Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1858 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji i procedury, które repozytorium transakcji ma stosować w celu weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania oraz w celu weryfikacji kompletności i poprawności zgłaszanych danych

Artykuł 1

Weryfikacja instrumentów pochodnych przez repozytoria transakcji

1. W otrzymanym zgłoszeniu instrumentu pochodnego repozytorium transakcji weryfikuje wszystkie następujące elementy:

a) tożsamość podmiotu przekazującego zgłoszenie, o którym mowa w polu 2 tabeli 1 i w polu 2 tabeli 3 w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1860 (3);

b) czy formularz w formacie XML użyty do zgłoszenia instrumentu pochodnego jest zgodny z metodyką określoną w normie ISO 20022, zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860;

c) czy podmiot przekazujący zgłoszenie, jeżeli jest to inny podmiot niż podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie, o którym mowa w polu 3 tabeli 1 oraz w polu 3 tabeli 3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, jest należycie upoważniony do dokonywania zgłoszeń w imieniu kontrahenta 1 lub podmiotu odpowiedzialnego za zgłaszanie, jeżeli jest to inny podmiot niż kontrahent 1, o którym mowa w polu 4 tabeli 1 oraz w polu 4 tabeli 3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860;

d) czy tego samego instrumentu pochodnego nie zgłoszono już wcześniej;

e) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego z oznaczeniem rodzaju operacji „zmiana”, „aktualizacja depozytu zabezpieczającego”, „wycena”, „korekta”, „błąd” lub „rozwiązanie” odnosi się do instrumentu pochodnego, który uprzednio zgłoszono;

f) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego z oznaczeniem rodzaju operacji „zmiana” nie odnosi się do instrumentu pochodnego zgłoszonego jako anulowany z oznaczeniem rodzaju operacji „błąd”, który nie został następnie zgłoszony z oznaczeniem rodzaju operacji „wznowienie”;

g) czy zgłoszenia instrumentu pochodnego nie opatrzono rodzajem operacji „nowy” w odniesieniu do instrumentu pochodnego, który uprzednio zgłoszono;

h) czy zgłoszenia instrumentu pochodnego nie opatrzono rodzajem operacji „składnik pozycji” w odniesieniu do instrumentu pochodnego, który uprzednio zgłoszono;

i) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego nie ma na celu zmiany szczegółowych informacji w polach „kontrahent 1” lub „kontrahent 2” w odniesieniu do uprzednio zgłoszonego instrumentu pochodnego;

j) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego nie ma na celu zmiany istniejącego zgłoszenia instrumentu pochodnego poprzez określenie daty rozpoczęcia obowiązywania, która przypada później niż zgłoszony termin zapadalności instrumentu pochodnego;

k) czy zgłoszenie instrumentu pochodnego z oznaczeniem rodzaju operacji „wznowienie” odnosi się do uprzednio przekazanego zgłoszenia instrumentu pochodnego opatrzonego rodzajem operacji „błąd” lub „rozwiązanie”, lub do instrumentu pochodnego, którego termin zapadalności upłynął;

l) prawidłowość i kompletność zgłoszenia instrumentu pochodnego.

2. Repozytorium transakcji odrzuca zgłoszenie instrumentu pochodnego, które nie spełnia jednego z wymogów określonych w ust. 1, i przypisuje mu jedną z kategorii odrzucenia zgłoszenia określonych w tabeli 1 w załączniku.

3. Repozytorium transakcji dostarcza podmiotom przekazującym zgłoszenia szczegółowe informacje na temat wyników weryfikacji danych, o której mowa w ust. 1, w ciągu sześćdziesięciu minut od otrzymania zgłoszenia instrumentu pochodnego. Repozytorium transakcji przekazuje wspomniane informacje na temat wyników weryfikacji w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022. W informacjach tych wskazuje się powody odrzucenia zgłoszenia instrumentu pochodnego zgodnie z tabelą 1 w załączniku.

