Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014
Załącznik XII
W mocySPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA WSKAŹNIKA STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO (NSFR)
WZORY DOTYCZĄCE PŁYNNOŚCI
Numer wzoru
Kod wzoru
Oznaczenie wzoru / grupy wzorów
NSFR
80
C 80.00
WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE
81
C 81.00
DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE
UPROSZCZONY NSFR
82
C 82.00
UPROSZCZONE WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE
83
C 83.00
UPROSZCZONE DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE
PODSUMOWUJĄCY WSKAŹNIK STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO
84
C 84.00
PODSUMOWUJĄCY WSKAŹNIK STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO
C 80.00 - NSFR - WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE
Waluta
Kwota
Standardowy wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania
Mający zastosowanie wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania
Wymagane stabilne finansowanie
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności
Aktywa płynne wysokiej jakości
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności
Aktywa płynne wysokiej jakości
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności
Aktywa płynne wysokiej jakości
< 6 miesięcy
≥ 6 miesięcy do < 1 roku
≥ 1 rok
< 6 miesięcy
≥ 6 miesięcy do < 1 roku
≥ 1 rok
< 6 miesięcy
≥ 6 miesięcy do < 1 roku
≥ 1 rok
Wiersz
ID
Pozycja
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0010
1
WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE
0020
1.1
Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych
0030
1.1.1
Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych
0040
1.1.1.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
0 %
0 %
0 %
0 %
0050
1.1.1.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
50 %
50 %
50 %
0060
1.1.1.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
100 %
100 %
100 %
0070
1.1.2
Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych
0 %
50 %
100 %
0080
1.2
Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych
0090
1.2.1
Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 %
0100
1.2.1.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
0 %
0110
1.2.1.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0120
1.2.1.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0130
1.2.2
Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 5 %
0140
1.2.2.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
5 %
0150
1.2.2.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0160
1.2.2.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0170
1.2.3
Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 %
0180
1.2.3.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
7 %
0190
1.2.3.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0200
1.2.3.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0210
1.2.4
Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 12 %
0220
1.2.4.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
12 %
0230
1.2.4.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0240
1.2.4.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0250
1.2.5
Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 %
0260
1.2.5.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
15 %
0270
1.2.5.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0280
1.2.5.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0290
1.2.6
Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 20 %
0300
1.2.6.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
20 %
0310
1.2.6.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0320
1.2.6.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0330
1.2.7
Sekurytyzacje poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25 %
0340
1.2.7.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
25 %
0350
1.2.7.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0360
1.2.7.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0370
1.2.8
Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30 %
0380
1.2.8.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
30 %
0390
1.2.8.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0400
1.2.8.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0410
1.2.9
Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 35 %
0420
1.2.9.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
35 %
0430
1.2.9.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0440
1.2.9.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0450
1.2.10
Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 40 %
0460
1.2.10.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
40 %
0470
1.2.10.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0480
1.2.10.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0490
1.2.11
Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 50 %
0500
1.2.11.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok
50 %
0510
1.2.11.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0520
1.2.12
Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 55 %
0530
1.2.12.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok
55 %
0540
1.2.12.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0550
1.2.13
Aktywa płynne wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie
85 %
0560
1.3
Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne
0570
1.3.1
Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości oraz giełdowe instrumenty kapitałowe
0580
1.3.1.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok
50 %
50 %
85 %
0590
1.3.1.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
100 %
100 %
0600
1.3.2
Niegiełdowe instrumenty kapitałowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości
100 %
0610
1.3.3
Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie
85 %
85 %
85 %
0620
1.4
Wymagane stabilne finansowanie z kredytów
0630
1.4.1
Depozyty operacyjne
50 %
50 %
100 %
0640
1.4.2
Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych z klientami finansowymi
0650
1.4.2.1
Zabezpieczone aktywami poziomu 1 kwalifikującymi się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 %
0660
1.4.2.1.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
0 %
50 %
100 %
0670
1.4.2.1.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
50 %
100 %
0680
1.4.2.1.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
100 %
100 %
0690
1.4.2.2
Zabezpieczone innymi aktywami
0700
1.4.2.2.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
5 %
50 %
100 %
0710
1.4.2.2.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
