Załącznik IV

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa alpha-2 według ISO 3166-1. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN, jak określono w ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego, jak określono w ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji bilansowych

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSSY1

Pierwszy punkt kontaktowy

{LEI}

STSSY2

Data powiadomienia

{DATEFORMAT}

STSSY3

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

STSSY4

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

{LEI}

STSSY5

Sprzedawca ochrony

{ALPHANUM-100}

STSSY6

Identyfikator zgłoszenia

{ALPHANUM-100}

STSSY7

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-1000}

STSSY8

Repozytorium sekurytyzacji

{ALPHANUM-100}

STSSY9

Państwo prowadzenia działalności

{COUNTRYCODE_2}

STSSY10

Klasyfikacja sekurytyzacji syntetycznej

{LIST}

STSSY11

Sekurytyzacja syntetyczna z ochroną kredytową nierzeczywistą

{LIST}

STSSY12

Zastosowana umowa dotycząca ochrony kredytowej

{LIST}

STSSY13

Klasyfikacja ekspozycji bazowych

{LIST}

STSSY14

Data emisji

{DATEFORMAT}

STSSY15

Upoważniona osoba trzecia dokonująca weryfikacji – oświadczenie

{ALPHANUM-100}

STSSY16

Upoważniona osoba trzecia dokonująca weryfikacji – państwo prowadzenia działalności

{COUNTRYCODE_2}

STSSY17

Upoważniona osoba trzecia dokonująca weryfikacji – właściwy organ

{ALPHANUM-100}

STSSY18

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSSY19

Jednostką inicjującą jest podmiotem podlegającymi nadzorowi w Unii

{ALPHANUM-1000}

STSSY20

Jednostka inicjująca stosuje się do zasad dotyczących zakupionych ekspozycji osoby trzeciej

{ALPHANUM-10000}

STSSY21

Inicjowanie ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY22

Aktywa utrzymywane w bilansie jednostki inicjującej w chwili zamknięcia transakcji

{ALPHANUM-1000}

STSSY23

Kategoria grupy

{ALPHANUM-1000}

STSSY24

Brak dodatkowego zabezpieczenia ekspozycji jednostki inicjującej

{ALPHANUM-1000}

STSSY25

Umowa dotycząca ochrony kredytowej spełniająca warunki art. 249 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

{ALPHANUM-1000}

STSSY26

Umowa dotycząca ochrony kredytowej spełniająca inne przepisy dotyczące ograniczania ryzyka kredytowego

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Oświadczenia i zapewnienia – Tytuł prawny do ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Oświadczenia i zapewnienia – Jednostka inicjująca zatrzymuje ryzyko kredytowe aktywów bazowych

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Oświadczenia i zapewnienia – Zgodność ekspozycji z kryteriami kwalifikowalności

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Oświadczenia i zapewnienia – Wiążące i egzekwowalne zobowiązanie dłużnika

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Oświadczenia i zapewnienia – Kryteria zawierania umów kredytowych

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Oświadczenia i zapewnienia – Nie występuje istotne naruszenie lub niewykonanie zobowiązań przez któregokolwiek z dłużników

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Oświadczenia i zapewnienia – Dokumentacja transakcji nie zawiera żadnych nieprawdziwych informacji

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Oświadczenia i zapewnienia – Egzekwowalność lub ściągalność ekspozycji bazowych

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Kryteria kwalifikowalności, które nie dopuszczają aktywnego zarządzania portfelem ekspozycji bazowych na zasadzie uznaniowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Zwolnienie z zakazu aktywnego zarządzania portfelem

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Ekspozycja dodana po dacie zamknięcia transakcji spełniająca kryteria kwalifikowalności