Artykuł 2

Procedura aktualizacji identyfikatorów podmiotów prawnych

1. Repozytorium transakcji, do którego skierowano wniosek na podstawie art. 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, identyfikuje instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, nierozliczone w chwili zajścia zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją, jeżeli podmiot zgłoszono w polu „kontrahent 1” lub „kontrahent 2” przy użyciu identyfikatora używanego przed wystąpieniem zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją, zgodnie z informacją zawartą w odpowiednim wniosku. Zastępuje ono stary identyfikator nowym identyfikatorem podmiotu prawnego („LEI”) w zgłoszeniach odnoszących się do wszystkich odnośnych instrumentów pochodnych w chwili zajścia zdarzenia, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, dotyczącego tego kontrahenta. Repozytorium transakcji przeprowadza procedurę aktualizacji identyfikatora najpóźniej w dniu restrukturyzacji albo w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku o aktualizację, w przypadku gdy wniosek złożono mniej niż 30 dni kalendarzowych przed datą zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją.

2. Repozytorium transakcji identyfikuje odpowiednie instrumenty pochodne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, w chwili zajścia zdarzenia korporacyjnego związanego z restrukturyzacją, gdy podmiot jest identyfikowany za pomocą starego identyfikatora w którymkolwiek z pól, i zastępuje ten identyfikator nowym LEI. W przypadku gdy zdarzenie korporacyjne związane z restrukturyzacją wiąże się z aktualizacją LEI w polach innych niż „kontrahent 1” lub „kontrahent 2”, repozytorium transakcji dokonuje takiej aktualizacji odpowiednich instrumentów pochodnych wyłącznie po terminowym potwierdzeniu dokonanym przez kontrahenta 1 lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie.

3. Repozytorium transakcji wykonuje następujące czynności:

a) po otrzymaniu odpowiedniego potwierdzenia zgodnie z ust. 2 wprowadza aktualizację LEI od daty, o której mowa w ust. 1;

b) jak najszybciej i nie później niż 5 dni roboczych po otrzymaniu kompletnego powiadomienia przesyła następujące informacje wszystkim pozostałym repozytoriom transakcji i, stosownie do przypadku, kontrahentom dokonującym zgłoszenia, podmiotom przekazującym zgłoszenia, podmiotom odpowiedzialnym za zgłaszanie zaangażowanym w kontrakty pochodne, których dotyczy aktualizacja LEI, oraz osobom trzecim, którym przyznano dostęp do informacji na podstawie art. 78 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012:

(i) stary identyfikator lub stare identyfikatory;

(ii) nowy identyfikator;

(iii) datę, od której dokonana zostanie aktualizacja;

(iv) w przypadku zdarzeń korporacyjnych mających wpływ na podzbiór instrumentów pochodnych nierozliczonych na dzień zdarzenia – wykaz unikatowych identyfikatorów transakcji (UTI) dla instrumentów pochodnych, których dotyczy aktualizacja LEI;

c) najpóźniej na dzień roboczy przed datą zastosowania aktualizacji przekazuje podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, które mają dostęp do danych dotyczących instrumentów pochodnych poddanych aktualizacji, za pomocą specjalnego pliku w formacie nadającym się do odczytu maszynowego:

(i) stary identyfikator lub stare identyfikatory;

(ii) nowy identyfikator;

(iii) datę, od której dokonana zostanie aktualizacja;

(iv) w przypadku zdarzeń korporacyjnych mających wpływ na podzbiór instrumentów pochodnych nierozliczonych na dzień zdarzenia – wykaz UTI dla instrumentów pochodnych, których dotyczy aktualizacja LEI;

d) rejestruje aktualizację LEI w rejestrze zgłoszeń.

4. Repozytorium transakcji nie przeprowadza aktualizacji LEI zgłoszonych w odniesieniu do instrumentów pochodnych innych niż te, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860, w chwili zajścia zdarzenia korporacyjnego.

Artykuł 3

Uzgadnianie danych przez repozytoria transakcji

1. Repozytorium transakcji dąży do uzgodnienia zgłoszonego instrumentu pochodnego, podejmując działania określone w ust. 3, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) repozytorium transakcji zakończyło czynności weryfikacyjne określone w art. 1 ust. 1 i 2;

b) obydwaj kontrahenci zgłoszonego instrumentu pochodnego podlegają obowiązkowi zgłaszania na podstawie art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

c) repozytorium transakcji nie otrzymało zgłoszenia z oznaczeniem rodzaju operacji „błąd” odnoszącego się do zgłoszonego instrumentu pochodnego, chyba że po takim zgłoszeniu otrzymało zgłoszenie z oznaczeniem rodzaju operacji „wznowienie”.

