}

STSSY129

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Spełnienie kryteriów kwalifikowalności w chwili włączenia do portfela referencyjnego

{ALPHANUM-1000}

STSSY130

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Spełnienie warunków uzupełnienia

{{ALPHANUM-1000}

STSSY131

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Zgodność kwoty straty ze stratą wykazaną przez jednostkę inicjującą w jej rachunku zysków i strat

{ALPHANUM-1000}

STSSY132

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Prawidłowe przypisanie strat inwestorom

{ALPHANUM-1000}

STSSY133

Niezależność agenta weryfikującego będącego osobą trzecią od jednostek inicjujących, inwestorów i (w stosownych przypadkach) od SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY134

Wyznaczenie agenta weryfikującego będącego osobą trzecią przed datą zamknięcia transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSSY135

Kontrola na podstawie próby przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią

{ALPHANUM-10000}

STSSY136

Możliwość zażądania przez inwestorów, aby agent weryfikujący będący osobą trzecią przeprowadził kontrolę dowolnej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY137

Możliwość zapewnienia agentowi weryfikującemu będącemu osobą trzecią dostępu do wszystkich istotnych informacji

{ALPHANUM-10000}

STSS138

Zdarzenia powodujące zakończenie transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSS139

Dokumentacja transakcji – Prawa dotyczące odkupu

{ALPHANUM-10000}

STSS140

Dokumentacja transakcji – Opcji wykupu typu time call nie skonstruowano w sposób mający na celu uniknięcie przypisania strat do pozycji wsparcia jakości kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSS141

Opcja wykupu typu time call

{ALPHANUM-10000}

STSS142

Ochrona kredytowa rzeczywista – Zwrot zabezpieczenia inwestorom w kolejności uprzywilejowania transz

{ALPHANUM-10000}

STSS143

Zakończenie transakcji przez inwestorów w następstwie niezapłacenia premii z tytułu ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY144

Kwota syntetycznej marży nadwyżkowej dla inwestorów określona w dokumentacji transakcji i wyrażona jako stały procent całkowitego niespłaconego salda portfela

{ALPHANUM-10000}

STSSY145

Niewykorzystana syntetyczna marża nadwyżkowa, która ma zostać zwrócona jednostce inicjującej

{ALPHANUM-10000}

STSSY146

Jednostki inicjujące stosujące metodę wewnętrznych ratingów – Całkowita kwota zaangażowana rocznie nie wyższa niż jednoroczne regulacyjne kwoty oczekiwanych strat

{ALPHANUM-10000}

STSSY147

Jednostki inicjujące niestosujące metody wewnętrznych ratingów – Metoda obliczenia jednorocznej kwoty oczekiwanych strat z tytułu portfela bazowego wyraźnie ustalona w dokumentacji transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSSY148

Warunki dotyczące syntetycznej marży nadwyżkowej określone w dokumentacji transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSS149

Wykorzystana ochrona kredytowa

{ALPHANUM-10000}

STSSY150

Egzekwowalność prawa jednostki inicjującej do wykorzystania zabezpieczenia w celu wypełnienia zobowiązań płatniczych inwestorów w zakresie ochrony kredytowej w drodze odpowiednich uzgodnień dotyczących zabezpieczenia

{ALPHANUM}

STSSY151

Prawo inwestorów do otrzymania zwrotu każdego niewykorzystanego zabezpieczenia w przypadku, gdy dojdzie do odwrócenia sekurytyzacji lub w miarę spłaty poszczególnych transz

{ALPHANUM-10000}

STSSY152

Zabezpieczenie zainwestowane w papiery wartościowe – Kryteria kwalifikowalności i uzgodnienia dotyczące przechowywania określone w dokumentacji transakcji

{ALPHANUM}

STSSY153

Narażenie inwestorów na ryzyko kredytowe jednostki inicjującej

{ALPHANUM-10000}

STSSY154

Opinia prawna potwierdzająca egzekwowalność ochrony kredytowej we wszystkich jurysdykcjach.

{ALPHANUM-1000}

STSSY155

Zabezpieczenie wysokiej jakości – Dłużne papiery wartościowe o wadze ryzyka równej 0 %

{ALPHANUM-10000}

STSSY156

Zabezpieczenie wysokiej jakości – Środki pieniężne w instytucji kredytowej będącej osobą trzecią o stopniu jakości kredytowej równym 3 lub więcej

{ALPHANUM-10000}

STSSY157

Odstępstwo – Zabezpieczenie w formie środków pieniężnych zdeponowanych w jednostce inicjującej

{ALPHANUM}

STSSY158

Zabezpieczenie w formie środków pieniężnych zdeponowanych w jednostce inicjującej – Zezwolenie właściwego organu

{ALPHANUM}

STSSY159

Przeniesienie zabezpieczenia w przypadku, gdy instytucja kredytowa będąca osobą trzecią lub jednostka inicjująca przestaje spełniać wymogi dotyczące minimalnego stopnia jakości kredytowej

{ALPHANUM}

STSSY160

Spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczenia w przypadku inwestycji w obligacje powiązane z ryzykiem kredytowym emitowane przez jednostkę inicjującą

{ALPHANUM-1000}

(

1

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1226 z dnia 12 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (zob. s. 285 niniejszego Dziennika Urzędowego).