Załącznik II

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji ABCP

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSAT0

Pierwszy punkt kontaktowy

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

STSAT2

LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy

{LEI}

STSAT3

Identyfikator zgłoszenia

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-1000}

STSAT5

Identyfikator prospektu emisyjnego

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Repozytorium sekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Nazwa sekurytyzacji

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Miejsce prowadzenia działalności

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Rodzaj sekurytyzacji

{LIST}

STSAT10

Rodzaj ekspozycji bazowej

{LIST}

STSAT11

Data emisji

{DATEFORMAT}

STSAT12

Data zgłoszenia

{DATEFORMAT}

STSAT13

Upoważniona osoba trzecia

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Właściwy organ upoważniający osobę trzecią

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) jest instytucją kredytową

{Y/N}

STSAT18

Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Podlega rygorystycznym przepisom dotyczącym wycofania

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

{ALPHANUM-10000}

STSAT23

Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Oświadczenia i zapewnienia

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Brak resekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

{ALPHANUM}

STSAT29

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów

{ALPHANUM}

STSAT31

Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Instrumenty pochodne w ekspozycjach bazowych

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Homogeniczność aktywów

{ALPHANUM}

STSAT39

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane/brak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Zasadność standardów zawierania umów kredytowych

{ALPHANUM}

STSAT47

Wiedza fachowa sprzedawcy

{ALPHANUM}

STSAT48

Odnawialna transakcja ABCP/czynnik pogorszenia jakości kredytowej

{ALPHANUM}

STSAT49

Obowiązki uczestników procesu sekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Stabilność jednostki sponsorującej

{ALPHANUM-1000}