{ALPHANUM-10000}

STSSY38

Ekspozycje, które zostały spłacone w całości

{ALPHANUM-10000}

STSSY39

Ekspozycje bazowe, które zostały zbyte

{ALPHANUM-10000}

STSSY40

Zmiana, która nie jest spowodowana przez kredyt

{ALPHANUM-10000}

STSSY41

Niespełnione kryteria kwalifikowalności

{ALPHANUM-10000}

STSSY42

Jednorodność aktywów

{ALPHANUM}

STSSY43

Wyłącznie jeden rodzaj aktywów

{ALPHANUM}

STSSY44

Zobowiązania, które są umownie wiążące i egzekwowalne

{ALPHANUM-10000}

STSSY45

Określona płatność okresowa

{ALPHANUM}

STSSY46

Przychody ze sprzedaży aktywów

{ALPHANUM}

STSSY47

Brak zbywalnych papierów wartościowych

{ALPHANUM}

STSSY48

Brak resekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSSY49

Standardy zawierania umów kredytowych ujawniane potencjalnym inwestorom

{ALPHANUM-1000}

STSSY50

Możliwość pełnego dochodzenia roszczeń od dłużników

{ALPHANUM-1000}

STSSY51

Standardy zawierania umów kredytowych – brak osób trzecich

{ALPHANUM-1000}

STSSY52

Standardy zawierania umów kredytowych – Kredyty na nieruchomości mieszkalne

{ALPHANUM-1000}

STSSY53

Standardy zawierania umów kredytowych – Ocena kredytobiorców

{ALPHANUM-1000}

STSSY54

Wiedza fachowa jednostki inicjującej lub pierwotnego kredytodawcy

{ALPHANUM-1000}

STSSY55

Brak ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

{ALPHANUM-10000}

STSSY56

Brak negatywnej historii kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY57

Ryzyko niewywiązania się z płatności nie jest wyższe niż w przypadku ekspozycji niesekurytyzacyjnych

{ALPHANUM-1000}

STSSY58

Co najmniej jedna płatność dokonana w momencie włączania aktywów bazowych

{ALPHANUM-1000}

STSSY59

Przestrzeganie wymogów dotyczących zatrzymywania ryzyka

{ALPHANUM}

STSSY60

Ograniczanie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego

{ALPHANUM-1000}

STSSY61

Zabezpieczenie ochrony kredytowej i płatność z tytułu ochrony kredytowej denominowane w tej samej walucie

{ALPHANUM-1000}

STSSY62

Zobowiązania SPPE nie większe niż dochody SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY63

Instrumenty pochodne stosowane wyłącznie do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego

{ALPHANUM-1000}

STSSY64

Wykorzystanie instrumentów pochodnych opartych na wspólnych standardach

{ALPHANUM-10000}

STSSY65

Płatności odsetek liczonych według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych bez złożonych formuł lub instrumentów pochodnych

{ALPHANUM-10000}

STSSY66

Zdarzenie uprawniające do egzekwowania bez uszczerbku dla wszczęcia egzekucji przez inwestora

{ALPHANUM-10000}

STSSY67

Egzekwowanie umowy dotyczącej ochrony kredytowej – Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych w SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY68

Straty przypisane w kolejności według uprzywilejowania

{ALPHANUM-10000}

STSSY69

Spłata sekwencyjna

{ALPHANUM-10000}

STSSY70

Niesekwencyjna kolejność płatności

{ALPHANUM-10000}

STSSY71

Czynniki uruchamiające związane z dochodami

{ALPHANUM}

STSSY72

Czynniki uruchamiające związane z dochodami

{ALPHANUM}

STSSY73

Czynniki uruchamiające związane z dochodami

{ALPHANUM}

STSSY74

Kwota zabezpieczenia równa kwocie spłacanych transz

{ALPHANUM-10000}

STSSY75

Wystąpiło zdarzenie kredytowe, kwota ochrony kredytowej dostępna w dowolnym terminie płatności

{ALPHANUM-10000}

STSSY76

Postanowienia dotyczące przedterminowej spłaty należności lub czynniki uruchamiające przedterminową spłatę należności – Jakość kredytowa

