Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/856 z dnia 1 grudnia 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających scenariusze wstrząsu stosowane do celów nadzorczych, wspólne założenia na potrzeby modelowania i założenia parametryczne oraz definicję dużego obniżenia
Artykuł 2
W mocySpecyfikacja scenariuszy wstrząsu stosowanych do celów nadzorczych
Przyjmując dla każdej waluty c określoną wielkość wstrząsu równoległego, krótkiego i długiego dla stopy procentowej wolnej od ryzyka, stosuje się następujące parametryzacje sześciu scenariuszy wstrząsu stosowanych do celów nadzorczych:
1) wstrząs równoległy dla waluty c: stały równoległy wzrost lub spadek we wszystkich przedziałach czasowych:
2) wstrząs krótkoterminowy dla waluty c:
gdzie tk
stanowi punkt środkowy (w czasie) k-tego przedziału czasowego;
3) wstrząs długoterminowy dla waluty c:
4) wstrząs typu „flattener” lub „steepener” dla waluty c:
;
Tekst urzędowy w EUR-Lex. Lexeva pokazuje treść przepisu, nie udziela porad prawnych. Moc prawną ma wyłącznie tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.