2. Repozytorium transakcji posiada rozwiązania zapewniające poufność danych podczas wymiany informacji z innymi repozytoriami transakcji oraz przy przekazywaniu kontrahentom dokonującym zgłoszeń, podmiotom przekazującym zgłoszenia, podmiotom odpowiedzialnym za zgłaszanie oraz osobom trzecim, którym przyznano dostęp do informacji na podstawie art. 78 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, informacji na temat wartości we wszystkich polach podlegających uzgodnieniu.

3. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki określone w ust. 1, repozytorium transakcji podejmuje następujące działania, korzystając z ostatniej zgłoszonej na poprzedni dzień roboczy wartości dla każdego z pól w tabeli 2 w załączniku:

a) po otrzymaniu zgłoszenia instrumentu pochodnego repozytorium transakcji weryfikuje, czy otrzymało analogiczne zgłoszenie od drugiego kontrahenta lub w jego imieniu;

b) repozytorium transakcji, które nie otrzymało analogicznego zgłoszenia instrumentu pochodnego, o którym to zgłoszeniu mowa w lit. a), podejmuje próbę zidentyfikowania repozytorium transakcji, które otrzymało analogiczne zgłoszenie instrumentu pochodnego, przekazując wszystkim zarejestrowanym repozytoriom transakcji wartości następujących pól zgłoszenia instrumentu pochodnego: „unikatowy identyfikator transakcji”, „kontrahent 1” i „kontrahent 2”;

c) repozytorium transakcji, które ustali, że inne repozytorium transakcji otrzymało analogiczne zgłoszenie instrumentu pochodnego, o którym to zgłoszeniu mowa w lit. a), wymienia z tym repozytorium transakcji szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonego instrumentu pochodnego w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022;

d) repozytorium transakcji uznaje zgłoszony instrument pochodny za uzgodniony, jeżeli szczegółowe informacje dotyczące tego instrumentu pochodnego będącego przedmiotem uzgodnienia pokrywają się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w analogicznym zgłoszeniu instrumentu pochodnego, o którym to zgłoszeniu mowa w lit. a), oraz zgodnie z mającymi zastosowanie granicami tolerancji i odpowiednimi datami rozpoczęcia uzgadniania określonymi w tabeli 2 w załączniku;

e) repozytorium transakcji przypisuje następnie wartości kategoriom uzgodnienia w odniesieniu do każdego zgłoszonego instrumentu pochodnego, jak określono w tabeli 3 w załączniku;

f) repozytorium transakcji kończy działania określone w lit. a)–e) w najwcześniejszym możliwym terminie i nie podejmuje żadnych takich działań po północy uniwersalnego czasu koordynowanego w danym dniu roboczym;

g) repozytorium transakcji, które nie może dokonać uzgodnienia zgłoszonego instrumentu pochodnego, podejmuje starania, aby dopasować szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zgłoszonego instrumentu pochodnego następnego dnia roboczego. Repozytorium transakcji nie musi już podejmować starań w celu uzgodnienia zgłoszonego instrumentu pochodnego po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od momentu, gdy instrument pochodny nie ma już statusu instrumentu nierozliczonego.

4. Na koniec każdego dnia roboczego repozytorium transakcji potwierdza z każdym repozytorium transakcji, z którym uzgadniało zgłoszone instrumenty pochodne, łączną liczbę dopasowanych instrumentów pochodnych oraz liczbę uzgodnionych instrumentów pochodnych. Repozytorium transakcji dysponuje pisemnymi procedurami zapewniającymi usunięcie wszelkich rozbieżności stwierdzonych w tym procesie.

5. Najpóźniej sześćdziesiąt minut po zakończeniu procesu uzgadniania określonego w ust. 3 lit. f) repozytorium transakcji dostarcza podmiotom przekazującym zgłoszenia wyniki przeprowadzonego przez repozytorium transakcji procesu uzgadniania zgłoszonych instrumentów pochodnych. Repozytorium transakcji przekazuje te wyniki w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022, w tym informacje dotyczące pól, które nie zostały uzgodnione.