{ALPHANUM-10000}

STSSY77

Postanowienia dotyczące przedterminowej spłaty należności lub czynniki uruchamiające przedterminową spłatę należności – Straty

{ALPHANUM-10000}

STSSY78

Postanowienia dotyczące przedterminowej spłaty należności lub czynniki uruchamiające przedterminową spłatę należności – Nowe ekspozycje

{ALPHANUM-10000}

STSSY79

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Jednostka obsługująca

{ALPHANUM-10000}

STSSY80

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Powiernik

{ALPHANUM-10000}

STSSY81

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Agent weryfikujący będący osobą trzecią

{ALPHANUM-10000}

STSSY82

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Niewykonanie zobowiązania lub niewypłacalność

{ALPHANUM-10000}

STSSY83

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Procedury obsługi

{ALPHANUM-10000}

STSSY84

Normy obsługi

{ALPHANUM-10000}

STSSY85

Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej

{ALPHANUM-1000}

STSSY86

Wdrożone dobrze udokumentowane i odpowiednie zasady, procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem

{ALPHANUM-1000}

STSSY87

Procedury obsługi są co najmniej tak samo rygorystyczne jak te stosowane w odniesieniu do podobnych ekspozycji nieobjętych sekurytyzacją

{ALPHANUM-1000}

STSSY88

Istnieje rejestr referencyjny

{ALPHANUM}

STSSY89

Rejestr referencyjny – Zawartość

{ALPHANUM-10000}

STSSY90

Terminowe rozwiązanie konfliktów między różnymi kategoriami inwestorów

{ALPHANUM-1000}

STSSY91

SSPE – Jasno określone prawa głosu

{ALPHANUM-1000}

STSSY92

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

{ALPHANUM-1000}

STSSY93

Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji

{ALPHANUM-1000}

STSSY94

Dostępność modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań dla potencjalnych inwestorów

{ALPHANUM-1000}

STSSY95

Publikacja informacji dotyczących efektywności środowiskowej ekspozycji bazowych, na które składają się kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

{ALPHANUM-10000}

STSSY96

Odstępstwo od wymogu publikacji informacji dotyczących efektywności środowiskowej ekspozycji bazowych, na które składają się kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Odpowiedzialność jednostki inicjującej za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY98

Dostęp potencjalnych inwestorów do informacji wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSSY99

Dostęp potencjalnych inwestorów do informacji wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) rozporządzenia (UE) 2017/2402 co najmniej w formie projektu lub we wstępnej formie

{ALPHANUM-1000}

STSSY100

Zdarzenia kredytowe i wykorzystanie gwarancji

{ALPHANUM-10000}

STSSY101

Zdarzenia kredytowe i wykorzystanie kredytowych instrumentów pochodnych

{ALPHANUM-10000}

STSSY102

Udokumentowana umowa dotycząca ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY103

Działania restrukturyzacyjne nie wykluczają uruchomienia kwalifikujących się zdarzeń kredytowych.

{ALPHANUM-10000}

STSSY104

Płatność z tytułu ochrony kredytowej opiera się na rzeczywistej zrealizowanej stracie i standardowych zasadach i procedurach w zakresie windykacji

{ALPHANUM-10000}

STSSY105

Płatność z tytułu ochrony kredytowej płatna w określonym terminie

{ALPHANUM-10000}

STSSY106

Płatność okresowa z tytułu ochrony kredytowej najpóźniej sześć miesięcy po zdarzeniu kredytowym

{ALPHANUM-10000}

STSSY107

Płatność okresowa z tytułu ochrony kredytowej wyższa niż odnośna kwota oczekiwanych strat

{ALPHANUM-10000}

STSSY108

Warunki płatności okresowej z tytułu ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY109

Metoda obliczania okresowych i ostatecznych płatności z tytułu ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY110

Płatność z tytułu ochrony kredytowej proporcjonalna do części niespłaconej kwoty nominalnej