50 %
100 %
0720
1.4.2.2.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
100 %
100 %
0730
1.4.3
Inne kredyty i zaliczki dla klientów finansowych
10 %
50 %
100 %
0740
1.4.4
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie
85 %
85 %
85 %
0750
1.4.5
Kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne, w przypadku gdy kredytom tym przypisuje się wagę ryzyka równą nie więcej niż 35 %
0760
1.4.5.0.1
w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej
0770
1.4.5.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
50 %
50 %
65 %
0780
1.4.5.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
50 %
65 %
0790
1.4.5.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
100 %
100 %
0800
1.4.6
Inne kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne
0810
1.4.6.0.1
w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej
0820
1.4.6.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok
50 %
50 %
85 %
0830
1.4.6.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
100 %
100 %
0840
1.4.7
Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu
10 %
50 %
85 %
0850
1.5
Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów
0860
1.5.1
Scentralizowane oszczędności regulowane
0 %
0 %
0 %
0870
1.5.2
Kredyty preferencyjne oraz instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności
0 %
0 %
0 %
0880
1.5.3
Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone
0 %
0 %
0 %
0890
1.5.4
Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów
0 %
0 %
0 %
0900
1.5.5
Inne
0 %
0 %
0 %
0910
1.6
Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem
0920
1.7
Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych
0930
1.7.1
Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami
5 %
0940
1.7.2
Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto
100 %
0950
1.7.3
Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający
85 %
85 %
85 %
85 %
0960
1.8
Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania
85 %
85 %
85 %
85 %
0970
1.9
Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów
0980
1.9.1
Towary będące przedmiotem fizycznego obrotu
0990
1.9.1.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok
85 %
1000
1.9.1.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
1010
1.9.2
Należności w dacie zawarcia transakcji
0 %
1020
1.9.3
Zagrożone aktywa
100 %
100 %
100 %
1030
1.9.4
Inne aktywa
50 %
50 %
100 %
1040
1.10
Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych
1050
1.10.1
Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem
1060
1.10.2
Nieodwoływalne instrumenty
5 %
5 %
5 %
1070
1.10.3
Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu
5 %
7.5 %
10 %
1080
1.10.4
Zagrożone pozycje pozabilansowe
100 %
100 %
100 %
1090
1.10.5
Inne ekspozycje pozabilansowe, dla których właściwy organ określił wskaźniki wymaganego stabilnego finansowania
C 81.00 - NSFR - DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE
Waluta
Wiersz
ID
Pozycja
Kwota
Standardowy wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania
Mający zastosowanie wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania
Dostępne stabilne finansowanie
< 6 miesięcy
≥ 6 miesięcy do < 1 roku
≥ 1 rok
< 6 miesięcy
≥ 6 miesięcy do < 1 roku
≥ 1 rok
< 6 miesięcy
≥ 6 miesięcy do < 1 roku
≥ 1 rok
Ogółem
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0010
2
DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE
0020
2.1
Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych
0030
2.1.1
Kapitał podstawowy Tier I
100 %
0040
2.1.2
Kapitał dodatkowy Tier I
0 %
0 %
100 %
0050
2.1.3
Kapitał Tier II
0 %
0 %
100 %
0060
2.1.4
Inne instrumenty kapitałowe
0 %
0 %
100 %
0070
2.2
Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych
0080
2.2.0.1
w tym: obligacje detaliczne
0090
2.2.1
Stabilne depozyty detaliczne
95 %
95 %
100 %
0100
2.2.0.2
w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie
100 %
0110
2.2.2
Inne depozyty detaliczne
90 %
90 %
100 %
0120
2.2.0.3
w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie
100 %
0130
2.3
Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych)
0140
2.3.0.1
w tym: transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych
0150
2.3.0.2
w tym: depozyty operacyjne
0160
2.3.1
Zobowiązania ze strony rządu centralnego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego
50 %
50 %
100 %
0170
2.3.2
Zobowiązania ze strony samorządów regionalnych lub władz lokalnych państwa członkowskiego lub państwa trzeciego
50 %
50 %
100 %
0180
2.3.3
Zobowiązania ze strony podmiotów sektora publicznego w państwie członkowskim lub w państwie trzecim
50 %
50 %
100 %
0190
2.3.4
Zobowiązania ze strony wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych
50 %
50 %
100 %
0200
2.3.5
Zobowiązania ze strony klientów będących przedsiębiorstwami niefinansowymi
50 %
50 %
100 %
0210
2.3.6
Zobowiązania ze strony unii kredytowych, przedsiębiorstw inwestowania indywidualnego i brokerów depozytowych
50 %
50 %
100 %
0220
2.4
Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem
0230
2.5
Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych
0240
2.5.0.1
w tym: depozyty na żądanie zapewniane instytucji centralnej przez członka sieci
0250
2.5.1
Zobowiązania ze strony EBC lub banku centralnego państwa członkowskiego
0 %
50 %
100 %
0260
2.5.2
Zobowiązania ze strony banku centralnego państwa trzeciego
0 %
50 %
100 %
0270
2.5.3
Zobowiązania ze strony klientów finansowych
0280
2.5.3.1
Depozyty operacyjne
50 %
50 %
100 %
0290
2.5.3.2
Nadwyżka depozytów operacyjnych
0 %
50 %
100 %
0300
2.5.3.3
Inne zobowiązania
0 %
50 %
100 %
0310
2.6
Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta
0 %
50 %
100 %
0320
2.7
Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań netto z tytułu instrumentów pochodnych
0 %
0 %
0 %
0330
2.8
Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań
0340
2.8.1
Scentralizowane oszczędności regulowane
0 %
0 %
0 %
0350
2.8.2
Kredyty preferencyjne oraz właściwe instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności
0 %
0 %
0 %
0360
2.8.3
Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone
0 %
0 %
0 %
0370
2.8.4
Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów
0 %
0 %
0 %
0380
2.8.5
Inne
0 %
0 %
0 %
0390
2.9
Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań
0400
2.9.1
Zobowiązania w dacie zawarcia transakcji
0 %
0 %
0 %
0410
2.9.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0 %
50 %
100 %
0420
2.9.3
Udziały mniejszości
0 %
50 %
100 %
0430
2.9.4
Inne zobowiązania
0 %
50 %
100 %
C 82.00 - NSFR - UPROSZCZONE WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE
