Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego
Załącznik I
W mocySZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI Z TYTUŁU RYZYKA RYNKOWEGO
WZORY COREP
Numer wzoru
Kod wzoru
Oznaczenie wzoru / grupy wzorów
Nazwa skrócona
Progi
90
C 90.00
PROGI DOTYCZĄCE PORTFELA HANDLOWEGO I RYZYKA RYNKOWEGO
TBT
Alternatywna metoda standardowa w odniesieniu do ryzyka rynkowego
91
C 91.00
WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH
MKR ASA SUM
C 90.00 Progi dotyczące portfela handlowego i ryzyka rynkowego (TBT)
Działalność bilansowa i pozabilansowa obciążona ryzykiem rynkowym
Całkowita kwota aktywów
Podział według portfela
w % całkowitej kwoty aktywów
Portfel handlowy
Portfel bankowy
w tym: Działalność zaliczana do portfela handlowego do celów art. 94 CRR
Pozycje obciążone ryzykiem walutowym
Pozycje obciążone ryzykiem cen towarów
Ogółem
w % całkowitej kwoty aktywów
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0010
Miesiąc 3
0020
Miesiąc 2
0030
Miesiąc 1
C 91.00 Alternatywna metoda standardowa – Informacje zbiorcze (MKR ASA SUM)
Pozycje podlegające metodzie opartej na wskaźnikach wrażliwości
Nieważone wskaźniki wrażliwości delta
Wymogi w zakresie funduszy własnych w ramach różnych scenariuszy
Scenariusz niskiej korelacji
Scenariusz średniej korelacji
Scenariusz wysokiej korelacji
Dodatnie
Ujemne
Wskaźniki wrażliwości netto według klasy ryzyka
Ryzyko delta
Ryzyko vega
Ryzyko zakrzywienia
Ogółem
Ryzyko delta
Ryzyko vega
Ryzyko zakrzywienia
Ogółem
Ryzyko delta
Ryzyko vega
Ryzyko zakrzywienia
Ogółem
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0010
Ogółem (alternatywna metoda standardowa)
0020
Metoda oparta na wskaźnikach wrażliwości
Ryzyko ogólne stopy procentowej (GIRR)
0030
Ryzyko spreadu kredytowego pozycji niesekurytyzacyjnych (CSR)
0040
Ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (non-ACTP CSR)
0050
Ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych włączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (ACTP CSR)
0060
Ryzyko cen akcji (EQU)
0070
Ryzyko cen towarów (COM)
0080
Ryzyko walutowe (FX)
0090
Ryzyko niewykonania zobowiązania
Pozycje niesekurytyzacyjne
0100
Pozycje sekurytyzacyjne niewłączone do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (non-ACTP)
0110
Pozycje sekurytyzacyjne włączone do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (ACTP)
0120
Ryzyko rezydualne
Egzotyczne instrumenty bazowe
0130
Inne ryzyka rezydualne
Pozycje obciążone ryzykiem niewykonania zobowiązania
Pozycje obciążone ryzykiem rezydualnym
Wymogi w zakresie funduszy własnych
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko
Kwoty brutto z tytułu niespodziewanego niewykonania zobowiązania
Wartość referencyjna brutto
Długie
Krótkie
0160
0170
0180
0190
0200
0010
Ogółem (alternatywna metoda standardowa)
0020
Metoda oparta na wskaźnikach wrażliwości
Ryzyko ogólne stopy procentowej (GIRR)
0030
Ryzyko spreadu kredytowego pozycji niesekurytyzacyjnych (CSR)
0040
Ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (non-ACTP CSR)
0050
Ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych włączonych do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (ACTP CSR)
0060
Ryzyko cen akcji (EQU)
0070
Ryzyko cen towarów (COM)
0080
Ryzyko walutowe (FX)
0090
Ryzyko niewykonania zobowiązania
Pozycje niesekurytyzacyjne
0100
Pozycje sekurytyzacyjne niewłączone do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (non-ACTP)
0110
Pozycje sekurytyzacyjne włączone do alternatywnego korelacyjnego portfela handlowego (ACTP)
0120
Ryzyko rezydualne
Egzotyczne instrumenty bazowe
0130
Inne ryzyka rezydualne
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.