{ALPHANUM-10000}

STSSY111

Egzekwowalność płatności z tytułu ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY112

Kwota płatna przez inwestorów na mocy umowy dotyczącej ochrony kredytowej jest określona w umowie dotyczącej ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY113

Możliwość obliczenia kwot w każdych okolicznościach

{ALPHANUM-10000}

STSSY114

Inwestorzy dokonują płatności w okolicznościach określonych w umowie dotyczącej ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY115

Ocena okoliczności powodujących konieczność dokonania przez inwestorów płatności przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią

{ALPHANUM-10000}

STSSY116

Obliczanie płatności z tytułu ochrony kredytowej na poziomie indywidualnej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY117

Określenie maksymalnego okresu przedłużenia procesu odzyskiwania wierzytelności

{ALPHANUM-10000}

STSSY118

Okres przedłużenia krótszy niż dwa lata

{ALPHANUM-10000}

STSSY119

Końcowa płatność z tytułu ochrony kredytowej na podstawie oszacowania końcowej straty przez jednostkę inicjującą

{ALPHANUM-10000}

STSSY120

Wypowiedzenie umowy dotyczącej ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY121

Premie z tytułu ochrony kredytowej uzależnione od pozostającej do spłaty wartości nominalnej

{ALPHANUM-10000}

STSSY122

W umowie dotyczącej ochrony kredytowej nie przewiduje się mechanizmów, które mogą pozwolić na uniknięcie lub zmniejszenie faktycznego przypisania strat inwestorom

{ALPHANUM-10000}

STSSY123

Odstępstwo w odniesieniu do płatności premii z góry

{ALPHANUM-10000}

STSSY124

Opis premii z tytułu ochrony kredytowej w dokumentacji transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSSY125

Egzekwowalność praw inwestorów

{ALPHANUM-10000}

STSSY126

Wyznaczenie agenta weryfikującego będącego osobą trzecią przed datą zamknięcia transakcji

{ALPHANUM-1000}

STSSY127

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Zawiadomienie o zdarzeniu kredytowym określone w warunkach umowy dotyczącej ochrony kredytowej

{ALPHANUM-1000}

STSSY128

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Ekspozycja bazowa włączona do portfela referencyjnego

{ALPHANUM-1000}

STSSY129

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Spełnienie kryteriów kwalifikowalności w chwili włączenia do portfela referencyjnego

{ALPHANUM-1000}

STSSY130

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Spełnienie warunków uzupełnienia

{{ALPHANUM-1000}

STSSY131

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Zgodność kwoty straty ze stratą wykazaną przez jednostkę inicjującą w jej rachunku zysków i strat

{ALPHANUM-1000}

STSSY132

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Prawidłowe przypisanie strat inwestorom

{ALPHANUM-1000}

STSSY133

Niezależność agenta weryfikującego będącego osobą trzecią od jednostek inicjujących, inwestorów i (w stosownych przypadkach) od SSPE

{ALPHANUM-10000}

STSSY134

Wyznaczenie agenta weryfikującego będącego osobą trzecią przed datą zamknięcia transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSSY135

Kontrola na podstawie próby przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią

{ALPHANUM-10000}

STSSY136

Możliwość zażądania przez inwestorów, aby agent weryfikujący będący osobą trzecią przeprowadził kontrolę dowolnej ekspozycji bazowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY137

Możliwość zapewnienia agentowi weryfikującemu będącemu osobą trzecią dostępu do wszystkich istotnych informacji

{ALPHANUM-10000}

STSS138

Zdarzenia powodujące zakończenie transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSS139

Dokumentacja transakcji – Prawa dotyczące odkupu

{ALPHANUM-10000}

STSS140

Dokumentacja transakcji – Opcji wykupu typu time call nie skonstruowano w sposób mający na celu uniknięcie przypisania strat do pozycji wsparcia jakości kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSS141