Waluta
Kwota
Standardowy wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania
Mający zastosowanie wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania
Wymagane stabilne finansowanie
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności
Aktywa płynne wysokiej jakości
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności
Aktywa płynne wysokiej jakości
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności
Aktywa płynne wysokiej jakości
< 1 rok
≥ 1 rok
< 1 rok
≥ 1 rok
< 1 rok
≥ 1 rok
Wiersz
ID
Pozycja
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0010
1
WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE
0020
1.1
Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych
0030
1.1.1
Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych
0 %
0 %
0 %
0040
1.1.2
Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych
0 %
100 %
0050
1.2
Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych
0060
1.2.1
Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 %
0070
1.2.1.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
0 %
0080
1.2.1.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0090
1.2.1.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0100
1.2.2
Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 %
0110
1.2.2.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
10 %
0120
1.2.2.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0130
1.2.2.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0140
1.2.3
Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0–20 %
0150
1.2.3.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy
20 %
0160
1.2.3.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok
50 %
0170
1.2.3.3
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0180
1.2.4
Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25-35 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30-55 %
0190
1.2.4.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok
55 %
0200
1.2.4.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
0210
1.3
Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne
0220
1.3.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok
50 %
85 %
0230
1.3.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
100 %
0240
1.4
Wymagane stabilne finansowanie z kredytów
0250
1.4.1
Kredyty udzielane klientom niefinansowym
0260
1.4.1.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok
50 %
85 %
0270
1.4.1.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
100 %
0280
1.4.2
Kredyty udzielane klientom finansowym
0290
1.4.2.1
Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok
50 %
100 %
0300
1.4.2.2
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok
100 %
100 %
0310
1.4.3
Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu
50 %
85 %
0320
1.5
Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów
0 %
0 %
0330
1.6
Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem
0340
1.7
Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych
0350
1.7.1
Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami
5 %
0360
1.7.2
Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto
100 %
0370
1.7.3
Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający
85 %
85 %
85 %
0380
1.8
Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania
0390
1.9
Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów
100 %
100 %
0400
1.10
Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych
0410
1.10.1
Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem
0420
1.10.2
Nieodwoływalne instrumenty
5 %
5 %
0430
1.10.3
Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu
10 %
10 %
0440
1.10.4
Zagrożone pozycje pozabilansowe
100 %
100 %
0450
1.10.5
Inne ekspozycje pozabilansowe określone przez właściwe organy
C 83.00 - NSFR - UPROSZCZONE DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE
Waluta
Wiersz
ID
Pozycja
Kwota
Standardowy wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania
Mający zastosowanie wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania
Dostępne stabilne finansowanie
< 1 rok
≥ 1 rok
< 1 rok
≥ 1 rok
< 1 rok
≥ 1 rok
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0010
2
DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE
0020
2.1
Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych
0 %
100 %
0030
2.2
Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych
0040
2.2.1
Stabilne depozyty detaliczne
95 %
100 %
0050
2.2.2
Inne depozyty detaliczne
90 %
100 %
0060
2.3
Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych)
50 %
100 %
0070
2.4
Dostępne stabilne finansowanie z depozytów operacyjnych
50 %
100 %
0080
2.5
Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem
0090
2.6
Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych
0 %
100 %
0100
2.7
Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta
0 %
100 %
0110
2.8
Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań
0 %
0120
2.9
Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań
0 %
100 %
C 84.00 - Podsumowujący wskaźnik stabilnego finansowania netto
Waluta
Wiersz
ID
Pozycja
Kwota
Wymagane stabilne finansowanie
Dostępne stabilne finansowanie
Stosunek
0010
0020
0030
0040
0010
1
WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE
0020
1.1
Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych
0030
1.2
Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych
0040
1.3
Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne
0050
1.4
Wymagane stabilne finansowanie z kredytów
0060
1.5
Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów
0070
1.6
Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem
0080
1.7
Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych
0090
1.8
Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania
0100
1.9
Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów
0110
1.10
Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych
0120
2
DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE
0130
2.1
Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych
0140
2.2
Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych
0150
2.3
Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych)
0160
2.4
Dostępne stabilne finansowanie z depozytów operacyjnych
0170
2.5
Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem
0180
2.6
Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych
0190
2.7
Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta
0200
2.8
Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań
0210
2.9
Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań
0220
3
NSFR
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.