Załącznik III

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący programu ABCP

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSAP0

Pierwszy punkt kontaktowy

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Kod identyfikacyjny instrumentu

{ISIN}

STSAP2

LEI jednostki sponsorującej

{LEI}

STSAP3

Identyfikator zgłoszenia

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Niepowtarzalny identyfikator

{ALPHANUM-1000}

STSAP5

Identyfikator prospektu emisyjnego

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Repozytorium sekurytyzacji

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Nazwa programu ABCP

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Państwo prowadzenia działalności

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Klasyfikacja instrumentu

{LIST}

STSAP10

Data emisji

{DATEFORMAT}

STSAP11

Data zgłoszenia

{DATEFORMAT}

STSAP12

Upoważniona osoba trzecia

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Właściwy organ upoważniający osobę trzecią

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Status STS

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Jednostka sponsorująca nadzorowana przez instytucję kredytową

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Wsparcie jednostki sponsorującej jako dostawcy instrumentu wsparcia płynności

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Wykazanie przez instytucję kredytową przed właściwym organem

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Zgodność z wymogami due diligence jednostki sponsorującej

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Zgodność z wymogami dotyczącymi utrzymania ryzyka (poziom transakcji/poziom programu)

{LIST}

STSAP21

Zgodność na poziomie programu ABCP z art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Wykorzystanie płynności w przypadku nieodnowienia instrumentu wsparcia płynności

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Zgodność transakcji ABCP w ramach programu ABCP z art. 24 ust. 1–8 i ust. 12–20 rozporządzenia (UE) 2017/2402

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Maksymalnie 5 % zbiorczej kwoty ekspozycji bazowych tymczasowo niespełniającej wymogów

{ALPHANUM}

STSAP25

Pozostały średni ważony okres trwania nie dłuższy niż dwa lata

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

W pełni wspierany program ABCP (przez jednostkę sponsorującą)

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Brak resekurytyzacji i brak wsparcia jakości kredytowej ustanawiającego dodatkową warstwę transz na poziomie programu ABCP

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Brak opcji kupna

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Odpowiednio ograniczone i udokumentowane ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP

{ALPHANUM}

STSAP30

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (obowiązki powiernika wobec inwestorów)

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (zobowiązania umowne jednostki sponsorującej)

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (proces i obowiązki w przypadku jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania)

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (postanowienia dotyczące zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek)

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (procedury służące zapewnieniu zabezpieczenia zobowiązań finansowych)

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (instrument wsparcia płynności i zapadające papiery wartościowe do spłacenia, jeżeli jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem)

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Wiedza fachowa jednostki obsługującej

{ALPHANUM}