Opcja wykupu typu time call

{ALPHANUM-10000}

STSS142

Ochrona kredytowa rzeczywista – Zwrot zabezpieczenia inwestorom w kolejności uprzywilejowania transz

{ALPHANUM-10000}

STSS143

Zakończenie transakcji przez inwestorów w następstwie niezapłacenia premii z tytułu ochrony kredytowej

{ALPHANUM-10000}

STSSY144

Kwota syntetycznej marży nadwyżkowej dla inwestorów określona w dokumentacji transakcji i wyrażona jako stały procent całkowitego niespłaconego salda portfela

{ALPHANUM-10000}

STSSY145

Niewykorzystana syntetyczna marża nadwyżkowa, która ma zostać zwrócona jednostce inicjującej

{ALPHANUM-10000}

STSSY146

Jednostki inicjujące stosujące metodę wewnętrznych ratingów – Całkowita kwota zaangażowana rocznie nie wyższa niż jednoroczne regulacyjne kwoty oczekiwanych strat

{ALPHANUM-10000}

STSSY147

Jednostki inicjujące niestosujące metody wewnętrznych ratingów – Metoda obliczenia jednorocznej kwoty oczekiwanych strat z tytułu portfela bazowego wyraźnie ustalona w dokumentacji transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSSY148

Warunki dotyczące syntetycznej marży nadwyżkowej określone w dokumentacji transakcji

{ALPHANUM-10000}

STSS149

Wykorzystana ochrona kredytowa

{ALPHANUM-10000}

STSSY150

Egzekwowalność prawa jednostki inicjującej do wykorzystania zabezpieczenia w celu wypełnienia zobowiązań płatniczych inwestorów w zakresie ochrony kredytowej w drodze odpowiednich uzgodnień dotyczących zabezpieczenia

{ALPHANUM}

STSSY151

Prawo inwestorów do otrzymania zwrotu każdego niewykorzystanego zabezpieczenia w przypadku, gdy dojdzie do odwrócenia sekurytyzacji lub w miarę spłaty poszczególnych transz

{ALPHANUM-10000}

STSSY152

Zabezpieczenie zainwestowane w papiery wartościowe – Kryteria kwalifikowalności i uzgodnienia dotyczące przechowywania określone w dokumentacji transakcji

{ALPHANUM}

STSSY153

Narażenie inwestorów na ryzyko kredytowe jednostki inicjującej

{ALPHANUM-10000}

STSSY154

Opinia prawna potwierdzająca egzekwowalność ochrony kredytowej we wszystkich jurysdykcjach.

{ALPHANUM-1000}

STSSY155

Zabezpieczenie wysokiej jakości – Dłużne papiery wartościowe o wadze ryzyka równej 0 %

{ALPHANUM-10000}

STSSY156

Zabezpieczenie wysokiej jakości – Środki pieniężne w instytucji kredytowej będącej osobą trzecią o stopniu jakości kredytowej równym 3 lub więcej

{ALPHANUM-10000}

STSSY157

Odstępstwo – Zabezpieczenie w formie środków pieniężnych zdeponowanych w jednostce inicjującej

{ALPHANUM}

STSSY158

Zabezpieczenie w formie środków pieniężnych zdeponowanych w jednostce inicjującej – Zezwolenie właściwego organu

{ALPHANUM}

STSSY159

Przeniesienie zabezpieczenia w przypadku, gdy instytucja kredytowa będąca osobą trzecią lub jednostka inicjująca przestaje spełniać wymogi dotyczące minimalnego stopnia jakości kredytowej

{ALPHANUM}

STSSY160

Spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczenia w przypadku inwestycji w obligacje powiązane z ryzykiem kredytowym emitowane przez jednostkę inicjującą

{ALPHANUM-1000}

(

1

) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1226 z dnia 12 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (zob. s. 285 niniejszego Dziennika Urzędowego).