Artykuł 4

Mechanizmy reagowania na koniec dnia

1. W odniesieniu do każdego dnia roboczego repozytorium transakcji udostępnia, stosownie do przypadku, kontrahentom dokonującym zgłoszeń, podmiotom przekazującym zgłoszenia, podmiotom odpowiedzialnym za zgłaszanie oraz osobom trzecim, którym przyznano dostęp do informacji na podstawie art. 78 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, następujące informacje dotyczące odpowiednich instrumentów pochodnych w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022:

a) instrumenty pochodne zgłoszone w danym dniu;

b) najnowsze stany transakcji dla nierozliczonych instrumentów pochodnych;

c) zgłoszenia instrumentów pochodnych, które danego dnia odrzucono;

d) status uzgodnienia dla wszystkich zgłoszonych instrumentów pochodnych podlegających uzgodnieniu zgodnie z art. 3 ust. 1;

e) nierozliczone instrumenty pochodne, w odniesieniu do których nie zgłoszono wyceny lub w odniesieniu do których zgłoszonej wyceny dokonano wcześniej niż czternaście dni kalendarzowych przed dniem, w odniesieniu do którego wygenerowano zgłoszenie;

f) nierozliczone instrumenty pochodne, w odniesieniu do których nie zgłoszono informacji o depozycie zabezpieczającym lub w odniesieniu do których zgłoszone informacje o depozycie zabezpieczającym pochodzą z dnia wcześniejszego niż czternaście dni kalendarzowych przed dniem, w odniesieniu do którego wygenerowano zgłoszenie;

g) instrumenty pochodne otrzymane tego dnia z oznaczeniem rodzaju operacji „nowy”, „składnik pozycji”, „zmiana” lub „korekta”, których kwota nominalna jest nietypowa dla tej klasy instrumentów pochodnych.

2. Repozytorium transakcji przekazuje takie informacje nie później niż o godz. 06.00 uniwersalnego czasu koordynowanego w dniu roboczym następującym po dniu, do którego odnoszą się informacje przewidziane w ust. 1.

Artykuł 5

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Załącznik

Tabela 1

Powody odrzucenia zgłoszenia instrumentu pochodnego

Kategorie odrzucenia zgłoszenia

Powód

Schemat

— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono ze względu na brak zgodności schematu.

Upoważnienie

— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ podmiot przekazujący zgłoszenie nie jest upoważniony do dokonywania zgłoszeń w imieniu kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiotu odpowiedzialnego za zgłaszanie.

Logika

— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ rodzaj operacji dla instrumentu pochodnego nie jest prawidłowy z logicznego punktu widzenia.

Treść

— zgłoszenie instrumentu pochodnego odrzucono, ponieważ zgłoszenie nie przeszło co najmniej jednej walidacji treści.

Tabela 2

Sekcja

Pole

Tolerancja uzgadniania

Data rozpoczęcia uzgadniania

1

Strony kontraktu na instrument pochodny

Znacznik czasu zgłoszenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Strony kontraktu na instrument pochodny

Identyfikator podmiotu przekazującego zgłoszenie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

Strony kontraktu na instrument pochodny

Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4

Strony kontraktu na instrument pochodny

Kontrahent 1 (kontrahent dokonujący zgłoszenia)

Tak samo jak w polu 9 w niniejszej tabeli

Data powstania obowiązku zgłaszania

5

Strony kontraktu na instrument pochodny

Charakter kontrahenta 1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6

Strony kontraktu na instrument pochodny

Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

Strony kontraktu na instrument pochodny

Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

Strony kontraktu na instrument pochodny

Rodzaj identyfikatora kontrahenta 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9

Strony kontraktu na instrument pochodny

Kontrahent 2

Tak samo jak w polu 4 w niniejszej tabeli

Data powstania obowiązku zgłaszania

10

Strony kontraktu na instrument pochodny

Kraj kontrahenta 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

11

Strony kontraktu na instrument pochodny

Charakter kontrahenta 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

12

Strony kontraktu na instrument pochodny

Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

13

Strony kontraktu na instrument pochodny

Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

14

Strony kontraktu na instrument pochodny

Obowiązek zgłaszania spoczywający na kontrahencie 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

15

Strony kontraktu na instrument pochodny

Identyfikator brokera

Nie dotyczy

Nie dotyczy

16

Strony kontraktu na instrument pochodny

Członek rozliczający

Nie dotyczy

Nie dotyczy

17

Strony kontraktu na instrument pochodny

Kierunek

Przeciwna strona

Data powstania obowiązku zgłaszania

18

Strony kontraktu na instrument pochodny

Kierunek „nogi” 1

Przeciwna strona

Data powstania obowiązku zgłaszania

19

Strony kontraktu na instrument pochodny

Kierunek „nogi” 2

Przeciwna strona

Data powstania obowiązku zgłaszania

20

Strony kontraktu na instrument pochodny

Bezpośredni związek z działalnością handlową lub działalnością samofinansującą

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1

Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki

Unikatowy identyfikator transakcji (UTI)

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

2

Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki

Numer referencyjny zgłoszenia

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

3

Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki

UTI poprzedniej transakcji (dla transakcji, między którymi występuje relacja typu „jeden za jeden” i „jeden za wiele”)

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

4

Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki

UTI późniejszej pozycji

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

5

Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki

Identyfikator na potrzeby posttransakcyjnej redukcji ryzyka (PTRR)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6

Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki

Identyfikator pakietu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN)

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

8

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Unikatowy identyfikator produktu (UPI)

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

9

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Klasyfikacja produktu

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

10

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Rodzaj kontraktu

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

11

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Klasa aktywów

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

12

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Instrument pochodny oparty na kryptoaktywach

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

13

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

14

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Identyfikator instrumentu bazowego

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

15

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Wskazanie indeksu bazowego

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

16

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Nazwa indeksu bazowego

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

17

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Kod koszyka niestandardowego

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

18

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Identyfikator składników koszyka

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

19

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Waluta rozliczeniowa 1

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

20

Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu

Waluta rozliczeniowa 2

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

21

Sekcja 2c – Wycena

Kwota wyceny

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

22

Sekcja 2c – Wycena

Waluta wyceny

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

23

Sekcja 2c – Wycena

Znacznik czasu wyceny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

24

Sekcja 2c – Wycena

Metoda wyceny

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

25

Sekcja 2c – Wycena

Współczynnik delta

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

26

Sekcja 2d – Zabezpieczenie

Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela

Nie dotyczy

Nie dotyczy

27

Sekcja 2d – Zabezpieczenie

Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

28

Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie

Znacznik czasu potwierdzenia

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

29

Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie

Potwierdzono

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

30

Sekcja 2f – Rozliczanie

Obowiązek rozliczania

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

31

Sekcja 2f – Rozliczanie

Rozliczono

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

32

Sekcja 2f – Rozliczanie

Znacznik czasu rozliczenia

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

33

Sekcja 2f – Rozliczanie

Kontrahent centralny

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

34

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Rodzaj umowy ramowej

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

35

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Rodzaj innej umowy ramowej

Nie dotyczy

Nie dotyczy

36

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Wersja umowy ramowej

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

37

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Transakcja wewnątrzgrupowa

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

38

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Posttransakcyjna redukcja ryzyka (PTRR)

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

39

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Rodzaj techniki PTRR

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

40

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Dostawca usług w zakresie PTRR

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

41

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Miejsce realizacji transakcji

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

42

Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Znacznik czasu realizacji transakcji

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

43

Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data rozpoczęcia obowiązywania

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

44

Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data wygaśnięcia

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

45

Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data przedterminowego zakończenia transakcji

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

46

Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data ostatecznego rozrachunku określona w umowie

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

47

Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Rodzaj dostawy

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

48

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Cena

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

49

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Waluta, w jakiej wyrażono cenę

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

50

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania ceny

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

51

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ceny

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

52

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Cena obowiązująca w okresie między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a datą zakończenia obowiązywania

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

53

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Cena transakcji pakietowej

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

54

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Waluta, w jakiej wyrażono cenę transakcji pakietowej

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

55

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Kwota nominalna „nogi” 1

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

56

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

57

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

58

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

59

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Kwota nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

60

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Całkowita ilość nominalna „nogi” 1

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

61

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

62

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

63

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Ilość nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

64

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Kwota nominalna „nogi” 2

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

65

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

66

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

67

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

68

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Kwota nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

69

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Całkowita ilość nominalna „nogi” 2

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

70

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

71

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

72

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Ilość nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

73

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Rodzaj innej płatności

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

74

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Kwota innej płatności

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

75

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Waluta innej płatności

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

76

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Data innej płatności

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

77

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Płatnik dokonujący innej płatności

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

78

Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

Odbiorca innej płatności

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

79

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Stała stopa procentowa „nogi” 1 lub kupon

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

80

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

81

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

82

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

83

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

84

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

85

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

86

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

87

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

88

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

89

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – okres czasu

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

90

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – mnożnik

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

91

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

92

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

93

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Spread „nogi” 1

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

94

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 1

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

95

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Stała stopa procentowa „nogi” 2

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

96

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

97

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

98

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

99

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

100

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

101

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

102

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

103

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

104

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

105

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – okres czasu

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

106

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – mnożnik

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

107

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

108

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

109

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Spread „nogi” 2

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

110

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 2

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

111

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Spread transakcji pakietowej

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

112

Sekcja 2h – Stopy procentowe

Waluta, w jakiej wyrażono spread transakcji pakietowej

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

113

Sekcja 2i – Transakcje walutowe

Kurs walutowy 1

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

114

Sekcja 2i – Transakcje walutowe

Terminowy kurs walutowy

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

115

Sekcja 2i – Transakcje walutowe

Podstawa kursu walutowego

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

116

Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)

Produkt bazowy

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

117

Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)

Podrodzaj produktu

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

118

Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne)

Dalszy podrodzaj produktu

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

119

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Miejsce lub strefa dostawy

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

120

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Punkt połączenia międzysystemowego

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

121

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Rodzaj obciążenia

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

122

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Czas rozpoczęcia przedziału czasowego dostawy

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

123

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Czas zakończenia przedziału czasowego dostawy

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

124

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Data rozpoczęcia dostawy

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

125

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Data zakończenia dostawy

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

126

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Czas trwania

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

127

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Dni tygodnia

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

128

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Wielkość dostawy

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

129

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Jednostka ilości

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

130

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Cena/ilość w przedziale czasowym

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

131

Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia)

Waluta, w jakiej wyrażono cenę/ilość w przedziale czasowym

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

132

Sekcja 2l – Opcje

Rodzaj opcji

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

133

Sekcja 2l – Opcje

Model opcji

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

134

Sekcja 2l – Opcje

Kurs wykonania

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

135

Sekcja 2l – Opcje

Data rozpoczęcia obowiązywania kursu wykonania

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

136

Sekcja 2l – Opcje

Data zakończenia obowiązywania kursu wykonania

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

137

Sekcja 2l – Opcje

Kurs wykonania obowiązujący w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

138

Sekcja 2l – Opcje

Waluta/para walutowa, w jakiej wyrażono cenę wykonania

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

139

Sekcja 2l – Opcje

Kwota premii opcyjnej

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

140

Sekcja 2l – Opcje

Waluta, w jakiej wyrażono premię opcyjną

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

141

Sekcja 2l – Opcje

Data płatności premii opcyjnej

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

142

Sekcja 2i – Opcje

Termin zapadalności instrumentu bazowego

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

143

Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne

Uprzywilejowanie

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

144

Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne

Podmiot referencyjny

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

145

Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne

Seria

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

146

Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne

Wersja

Nie

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

147

Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne

Współczynnik indeksu

Tak

Data powstania obowiązku zgłaszania

148

Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne

Transza

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

149

Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne

Punkt inicjujący indeksu swapów ryzyka kredytowego (CDS)

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

150

Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne

Punkt kończący indeksu CDS

Tak

Dwa lata po dacie powstania obowiązku zgłaszania

151

Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny

Rodzaj operacji

Nie dotyczy

Nie dotyczy

152

Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny

Rodzaj zdarzenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

153

Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny

Data zdarzenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

154

Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny

Poziom

Nie

Data powstania obowiązku zgłaszania

Tabela 3

Kategorie uzgodnienia

Dopuszczalne wartości

Wymóg zgłaszania dotyczący obu kontrahentów

Tak/Nie

Rodzaj zgłoszenia

Jednostronne/dwustronne

Parowanie

Z parą/bez pary

Uzgadnianie

Uzgodniono/nie uzgodniono

Uzgodnienie wyceny

Uzgodniono/nie uzgodniono

Wznowiono

Tak/Nie

Dalsze zmiany

Tak/Nie